Сравнение PSEC с SCHD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Prospect Capital Corporation (PSEC) и Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD).
SCHD - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Dividend 100 Index. Фонд был запущен 20 окт. 2011 г..
Доходность
Сравнение доходности PSEC и SCHD
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PSEC и SCHD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PSEC Prospect Capital Corporation | 6.29% | -28.86% | -18.16% | -4.13% | -8.61% | 70.00% | -3.54% | 13.83% | 4.09% | -9.44% |
SCHD Schwab U.S. Dividend Equity ETF | 12.17% | 4.34% | 11.66% | 4.54% | -3.26% | 29.87% | 15.03% | 27.29% | -5.56% | 20.85% |
Доходность по периодам
С начала года, PSEC показывает доходность 6.29%, что значительно ниже, чем у SCHD с доходностью 12.17%. За последние 10 лет акции PSEC уступали акциям SCHD по среднегодовой доходности: 1.86% против 12.25% соответственно.
PSEC
- 1 день
- 0.38%
- 1 месяц
- -3.02%
- С начала года
- 6.29%
- 6 месяцев
- 5.00%
- 1 год
- -22.21%
- 3 года*
- -16.54%
- 5 лет*
- -9.00%
- 10 лет*
- 1.86%
SCHD
- 1 день
- -0.55%
- 1 месяц
- -3.43%
- С начала года
- 12.17%
- 6 месяцев
- 12.91%
- 1 год
- 13.70%
- 3 года*
- 11.84%
- 5 лет*
- 8.32%
- 10 лет*
- 12.25%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PSEC vs. SCHD — Ранг доходности на риск
PSEC
SCHD
Сравнение PSEC c SCHD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Prospect Capital Corporation (PSEC) и Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PSEC | SCHD | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.66 | 0.88 | -1.54 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.84 | 1.32 | -2.16 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.90 | 1.19 | -0.28 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.72 | 1.05 | -1.76 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.05 | 3.55 | -4.60 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PSEC | SCHD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.66 | 0.88 | -1.54 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.33 | 0.58 | -0.91 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.07 | 0.74 | -0.67 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.10 | 0.84 | -0.74 |
Корреляция
Корреляция между PSEC и SCHD составляет 0.47 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PSEC и SCHD
Дивидендная доходность PSEC за последние двенадцать месяцев составляет около 20.61%, что больше доходности SCHD в 3.46%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PSEC Prospect Capital Corporation | 20.61% | 20.85% | 16.01% | 12.02% | 10.30% | 8.56% | 13.31% | 11.18% | 11.41% | 13.45% | 11.98% | 14.72% |
SCHD Schwab U.S. Dividend Equity ETF | 3.46% | 3.82% | 3.64% | 3.49% | 3.39% | 2.78% | 3.16% | 2.98% | 3.06% | 2.63% | 2.89% | 2.97% |
Просадки
Сравнение просадок PSEC и SCHD
Максимальная просадка PSEC за все время составила -61.51%, что больше максимальной просадки SCHD в -33.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PSEC и SCHD.
Загрузка...
Показатели просадок
| PSEC | SCHD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -61.51% | -33.37% | -28.14% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -31.85% | -12.74% | -19.11% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -55.18% | -16.85% | -38.33% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -55.18% | -33.37% | -21.81% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -48.71% | -3.43% | -45.28% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.33% | -3.34% | -11.99% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 21.96% | 3.75% | +18.21% |
Волатильность
Сравнение волатильности PSEC и SCHD
Prospect Capital Corporation (PSEC) имеет более высокую волатильность в 9.15% по сравнению с Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD) с волатильностью 2.33%. Это указывает на то, что PSEC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCHD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PSEC | SCHD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.15% | 2.33% | +6.82% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 24.35% | 7.96% | +16.39% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 33.68% | 15.69% | +17.99% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 27.28% | 14.40% | +12.88% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.86% | 16.70% | +10.16% |