PortfoliosLab logo
Сравнение MAIN с GLAD
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между MAIN и GLAD составляет 0.46 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.5

Доходность

Сравнение доходности MAIN и GLAD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Main Street Capital Corporation (MAIN) и Gladstone Capital Corporation (GLAD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

500.00%1,000.00%1,500.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1,487.51%
234.71%
MAIN
GLAD

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

MAIN:

0.96

GLAD:

1.35

Коэф-т Сортино

MAIN:

1.38

GLAD:

1.74

Коэф-т Омега

MAIN:

1.20

GLAD:

1.27

Коэф-т Кальмара

MAIN:

0.97

GLAD:

1.35

Коэф-т Мартина

MAIN:

3.80

GLAD:

5.15

Индекс Язвы

MAIN:

5.34%

GLAD:

6.04%

Дневная вол-ть

MAIN:

21.28%

GLAD:

23.11%

Макс. просадка

MAIN:

-64.53%

GLAD:

-74.87%

Текущая просадка

MAIN:

-12.93%

GLAD:

-14.50%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

MAIN:

$4.84B

GLAD:

$564.50M

EPS

MAIN:

$5.85

GLAD:

$4.64

Коэффициент P/E

MAIN:

9.34

GLAD:

5.45

Коэффициент PEG

MAIN:

2.09

GLAD:

2.31

Коэффициент P/S

MAIN:

8.94

GLAD:

5.92

Коэффициент P/B

MAIN:

1.70

GLAD:

1.15

Общая выручка (12 мес.)

MAIN:

$418.72M

GLAD:

$79.35M

Валовая прибыль (12 мес.)

MAIN:

$389.56M

GLAD:

$79.35M

EBITDA (12 мес.)

MAIN:

$263.54M

GLAD:

-$13.47M

Доходность по периодам

С начала года, MAIN показывает доходность -5.42%, что значительно выше, чем у GLAD с доходностью -8.44%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции MAIN имеют среднегодовую доходность 14.08%, а акции GLAD немного отстают с 13.78%.


MAIN

С начала года

-5.42%

1 месяц

-6.04%

6 месяцев

8.78%

1 год

20.34%

5 лет

26.70%

10 лет

14.08%

GLAD

С начала года

-8.44%

1 месяц

-7.66%

6 месяцев

10.62%

1 год

31.51%

5 лет

26.20%

10 лет

13.78%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности MAIN и GLAD

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

MAIN
Ранг риск-скорректированной доходности MAIN, с текущим значением в 8181
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MAIN, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MAIN, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MAIN, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MAIN, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MAIN, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Мартина

GLAD
Ранг риск-скорректированной доходности GLAD, с текущим значением в 8787
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа GLAD, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GLAD, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GLAD, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GLAD, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GLAD, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение MAIN c GLAD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Main Street Capital Corporation (MAIN) и Gladstone Capital Corporation (GLAD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа MAIN, с текущим значением в 0.96, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
MAIN: 0.96
GLAD: 1.35
Коэффициент Сортино MAIN, с текущим значением в 1.38, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
MAIN: 1.38
GLAD: 1.74
Коэффициент Омега MAIN, с текущим значением в 1.20, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
MAIN: 1.20
GLAD: 1.27
Коэффициент Кальмара MAIN, с текущим значением в 0.97, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
MAIN: 0.97
GLAD: 1.35
Коэффициент Мартина MAIN, с текущим значением в 3.80, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
MAIN: 3.80
GLAD: 5.15

Показатель коэффициента Шарпа MAIN на текущий момент составляет 0.96, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа GLAD равному 1.35. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MAIN и GLAD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.002.503.003.504.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.96
1.35
MAIN
GLAD

Дивиденды

Сравнение дивидендов MAIN и GLAD

Дивидендная доходность MAIN за последние двенадцать месяцев составляет около 7.66%, что меньше доходности GLAD в 9.36%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
MAIN
Main Street Capital Corporation
7.66%7.02%8.55%7.97%5.74%6.99%6.76%8.43%7.02%7.42%9.15%8.72%
GLAD
Gladstone Capital Corporation
9.36%8.38%9.19%8.45%6.73%8.97%8.46%11.51%9.12%8.95%11.49%10.16%

Просадки

Сравнение просадок MAIN и GLAD

Максимальная просадка MAIN за все время составила -64.53%, что меньше максимальной просадки GLAD в -74.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MAIN и GLAD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-12.93%
-14.50%
MAIN
GLAD

Волатильность

Сравнение волатильности MAIN и GLAD

Текущая волатильность для Main Street Capital Corporation (MAIN) составляет 13.75%, в то время как у Gladstone Capital Corporation (GLAD) волатильность равна 15.53%. Это указывает на то, что MAIN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GLAD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%16.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
13.75%
15.53%
MAIN
GLAD

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей MAIN и GLAD

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Main Street Capital Corporation и Gladstone Capital Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию