Сравнение MAIIX с FASGX

С начала года, MAIIX показывает доходность 1.09%, что значительно выше, чем у FASGX с доходностью -0.70%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции MAIIX имеют среднегодовую доходность 8.87%, а акции FASGX немного впереди с 8.96%.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

MAIIX берет комиссию в 0.09%, что меньше комиссии FASGX в 0.67%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI EAFE International Index Fund (MAIIX) и Fidelity Asset Manager 70% Fund (FASGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа MAIIX на текущий момент составляет 1.36, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FASGX равному 1.41. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MAIIX и FASGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между MAIIX и FASGX составляет 0.72 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивидендная доходность MAIIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.67%, что меньше доходности FASGX в 7.39%

Максимальная просадка MAIIX за все время составила -61.05%, что больше максимальной просадки FASGX в -47.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MAIIX и FASGX.

iShares MSCI EAFE International Index Fund (MAIIX) имеет более высокую волатильность в 7.72% по сравнению с Fidelity Asset Manager 70% Fund (FASGX) с волатильностью 5.30%. Это указывает на то, что MAIIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FASGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.