Сравнение MAIN с PDBC
MAIN (Main Street Capital Corporation) is a stock, while PDBC (Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF) is Commodities fund actively managed by Invesco. Over the past 10 years, MAIN returned 13.42%/yr vs 8.61%/yr for PDBC. Their 0.17 correlation means their historical movements had little consistent relationship.
Доходность
Сравнение доходности MAIN и PDBC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MAIN показывает доходность -2.91%, что значительно ниже, чем у PDBC с доходностью 28.15%. За последние 10 лет акции MAIN превзошли акции PDBC по среднегодовой доходности: 13.42% против 8.61% соответственно.
MAIN
- 1 день
- -1.82%
- 1 месяц
- 7.85%
- 6 месяцев
- -4.89%
- С начала года
- -2.91%
- 1 год
- -5.07%
- 3 года*
- 18.94%
- 5 лет*
- 14.60%
- 10 лет*
- 13.42%
- Всё время*
- 16.69%
PDBC
- 1 день
- 0.47%
- 1 месяц
- 5.47%
- 6 месяцев
- 18.25%
- С начала года
- 28.15%
- 1 год
- 35.58%
- 3 года*
- 9.41%
- 5 лет*
- 11.02%
- 10 лет*
- 8.61%
- Всё время*
- 3.59%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $28.73M | $32.32M | $36.62M | |
| $121.86M | $152.61M | $122.20M |
Сравнение доходности по годам MAIN и PDBC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MAIN Main Street Capital Corporation | -2.91% | 10.74% | 47.30% | 28.22% | -11.37% | 48.31% | -19.54% | 36.88% | -8.27% | 16.62% |
PDBC Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF | 28.15% | 5.96% | 2.09% | -6.25% | 19.23% | 41.72% | -7.84% | 11.44% | -12.78% | 5.06% |
Correlation
The correlation between MAIN and PDBC is -0.12, meaning they have often moved in opposite directions in the past. This relationship can weaken or reverse as market conditions change.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | -0.12 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.04 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.11 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.15 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 нояб. 2014 г. | 0.17 |
The correlation between MAIN and PDBC shifts across timeframes, from -0.12 (1 year) to 0.17 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MAIN vs. PDBC — Ранг доходности на риск
MAIN
PDBC
Сравнение MAIN c PDBC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Main Street Capital Corporation (MAIN) и Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF (PDBC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MAIN | PDBC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.01 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.52 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.99 | 1.31 | -0.32 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.23 | 2.16 | -2.39 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.40 | 7.07 | -7.46 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MAIN и PDBC
Максимальная просадка MAIN за все время составила -64.53%, что больше максимальной просадки PDBC в -49.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MAIN и PDBC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MAIN | PDBC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -64.53% | -49.52% | -15.01% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -22.43% | -16.55% | -5.88% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -22.43% | -16.55% | -5.88% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.06% | -27.63% | +0.57% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -64.53% | -40.73% | -23.80% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.89% | -10.21% | -0.68% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.37% | -23.02% | +15.65% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 12.80% | 5.05% | +7.75% |
Волатильность
Сравнение волатильности MAIN и PDBC
Main Street Capital Corporation (MAIN) и Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF (PDBC) имеют волатильность 7.78% и 7.58% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MAIN | PDBC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.78% | 7.58% | +0.20% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.28% | 16.65% | +3.63% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.73% | 19.73% | +6.00% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.71% | 19.28% | +2.43% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.40% | 17.85% | +9.55% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов MAIN и PDBC
Дивидендная доходность MAIN за последние двенадцать месяцев составляет около 7.66%, что больше доходности PDBC в 3.00%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MAIN Main Street Capital Corporation | 7.66% | 7.00% | 7.02% | 8.55% | 7.97% | 5.74% | 6.99% | 6.76% | 8.43% | 7.49% | 7.42% | 9.15% |
PDBC Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF | 3.00% | 3.84% | 4.42% | 4.21% | 13.05% | 50.83% | 0.01% | 1.40% | 1.00% | 3.83% | 6.51% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
MAIN and PDBC have a correlation of -0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MAIN has higher volatility (7.78%) compared to PDBC (7.58%). In terms of maximum drawdown, MAIN dropped -64.53% vs PDBC's -49.52%.
PDBC currently has the higher Sharpe Ratio (1.81 vs -0.20), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MAIN и PDBC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор