Сравнение MAIN с BOXX
MAIN (Main Street Capital Corporation) is a stock, while BOXX (Alpha Architect 1-3 Month Box ETF) is Ultrashort Bond fund tracking the Solactive 1-3 Month US T-Bill Index. Over the past 3 years, MAIN returned 17.83%/yr vs 4.75%/yr for BOXX. At a correlation of -0.03, they often move in opposite directions.
Доходность
Сравнение доходности MAIN и BOXX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MAIN показывает доходность -11.42%, что значительно ниже, чем у BOXX с доходностью 1.59%.
MAIN
- 1 день
- 2.58%
- 1 месяц
- -8.89%
- С начала года
- -11.42%
- 6 месяцев
- -9.99%
- 1 год
- -1.33%
- 3 года*
- 17.83%
- 5 лет*
- 13.05%
- 10 лет*
- 13.01%
BOXX
- 1 день
- 0.01%
- 1 месяц
- 0.29%
- С начала года
- 1.59%
- 6 месяцев
- 1.98%
- 1 год
- 4.09%
- 3 года*
- 4.75%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MAIN и BOXX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
MAIN Main Street Capital Corporation | -11.42% | 10.74% | 47.30% | 28.22% | 1.21% |
BOXX Alpha Architect 1-3 Month Box ETF | 1.59% | 4.37% | 5.16% | 5.04% | 0.07% |
Correlation
The correlation between MAIN and BOXX is -0.11, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.11 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.01 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 дек. 2022 г. | -0.03 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MAIN vs. BOXX — Ранг доходности на риск
MAIN
BOXX
Сравнение MAIN c BOXX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Main Street Capital Corporation (MAIN) и Alpha Architect 1-3 Month Box ETF (BOXX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MAIN | BOXX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -12.86 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -37.85 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.01 | 9.96 | -8.95 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.06 | 59.63 | -59.69 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.12 | 530.59 | -530.71 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MAIN | BOXX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.05 | 12.81 | -12.86 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.61 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.48 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.56 | 12.91 | -12.35 |
Просадки
Сравнение просадок MAIN и BOXX
Максимальная просадка MAIN за все время составила -64.53%, что больше максимальной просадки BOXX в -0.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MAIN и BOXX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MAIN | BOXX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -64.53% | -0.12% | -64.41% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -22.43% | -0.07% | -22.36% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -22.43% | -0.12% | -22.31% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.06% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -64.53% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -18.69% | 0.00% | -18.69% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.29% | -0.00% | -7.29% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.79% | 0.01% | +10.78% |
Волатильность
Сравнение волатильности MAIN и BOXX
Main Street Capital Corporation (MAIN) имеет более высокую волатильность в 8.72% по сравнению с Alpha Architect 1-3 Month Box ETF (BOXX) с волатильностью 0.09%. Это указывает на то, что MAIN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BOXX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MAIN | BOXX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.72% | 0.09% | +8.63% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.50% | 0.25% | +20.25% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.94% | 0.32% | +24.62% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.58% | 0.37% | +21.21% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.30% | 0.37% | +26.93% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов MAIN и BOXX
Дивидендная доходность MAIN за последние двенадцать месяцев составляет около 8.23%, тогда как BOXX не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BOXX Alpha Architect 1-3 Month Box ETF | 0.00% | 0.00% | 0.26% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
MAIN Main Street Capital Corporation | 8.23% | 7.00% | 7.02% | 8.55% | 7.97% | 5.74% | 6.99% | 6.76% | 8.43% | 7.49% | 7.42% | 9.15% |
Часто задаваемые вопросы
MAIN and BOXX have a correlation of -0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MAIN has higher volatility (8.72%) compared to BOXX (0.09%). In terms of maximum drawdown, MAIN dropped -64.53% vs BOXX's -0.12%.
BOXX currently has the higher Sharpe Ratio (12.81 vs -0.05), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MAIN и BOXX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор