PortfoliosLab logo
Сравнение PSEC с SCHD
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между PSEC и SCHD составляет 0.46 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.00.5

Доходность

Сравнение доходности PSEC и SCHD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Prospect Capital Corporation (PSEC) и Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-20.00%-10.00%0.00%10.00%20.00%AugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-17.32%
7.41%
PSEC
SCHD

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

PSEC:

-0.73

SCHD:

0.98

Коэф-т Сортино

PSEC:

-0.82

SCHD:

1.46

Коэф-т Омега

PSEC:

0.87

SCHD:

1.17

Коэф-т Кальмара

PSEC:

-0.56

SCHD:

1.38

Коэф-т Мартина

PSEC:

-1.82

SCHD:

4.48

Индекс Язвы

PSEC:

10.86%

SCHD:

2.46%

Дневная вол-ть

PSEC:

27.22%

SCHD:

11.30%

Макс. просадка

PSEC:

-61.51%

SCHD:

-33.37%

Текущая просадка

PSEC:

-32.96%

SCHD:

-6.93%

Доходность по периодам

С начала года, PSEC показывает доходность -19.11%, что значительно ниже, чем у SCHD с доходностью 11.29%. За последние 10 лет акции PSEC уступали акциям SCHD по среднегодовой доходности: 4.97% против 11.03% соответственно.


PSEC

С начала года

-19.11%

1 месяц

-9.94%

6 месяцев

-17.18%

1 год

-19.11%

5 лет

3.21%

10 лет

4.97%

SCHD

С начала года

11.29%

1 месяц

-6.93%

6 месяцев

7.47%

1 год

11.29%

5 лет

10.98%

10 лет

11.03%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение PSEC c SCHD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Prospect Capital Corporation (PSEC) и Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа PSEC, с текущим значением в -0.73, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.00-0.730.98
Коэффициент Сортино PSEC, с текущим значением в -0.82, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.00-0.821.46
Коэффициент Омега PSEC, с текущим значением в 0.87, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.000.871.17
Коэффициент Кальмара PSEC, с текущим значением в -0.56, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.00-0.561.38
Коэффициент Мартина PSEC, с текущим значением в -1.82, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.0025.00-1.824.48
PSEC
SCHD

Показатель коэффициента Шарпа PSEC на текущий момент составляет -0.73, что ниже коэффициента Шарпа SCHD равного 0.98. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PSEC и SCHD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00AugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-0.73
0.98
PSEC
SCHD

Дивиденды

Сравнение дивидендов PSEC и SCHD

Дивидендная доходность PSEC за последние двенадцать месяцев составляет около 16.20%, что больше доходности SCHD в 3.65%


TTM2023202220212020201920182017201620152014
PSEC
Prospect Capital Corporation
16.20%12.02%10.30%9.27%13.31%11.18%11.41%13.41%11.93%14.67%16.04%
SCHD
Schwab US Dividend Equity ETF
3.65%3.49%3.39%2.78%3.16%2.98%3.06%2.63%2.89%2.97%2.63%

Просадки

Сравнение просадок PSEC и SCHD

Максимальная просадка PSEC за все время составила -61.51%, что больше максимальной просадки SCHD в -33.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PSEC и SCHD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%AugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-32.96%
-6.93%
PSEC
SCHD

Волатильность

Сравнение волатильности PSEC и SCHD

Prospect Capital Corporation (PSEC) имеет более высокую волатильность в 8.03% по сравнению с Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD) с волатильностью 3.51%. Это указывает на то, что PSEC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCHD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%20.00%AugustSeptemberOctoberNovemberDecember
8.03%
3.51%
PSEC
SCHD