Сравнение MAIN с FTGC
MAIN (Main Street Capital Corporation) is a stock, while FTGC (First Trust Global Tactical Commodity Strategy Fund) is Commodities fund actively managed by First Trust. Over the past 10 years, MAIN returned 13.42%/yr vs 7.80%/yr for FTGC. Their 0.18 correlation means their historical movements had little consistent relationship.
Доходность
Сравнение доходности MAIN и FTGC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MAIN показывает доходность -2.91%, что значительно ниже, чем у FTGC с доходностью 25.85%. За последние 10 лет акции MAIN превзошли акции FTGC по среднегодовой доходности: 13.42% против 7.80% соответственно.
MAIN
- 1 день
- -1.82%
- 1 месяц
- 7.85%
- 6 месяцев
- -4.89%
- С начала года
- -2.91%
- 1 год
- -5.07%
- 3 года*
- 18.94%
- 5 лет*
- 14.60%
- 10 лет*
- 13.42%
- Всё время*
- 16.69%
FTGC
- 1 день
- 0.70%
- 1 месяц
- 3.00%
- 6 месяцев
- 17.84%
- С начала года
- 25.85%
- 1 год
- 38.29%
- 3 года*
- 14.48%
- 5 лет*
- 13.14%
- 10 лет*
- 7.80%
- Всё время*
- 3.21%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $16.29M | $14.65M | $23.11M | |
| $28.73M | $32.32M | $36.62M |
Сравнение доходности по годам MAIN и FTGC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MAIN Main Street Capital Corporation | -2.91% | 10.74% | 47.30% | 28.22% | -11.37% | 48.31% | -19.54% | 36.88% | -8.27% | 16.62% |
FTGC First Trust Global Tactical Commodity Strategy Fund | 25.85% | 14.61% | 9.96% | -5.36% | 17.36% | 27.95% | 2.17% | 6.40% | -12.75% | 2.73% |
Correlation
The correlation between MAIN and FTGC is -0.05, meaning there was essentially no consistent relationship between their historical price movements. Each responded to its own set of market drivers.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | -0.05 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.08 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.13 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.17 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 окт. 2013 г. | 0.18 |
The correlation between MAIN and FTGC shifts across timeframes, from -0.05 (1 year) to 0.18 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MAIN vs. FTGC — Ранг доходности на риск
MAIN
FTGC
Сравнение MAIN c FTGC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Main Street Capital Corporation (MAIN) и First Trust Global Tactical Commodity Strategy Fund (FTGC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MAIN | FTGC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.62 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.29 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.99 | 1.42 | -0.43 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.23 | 3.12 | -3.34 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.40 | 10.11 | -10.51 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MAIN и FTGC
Максимальная просадка MAIN за все время составила -64.53%, что больше максимальной просадки FTGC в -59.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MAIN и FTGC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MAIN | FTGC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -64.53% | -59.47% | -5.06% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -22.43% | -12.34% | -10.09% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -22.43% | -12.34% | -10.09% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.06% | -22.64% | -4.42% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -64.53% | -35.91% | -28.62% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.89% | -5.62% | -5.27% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.37% | -27.15% | +19.78% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 12.80% | 3.80% | +9.00% |
Волатильность
Сравнение волатильности MAIN и FTGC
Main Street Capital Corporation (MAIN) имеет более высокую волатильность в 7.78% по сравнению с First Trust Global Tactical Commodity Strategy Fund (FTGC) с волатильностью 4.02%. Это указывает на то, что MAIN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FTGC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MAIN | FTGC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.78% | 4.02% | +3.76% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.28% | 12.08% | +8.20% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.73% | 15.90% | +9.83% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.71% | 15.71% | +6.00% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.40% | 14.74% | +12.66% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов MAIN и FTGC
Дивидендная доходность MAIN за последние двенадцать месяцев составляет около 7.66%, что меньше доходности FTGC в 15.39%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FTGC First Trust Global Tactical Commodity Strategy Fund | 15.39% | 17.74% | 3.05% | 3.34% | 10.35% | 7.21% | 0.00% | 0.81% | 0.80% | 1.21% | 0.00% | 0.00% |
MAIN Main Street Capital Corporation | 7.66% | 7.00% | 7.02% | 8.55% | 7.97% | 5.74% | 6.99% | 6.76% | 8.43% | 7.49% | 7.42% | 9.15% |
Часто задаваемые вопросы
MAIN and FTGC have a correlation of -0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MAIN has higher volatility (7.78%) compared to FTGC (4.02%). In terms of maximum drawdown, MAIN dropped -64.53% vs FTGC's -59.47%.
FTGC currently has the higher Sharpe Ratio (2.42 vs -0.20), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MAIN и FTGC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор