Сравнение MAIN с BND
MAIN (Main Street Capital Corporation) is a stock, while BND (Vanguard Total Bond Market ETF) is Total Bond Market fund tracking the Bloomberg U.S. Aggregate Float Adjusted Index. Over the past 10 years, MAIN returned 12.84%/yr vs 1.52%/yr for BND. At a correlation of -0.06, they often move in opposite directions.
Доходность
Сравнение доходности MAIN и BND
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MAIN показывает доходность -11.24%, что значительно ниже, чем у BND с доходностью 1.16%. За последние 10 лет акции MAIN превзошли акции BND по среднегодовой доходности: 12.84% против 1.52% соответственно.
MAIN
- 1 день
- 1.08%
- 1 месяц
- 1.79%
- С начала года
- -11.24%
- 6 месяцев
- -10.29%
- 1 год
- -5.90%
- 3 года*
- 17.92%
- 5 лет*
- 13.03%
- 10 лет*
- 12.84%
BND
- 1 день
- 0.05%
- 1 месяц
- 0.68%
- С начала года
- 1.16%
- 6 месяцев
- 0.85%
- 1 год
- 4.52%
- 3 года*
- 4.25%
- 5 лет*
- 0.15%
- 10 лет*
- 1.52%
Сравнение доходности по годам MAIN и BND
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MAIN Main Street Capital Corporation | -11.24% | 10.74% | 47.30% | 28.22% | -11.37% | 48.31% | -19.54% | 36.88% | -8.27% | 16.62% |
BND Vanguard Total Bond Market ETF | 1.16% | 7.08% | 1.38% | 5.65% | -13.11% | -1.86% | 7.71% | 8.84% | -0.12% | 3.57% |
Correlation
The correlation between MAIN and BND is 0.13, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.13 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.13 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.11 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.04 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 окт. 2007 г. | -0.06 |
The correlation between MAIN and BND shifts across timeframes, from -0.06 (all time) to 0.13 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MAIN vs. BND — Ранг доходности на риск
MAIN
BND
Сравнение MAIN c BND - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Main Street Capital Corporation (MAIN) и Vanguard Total Bond Market ETF (BND). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MAIN | BND | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.46 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.99 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.98 | 1.21 | -0.23 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.26 | 1.70 | -1.96 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.50 | 4.81 | -5.31 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MAIN и BND
Максимальная просадка MAIN за все время составила -64.53%, что больше максимальной просадки BND в -18.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MAIN и BND.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MAIN | BND | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -64.53% | -18.58% | -45.95% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -22.43% | -2.68% | -19.75% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -22.43% | -5.92% | -16.51% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.06% | -17.91% | -9.15% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -64.53% | -18.58% | -45.95% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -18.53% | -1.50% | -17.03% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.33% | -3.06% | -4.27% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.87% | 0.94% | +10.93% |
Волатильность
Сравнение волатильности MAIN и BND
Main Street Capital Corporation (MAIN) имеет более высокую волатильность в 4.75% по сравнению с Vanguard Total Bond Market ETF (BND) с волатильностью 1.12%. Это указывает на то, что MAIN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BND. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MAIN | BND | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.75% | 1.12% | +3.63% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.18% | 2.79% | +17.39% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.94% | 3.73% | +21.21% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.56% | 6.03% | +15.53% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.31% | 5.53% | +21.78% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов MAIN и BND
Дивидендная доходность MAIN за последние двенадцать месяцев составляет около 8.32%, что больше доходности BND в 3.93%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BND Vanguard Total Bond Market ETF | 3.93% | 3.86% | 3.67% | 3.09% | 2.60% | 2.12% | 2.38% | 2.72% | 2.81% | 2.54% | 2.51% | 2.57% |
MAIN Main Street Capital Corporation | 8.32% | 7.00% | 7.02% | 8.55% | 7.97% | 5.74% | 6.99% | 6.76% | 8.43% | 7.49% | 7.42% | 9.15% |
Часто задаваемые вопросы
MAIN and BND have a correlation of 0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MAIN has higher volatility (4.75%) compared to BND (1.12%). In terms of maximum drawdown, MAIN dropped -64.53% vs BND's -18.58%.
BND currently has the higher Sharpe Ratio (1.22 vs -0.24), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MAIN и BND
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор