PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение PSEC с SCHD
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности PSEC и SCHD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Prospect Capital Corporation (PSEC) и Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PSEC и SCHD


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PSEC
Prospect Capital Corporation
6.29%-28.86%-18.16%-4.13%-8.61%70.00%-3.54%13.83%4.09%-9.44%
SCHD
Schwab U.S. Dividend Equity ETF
12.17%4.34%11.66%4.54%-3.26%29.87%15.03%27.29%-5.56%20.85%

Доходность по периодам

С начала года, PSEC показывает доходность 6.29%, что значительно ниже, чем у SCHD с доходностью 12.17%. За последние 10 лет акции PSEC уступали акциям SCHD по среднегодовой доходности: 1.86% против 12.25% соответственно.


PSEC

1 день
0.38%
1 месяц
-3.02%
С начала года
6.29%
6 месяцев
5.00%
1 год
-22.21%
3 года*
-16.54%
5 лет*
-9.00%
10 лет*
1.86%

SCHD

1 день
-0.55%
1 месяц
-3.43%
С начала года
12.17%
6 месяцев
12.91%
1 год
13.70%
3 года*
11.84%
5 лет*
8.32%
10 лет*
12.25%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Prospect Capital Corporation

Schwab U.S. Dividend Equity ETF

Доходность на риск

PSEC vs. SCHD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

PSEC
Ранг доходности на риск PSEC: 1515
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PSEC: 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PSEC: 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PSEC: 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PSEC: 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PSEC: 2222
Ранг коэф-та Мартина

SCHD
Ранг доходности на риск SCHD: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCHD: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHD: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHD: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHD: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHD: 3838
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PSEC c SCHD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Prospect Capital Corporation (PSEC) и Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


PSECSCHDDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.66

0.88

-1.54

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.84

1.32

-2.16

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.90

1.19

-0.28

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.72

1.05

-1.76

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-1.05

3.55

-4.60

PSEC vs. SCHD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PSEC на текущий момент составляет -0.66, что ниже коэффициента Шарпа SCHD равного 0.88. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PSEC и SCHD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


PSECSCHDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.66

0.88

-1.54

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.33

0.58

-0.91

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.07

0.74

-0.67

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.10

0.84

-0.74

Корреляция

Корреляция между PSEC и SCHD составляет 0.47 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов PSEC и SCHD

Дивидендная доходность PSEC за последние двенадцать месяцев составляет около 20.61%, что больше доходности SCHD в 3.46%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PSEC
Prospect Capital Corporation
20.61%20.85%16.01%12.02%10.30%8.56%13.31%11.18%11.41%13.45%11.98%14.72%
SCHD
Schwab U.S. Dividend Equity ETF
3.46%3.82%3.64%3.49%3.39%2.78%3.16%2.98%3.06%2.63%2.89%2.97%

Просадки

Сравнение просадок PSEC и SCHD

Максимальная просадка PSEC за все время составила -61.51%, что больше максимальной просадки SCHD в -33.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PSEC и SCHD.


Загрузка...

Показатели просадок


PSECSCHDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-61.51%

-33.37%

-28.14%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-31.85%

-12.74%

-19.11%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-55.18%

-16.85%

-38.33%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-55.18%

-33.37%

-21.81%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-48.71%

-3.43%

-45.28%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.33%

-3.34%

-11.99%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

21.96%

3.75%

+18.21%

Волатильность

Сравнение волатильности PSEC и SCHD

Prospect Capital Corporation (PSEC) имеет более высокую волатильность в 9.15% по сравнению с Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD) с волатильностью 2.33%. Это указывает на то, что PSEC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCHD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


PSECSCHDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.15%

2.33%

+6.82%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

24.35%

7.96%

+16.39%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

33.68%

15.69%

+17.99%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

27.28%

14.40%

+12.88%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

26.86%

16.70%

+10.16%