PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
iShares MSCI EAFE International Index Fund (MAIIX)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Информация о фонде

ISIN

US09253F4081

CUSIP

09253F408

Эмитент

Blackrock

Дата выпуска

9 апр. 1997 г.

Категория

Foreign Large Cap Equities

Минимальные инвестиции

$2,000,000

Класс актива

Акции

Комиссия

Комиссия MAIIX составляет 0.09%, что ниже среднего уровня по рынку.


График комиссии MAIIX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.09%

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Популярные сравнения:
MAIIX с SCHF MAIIX с QQQ MAIIX с QQQM MAIIX с VT MAIIX с SPY MAIIX с VXUS MAIIX с VTI MAIIX с VOO MAIIX с SLV MAIIX с MGC
Популярные сравнения:
MAIIX с SCHF MAIIX с QQQ MAIIX с QQQM MAIIX с VT MAIIX с SPY MAIIX с VXUS MAIIX с VTI MAIIX с VOO MAIIX с SLV MAIIX с MGC

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в iShares MSCI EAFE International Index Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


200.00%300.00%400.00%500.00%600.00%700.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
167.00%
666.62%
MAIIX (iShares MSCI EAFE International Index Fund)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

iShares MSCI EAFE International Index Fund показал доход в 0.05% с начала года и 1.12% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность iShares MSCI EAFE International Index Fund составила 4.77%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 11.06%.


MAIIX

С начала года

0.05%

1 месяц

-4.11%

6 месяцев

-4.90%

1 год

1.12%

5 лет

4.17%

10 лет

4.77%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

24.34%

1 месяц

0.23%

6 месяцев

8.53%

1 год

24.95%

5 лет

13.01%

10 лет

11.06%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью MAIIX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024-0.46%2.91%3.34%-3.17%5.20%-2.14%2.94%3.40%0.71%-5.43%-0.25%0.05%
20238.60%-2.99%3.15%2.78%-3.92%4.43%2.80%-3.94%-3.55%-3.05%8.55%5.36%18.36%
2022-3.78%-3.02%-0.14%-6.37%1.88%-8.88%5.09%-5.87%-9.31%5.91%13.63%-1.83%-14.14%
2021-1.36%2.42%2.43%2.90%3.71%-1.36%0.81%1.55%-3.30%3.04%-4.48%4.83%11.25%
2020-2.60%-7.56%-14.82%6.68%5.38%3.35%1.98%4.85%-2.20%-3.95%14.92%5.04%8.04%
20196.55%2.39%0.78%3.09%-5.03%5.92%-2.09%-1.83%3.03%3.46%1.16%3.06%21.82%
20185.22%-5.09%-0.71%1.64%-1.96%-1.36%2.73%-2.18%0.94%-7.99%0.31%-5.10%-13.42%
20173.45%1.00%3.14%2.72%3.50%0.15%2.70%0.07%2.34%1.64%0.84%1.24%25.25%
2016-5.76%-3.23%6.59%2.26%-0.26%-2.56%4.22%0.51%1.34%-2.31%-1.86%2.72%1.00%
20150.78%6.10%-1.53%3.89%-0.07%-2.77%1.63%-7.28%-4.58%6.78%-1.04%-1.89%-0.95%
2014-4.58%6.00%-0.53%1.59%1.49%0.88%-2.48%0.22%-3.96%-0.62%0.16%-4.01%-6.13%
20134.25%-1.39%1.49%5.03%-3.14%-2.73%5.34%-1.66%7.45%3.15%0.69%1.81%21.52%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг MAIIX составляет 19, что хуже, чем результаты 81% других mutual funds на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.


Ранг риск-скорректированной доходности MAIIX, с текущим значением в 1919
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MAIIX, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MAIIX, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MAIIX, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MAIIX, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MAIIX, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для iShares MSCI EAFE International Index Fund (MAIIX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа MAIIX, с текущим значением в 0.20, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.000.202.10
Коэффициент Сортино MAIIX, с текущим значением в 0.36, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.000.362.80
Коэффициент Омега MAIIX, с текущим значением в 1.04, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.003.501.041.39
Коэффициент Кальмара MAIIX, с текущим значением в 0.22, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.0014.000.223.09
Коэффициент Мартина MAIIX, с текущим значением в 0.73, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.000.7313.49
MAIIX
^GSPC

iShares MSCI EAFE International Index Fund на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 0.20. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.002.503.003.50JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
0.20
2.10
MAIIX (iShares MSCI EAFE International Index Fund)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность iShares MSCI EAFE International Index Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.27%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.04 на акцию.


1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%$0.00$0.10$0.20$0.30$0.40$0.5020132014201520162017201820192020202120222023
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20232022202120202019201820172016201520142013
Дивиденд$0.04$0.48$0.37$0.48$0.29$0.46$0.53$0.34$0.33$0.28$0.10$0.31

Дивидендный доход

0.27%3.16%2.76%3.00%1.95%3.29%4.53%2.42%2.81%2.40%0.80%2.39%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для iShares MSCI EAFE International Index Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.04$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.04
2023$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.03$0.00$0.00$0.00$0.00$0.46$0.48
2022$0.02$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.34$0.37
2021$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.03$0.00$0.00$0.00$0.00$0.45$0.48
2020$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.01$0.00$0.00$0.00$0.00$0.28$0.29
2019$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.46$0.46
2018$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.01$0.00$0.00$0.00$0.00$0.53$0.53
2017$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.34$0.34
2016$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.32$0.33
2015$0.01$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.28$0.28
2014$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.01$0.00$0.00$0.00$0.00$0.09$0.10
2013$0.01$0.00$0.00$0.00$0.00$0.30$0.31

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-12.00%-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-12.47%
-2.62%
MAIIX (iShares MSCI EAFE International Index Fund)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

iShares MSCI EAFE International Index Fund показал максимальную просадку в 62.24%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 2105 торговых сессий.

Текущая просадка iShares MSCI EAFE International Index Fund составляет 12.47%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-62.24%1 нояб. 2007 г.3389 мар. 2009 г.210519 июл. 2017 г.2443
-58.73%30 мар. 2000 г.73612 мар. 2003 г.78119 апр. 2006 г.1517
-34.01%29 янв. 2018 г.54123 мар. 2020 г.16616 нояб. 2020 г.707
-29.3%7 сент. 2021 г.26727 сент. 2022 г.3381 февр. 2024 г.605
-24.55%21 июл. 1998 г.555 окт. 1998 г.2801 нояб. 1999 г.335

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность iShares MSCI EAFE International Index Fund составляет 5.12%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
5.12%
3.79%
MAIIX (iShares MSCI EAFE International Index Fund)
Benchmark (^GSPC)
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab