PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение MAIN с BOXX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MAIN с BOXX

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

MAIN (Main Street Capital Corporation) is a stock, while BOXX (Alpha Architect 1-3 Month Box ETF) is Ultrashort Bond fund tracking the Solactive 1-3 Month US T-Bill Index. Over the past 3 years, MAIN returned 19.26%/yr vs 4.71%/yr for BOXX. At a correlation of -0.02, they often move in opposite directions.

Доходность

Сравнение доходности MAIN и BOXX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Main Street Capital Corporation (MAIN) и Alpha Architect 1-3 Month Box ETF (BOXX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MAIN показывает доходность -4.19%, что значительно ниже, чем у BOXX с доходностью 2.08%.

MAIN

1 день
-0.31%
1 месяц
10.61%
6 месяцев
-9.93%
С начала года
-4.19%
1 год
-8.00%
3 года*
19.26%
5 лет*
14.77%
10 лет*
13.51%

BOXX

1 день
0.02%
1 месяц
0.42%
6 месяцев
1.88%
С начала года
2.08%
1 год
4.10%
3 года*
4.71%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MAIN и BOXX

2026 (YTD)2025202420232022
MAIN
Main Street Capital Corporation		-4.19%10.74%47.30%28.22%0.65%
BOXX
Alpha Architect 1-3 Month Box ETF		2.08%4.37%5.16%5.04%0.07%

Correlation

The correlation between MAIN and BOXX is -0.07, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.07

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.00

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 дек. 2022 г.

-0.02

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Main Street Capital Corporation

Alpha Architect 1-3 Month Box ETF

Часто сравнивают с MAIN:
MAIN с ARCCMAIN с JEPIMAIN с SCHDMAIN с VOOMAIN с CSWCMAIN с HTGCMAIN с PSEC
Часто сравнивают с BOXX:
BOXX с SGOVBOXX с IB01.LBOXX с BILBOXX с TBILBOXX с CSHIBOXX с JAAABOXX с CAOS

Доходность на риск

MAIN vs. BOXX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MAIN
Ранг доходности на риск MAIN: 2929
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MAIN: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MAIN: 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MAIN: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MAIN: 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MAIN: 3232
Ранг коэф-та Мартина
BOXX
Ранг доходности на риск BOXX: 100100
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BOXX: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BOXX: 100100
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BOXX: 100100
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BOXX: 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BOXX: 100100
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MAIN c BOXX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Main Street Capital Corporation (MAIN) и Alpha Architect 1-3 Month Box ETF (BOXX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

MAINBOXXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.32
12.51

-12.83

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.28
36.35

-36.63

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.97

8.83

-7.86

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.36

59.88

-60.23

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.64

504.37

-505.01

MAIN vs. BOXX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MAIN на текущий момент составляет -0.32, что ниже коэффициента Шарпа BOXX равного 12.51. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MAIN и BOXX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок MAIN и BOXX

Максимальная просадка MAIN за все время составила -64.53%, что больше максимальной просадки BOXX в -0.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MAIN и BOXX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MAINBOXXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-64.53%

-0.12%

-64.41%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-22.43%

-0.07%

-22.36%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.43%

-0.12%

-22.31%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.06%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-64.53%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-12.06%

0.00%

-12.06%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.36%

-0.00%

-7.36%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

12.44%

0.01%

+12.43%

Волатильность

Сравнение волатильности MAIN и BOXX

Main Street Capital Corporation (MAIN) имеет более высокую волатильность в 6.02% по сравнению с Alpha Architect 1-3 Month Box ETF (BOXX) с волатильностью 0.11%. Это указывает на то, что MAIN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BOXX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MAINBOXXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.02%

0.11%

+5.91%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

20.02%

0.26%

+19.76%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

25.25%

0.33%

+24.92%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.63%

0.37%

+21.26%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

27.35%

0.37%

+26.98%

Дивиденды

Сравнение дивидендов MAIN и BOXX

Дивидендная доходность MAIN за последние двенадцать месяцев составляет около 7.77%, тогда как BOXX не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BOXX
Alpha Architect 1-3 Month Box ETF		0.00%0.00%0.26%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
MAIN
Main Street Capital Corporation		7.77%7.00%7.02%8.55%7.97%5.74%6.99%6.76%8.43%7.49%7.42%9.15%

Часто задаваемые вопросы

MAIN and BOXX have a correlation of -0.07, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MAIN has higher volatility (6.02%) compared to BOXX (0.11%). In terms of maximum drawdown, MAIN dropped -64.53% vs BOXX's -0.12%.

BOXX currently has the higher Sharpe Ratio (12.51 vs -0.32), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MAIN и BOXX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор