Сравнение PSEC с SCHD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Prospect Capital Corporation (PSEC) и Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD).
SCHD - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Dividend 100 Index. Фонд был запущен 20 окт. 2011 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: PSEC или SCHD.
Основные характеристики
| PSEC | SCHD | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | -2.65% | 17.07% |
| Дох-ть за 1 год | 12.68% | 29.42% |
| Дох-ть за 3 года | -6.07% | 6.98% |
| Дох-ть за 5 лет | 7.35% | 12.68% |
| Дох-ть за 10 лет | 5.82% | 11.66% |
| Коэф-т Шарпа | 0.44 | 2.58 |
| Коэф-т Сортино | 0.84 | 3.73 |
| Коэф-т Омега | 1.11 | 1.46 |
| Коэф-т Кальмара | 0.38 | 2.70 |
| Коэф-т Мартина | 1.41 | 14.33 |
| Индекс Язвы | 7.95% | 2.04% |
| Дневная вол-ть | 25.49% | 11.31% |
| Макс. просадка | -61.51% | -33.37% |
| Текущая просадка | -19.31% | -0.45% |
Корреляция
Корреляция между PSEC и SCHD составляет 0.47 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности PSEC и SCHD
С начала года, PSEC показывает доходность -2.65%, что значительно ниже, чем у SCHD с доходностью 17.07%. За последние 10 лет акции PSEC уступали акциям SCHD по среднегодовой доходности: 5.82% против 11.66% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение PSEC c SCHD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Prospect Capital Corporation (PSEC) и Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PSEC и SCHD
Дивидендная доходность PSEC за последние двенадцать месяцев составляет около 13.77%, что больше доходности SCHD в 3.38%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PSEC Prospect Capital Corporation | 13.77% | 12.02% | 10.30% | 9.27% | 13.31% | 11.18% | 11.41% | 13.41% | 11.93% | 14.67% | 16.04% | 11.76% |
SCHD Schwab US Dividend Equity ETF | 3.38% | 3.49% | 3.39% | 2.78% | 3.16% | 2.98% | 3.06% | 2.63% | 2.89% | 2.97% | 2.63% | 2.47% |
Просадки
Сравнение просадок PSEC и SCHD
Максимальная просадка PSEC за все время составила -61.51%, что больше максимальной просадки SCHD в -33.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PSEC и SCHD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности PSEC и SCHD
Prospect Capital Corporation (PSEC) имеет более высокую волатильность в 4.27% по сравнению с Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD) с волатильностью 3.58%. Это указывает на то, что PSEC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCHD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.