PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MAIN с UCO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MAIN с UCO

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

MAIN (Main Street Capital Corporation) is a stock, while UCO (ProShares Ultra Bloomberg Crude Oil) is Leveraged Commodities fund tracking the Dow Jones-UBS Crude Oil Sub-Index (200%). Over the past 10 years, MAIN returned 13.01%/yr vs -11.98%/yr for UCO. At a 0.21 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности MAIN и UCO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Main Street Capital Corporation (MAIN) и ProShares Ultra Bloomberg Crude Oil (UCO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MAIN показывает доходность -11.42%, что значительно ниже, чем у UCO с доходностью 139.34%. За последние 10 лет акции MAIN превзошли акции UCO по среднегодовой доходности: 13.01% против -11.98% соответственно.

MAIN

1 день
2.58%
1 месяц
-8.89%
С начала года
-11.42%
6 месяцев
-9.99%
1 год
-1.33%
3 года*
17.83%
5 лет*
13.05%
10 лет*
13.01%

UCO

1 день
-3.93%
1 месяц
-5.57%
С начала года
139.34%
6 месяцев
124.58%
1 год
115.57%
3 года*
24.38%
5 лет*
21.18%
10 лет*
-11.98%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MAIN и UCO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MAIN
Main Street Capital Corporation		-11.42%10.74%47.30%28.22%-11.37%48.31%-19.54%36.88%-8.27%16.62%
UCO
ProShares Ultra Bloomberg Crude Oil		139.34%-29.75%5.36%-13.89%39.71%139.26%-92.91%53.83%-43.26%0.34%

Correlation

The correlation between MAIN and UCO is -0.10, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.10

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.02

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.10

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.14

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 нояб. 2008 г.

0.21

The correlation between MAIN and UCO shifts across timeframes, from -0.10 (1 year) to 0.21 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Main Street Capital Corporation

ProShares Ultra Bloomberg Crude Oil

Часто сравнивают с MAIN:
MAIN с ARCCMAIN с JEPIMAIN с SCHDMAIN с VOOMAIN с HTGCMAIN с CSWCMAIN с PSEC
Часто сравнивают с UCO:
UCO с USOUCO с SCOUCO с OILUUCO с BOILUCO с ERXUCO с LABUUCO с OIH

Доходность на риск

MAIN vs. UCO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MAIN
Ранг доходности на риск MAIN: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MAIN: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MAIN: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MAIN: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MAIN: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MAIN: 3939
Ранг коэф-та Мартина
UCO
Ранг доходности на риск UCO: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UCO: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UCO: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UCO: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UCO: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UCO: 4040
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MAIN c UCO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Main Street Capital Corporation (MAIN) и ProShares Ultra Bloomberg Crude Oil (UCO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MAINUCODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.05
2.03

-2.08

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.10
2.39

-2.30

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.01

1.31

-0.30

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.06

3.34

-3.40

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.12

6.32

-6.45

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MAIN vs. UCO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MAIN на текущий момент составляет -0.05, что ниже коэффициента Шарпа UCO равного 2.03. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MAIN и UCO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MAINUCOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.05

2.03

-2.08

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.61

0.36

+0.25

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.48

-0.17

+0.65

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.56

-0.34

+0.90

Просадки

Сравнение просадок MAIN и UCO

Максимальная просадка MAIN за все время составила -64.53%, что меньше максимальной просадки UCO в -99.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MAIN и UCO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MAINUCOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-64.53%

-99.95%

+35.42%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-22.43%

-34.77%

+12.34%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.43%

-50.38%

+27.95%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.06%

-67.24%

+40.18%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-64.53%

-98.75%

+34.22%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-18.69%

-99.26%

+80.57%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.29%

-85.49%

+78.20%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

10.79%

18.34%

-7.55%

Волатильность

Сравнение волатильности MAIN и UCO

Текущая волатильность для Main Street Capital Corporation (MAIN) составляет 8.72%, в то время как у ProShares Ultra Bloomberg Crude Oil (UCO) волатильность равна 20.99%. Это указывает на то, что MAIN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UCO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MAINUCOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.72%

20.99%

-12.27%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

20.50%

46.57%

-26.07%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.94%

57.26%

-32.32%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.58%

59.81%

-38.23%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

27.30%

71.35%

-44.05%

Дивиденды

Сравнение дивидендов MAIN и UCO

Дивидендная доходность MAIN за последние двенадцать месяцев составляет около 8.23%, тогда как UCO не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
MAIN
Main Street Capital Corporation		8.23%7.00%7.02%8.55%7.97%5.74%6.99%6.76%8.43%7.49%7.42%9.15%
UCO
ProShares Ultra Bloomberg Crude Oil		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

MAIN and UCO have a correlation of -0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

UCO has higher volatility (20.99%) compared to MAIN (8.72%). In terms of maximum drawdown, MAIN dropped -64.53% vs UCO's -99.95%.

UCO currently has the higher Sharpe Ratio (2.03 vs -0.05), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MAIN и UCO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор