Сравнение MAIN с DBC
MAIN (Main Street Capital Corporation) is a stock, while DBC (Invesco DB Commodity Index Tracking Fund) is Commodities fund tracking the DBIQ Optimum Yield Diversified Commodity Index Excess Return. Over the past 10 years, MAIN returned 13.56%/yr vs 8.52%/yr for DBC. At a 0.21 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности MAIN и DBC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MAIN показывает доходность -3.90%, что значительно ниже, чем у DBC с доходностью 27.28%. За последние 10 лет акции MAIN превзошли акции DBC по среднегодовой доходности: 13.56% против 8.52% соответственно.
MAIN
- 1 день
- 3.99%
- 1 месяц
- 9.12%
- 6 месяцев
- -9.99%
- С начала года
- -3.90%
- 1 год
- -7.12%
- 3 года*
- 19.73%
- 5 лет*
- 14.84%
- 10 лет*
- 13.56%
DBC
- 1 день
- -1.15%
- 1 месяц
- 2.01%
- 6 месяцев
- 22.67%
- С начала года
- 27.28%
- 1 год
- 31.86%
- 3 года*
- 11.51%
- 5 лет*
- 11.45%
- 10 лет*
- 8.52%
Сравнение доходности по годам MAIN и DBC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MAIN Main Street Capital Corporation | -3.90% | 10.74% | 47.30% | 28.22% | -11.37% | 48.31% | -19.54% | 36.88% | -8.27% | 16.62% |
DBC Invesco DB Commodity Index Tracking Fund | 27.28% | 8.10% | 2.18% | -6.19% | 19.34% | 41.36% | -7.84% | 11.84% | -11.63% | 4.86% |
Correlation
The correlation between MAIN and DBC is -0.07, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.07 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.07 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.14 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.17 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 окт. 2007 г. | 0.21 |
The correlation between MAIN and DBC shifts across timeframes, from -0.07 (1 year) to 0.21 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MAIN vs. DBC — Ранг доходности на риск
MAIN
DBC
Сравнение MAIN c DBC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Main Street Capital Corporation (MAIN) и Invesco DB Commodity Index Tracking Fund (DBC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MAIN | DBC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.98 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.54 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.97 | 1.29 | -0.32 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.32 | 1.94 | -2.25 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.57 | 6.62 | -7.20 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MAIN и DBC
Максимальная просадка MAIN за все время составила -64.53%, что меньше максимальной просадки DBC в -76.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MAIN и DBC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MAIN | DBC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -64.53% | -76.36% | +11.83% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -22.43% | -16.54% | -5.89% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -22.43% | -16.54% | -5.89% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.06% | -27.34% | +0.28% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -64.53% | -41.71% | -22.82% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.79% | -26.37% | +14.58% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.36% | -46.12% | +38.76% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 12.42% | 4.82% | +7.60% |
Волатильность
Сравнение волатильности MAIN и DBC
Main Street Capital Corporation (MAIN) и Invesco DB Commodity Index Tracking Fund (DBC) имеют волатильность 5.98% и 6.03% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MAIN | DBC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.98% | 6.03% | -0.05% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.19% | 16.71% | +3.48% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.29% | 18.85% | +6.44% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.63% | 19.29% | +2.34% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.35% | 17.80% | +9.55% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов MAIN и DBC
Дивидендная доходность MAIN за последние двенадцать месяцев составляет около 7.74%, что больше доходности DBC в 2.61%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DBC Invesco DB Commodity Index Tracking Fund | 2.61% | 3.33% | 5.22% | 4.94% | 0.59% | 0.00% | 0.00% | 1.59% | 1.30% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
MAIN Main Street Capital Corporation | 7.74% | 7.00% | 7.02% | 8.55% | 7.97% | 5.74% | 6.99% | 6.76% | 8.43% | 7.49% | 7.42% | 9.15% |
Часто задаваемые вопросы
MAIN and DBC have a correlation of -0.07, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DBC has higher volatility (6.03%) compared to MAIN (5.98%). In terms of maximum drawdown, MAIN dropped -64.53% vs DBC's -76.36%.
DBC currently has the higher Sharpe Ratio (1.70 vs -0.28), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MAIN и DBC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор