PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение MAIIX с SCHF
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между MAIIX и SCHF составляет 0.97 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.01.0

Доходность

Сравнение доходности MAIIX и SCHF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI EAFE International Index Fund (MAIIX) и Schwab International Equity ETF (SCHF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

120.00%140.00%160.00%180.00%200.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
113.48%
169.91%
MAIIX
SCHF

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

MAIIX:

0.20

SCHF:

0.51

Коэф-т Сортино

MAIIX:

0.36

SCHF:

0.77

Коэф-т Омега

MAIIX:

1.04

SCHF:

1.09

Коэф-т Кальмара

MAIIX:

0.22

SCHF:

0.69

Коэф-т Мартина

MAIIX:

0.73

SCHF:

1.97

Индекс Язвы

MAIIX:

3.70%

SCHF:

3.29%

Дневная вол-ть

MAIIX:

13.41%

SCHF:

12.78%

Макс. просадка

MAIIX:

-62.24%

SCHF:

-34.64%

Текущая просадка

MAIIX:

-12.47%

SCHF:

-9.43%

Доходность по периодам

С начала года, MAIIX показывает доходность 0.05%, что значительно ниже, чем у SCHF с доходностью 3.76%. За последние 10 лет акции MAIIX уступали акциям SCHF по среднегодовой доходности: 4.77% против 6.33% соответственно.


MAIIX

С начала года

0.05%

1 месяц

-4.11%

6 месяцев

-4.90%

1 год

1.12%

5 лет

4.17%

10 лет

4.77%

SCHF

С начала года

3.76%

1 месяц

-1.69%

6 месяцев

-0.47%

1 год

4.83%

5 лет

6.44%

10 лет

6.33%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий MAIIX и SCHF

MAIIX берет комиссию в 0.09%, что несколько больше комиссии SCHF в 0.06%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


MAIIX
iShares MSCI EAFE International Index Fund
График комиссии MAIIX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.09%
График комиссии SCHF с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.06%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение MAIIX c SCHF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI EAFE International Index Fund (MAIIX) и Schwab International Equity ETF (SCHF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа MAIIX, с текущим значением в 0.20, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.000.200.51
Коэффициент Сортино MAIIX, с текущим значением в 0.36, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.000.360.77
Коэффициент Омега MAIIX, с текущим значением в 1.04, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.003.501.041.09
Коэффициент Кальмара MAIIX, с текущим значением в 0.22, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.0014.000.220.69
Коэффициент Мартина MAIIX, с текущим значением в 0.73, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.000.731.97
MAIIX
SCHF

Показатель коэффициента Шарпа MAIIX на текущий момент составляет 0.20, что ниже коэффициента Шарпа SCHF равного 0.51. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MAIIX и SCHF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.00JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
0.20
0.51
MAIIX
SCHF

Дивиденды

Сравнение дивидендов MAIIX и SCHF

Дивидендная доходность MAIIX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.27%, что меньше доходности SCHF в 3.28%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
MAIIX
iShares MSCI EAFE International Index Fund
0.27%3.16%2.76%3.00%1.95%3.29%4.53%2.42%2.81%2.40%0.80%2.39%
SCHF
Schwab International Equity ETF
3.28%2.97%5.61%4.19%4.16%2.95%6.12%4.70%2.58%4.51%5.80%2.21%

Просадки

Сравнение просадок MAIIX и SCHF

Максимальная просадка MAIIX за все время составила -62.24%, что больше максимальной просадки SCHF в -34.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MAIIX и SCHF. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-12.00%-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-12.47%
-9.43%
MAIIX
SCHF

Волатильность

Сравнение волатильности MAIIX и SCHF

iShares MSCI EAFE International Index Fund (MAIIX) имеет более высокую волатильность в 5.12% по сравнению с Schwab International Equity ETF (SCHF) с волатильностью 3.55%. Это указывает на то, что MAIIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCHF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.50%3.00%3.50%4.00%4.50%5.00%5.50%6.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
5.12%
3.55%
MAIIX
SCHF
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab