Сравнение MAIIX с CDHIX
MAIIX (iShares MSCI EAFE International Index Fund) and CDHIX (Calvert International Responsible Index Fund) are both Foreign Large Cap Equities funds. Over the past 10 years, MAIIX returned 9.72%/yr vs 10.99%/yr for CDHIX. Their 0.97 correlation means they have historically moved very closely together. MAIIX charges 0.09%/yr vs 0.29%/yr for CDHIX.
Доходность
Сравнение доходности MAIIX и CDHIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MAIIX показывает доходность 13.85%, что значительно ниже, чем у CDHIX с доходностью 19.75%. За последние 10 лет акции MAIIX уступали акциям CDHIX по среднегодовой доходности: 9.72% против 10.99% соответственно.
MAIIX
- 1 день
- 1.19%
- 1 месяц
- 1.85%
- 6 месяцев
- 7.57%
- С начала года
- 13.85%
- 1 год
- 25.84%
- 3 года*
- 18.00%
- 5 лет*
- 9.52%
- 10 лет*
- 9.72%
- Всё время*
- 6.01%
CDHIX
- 1 день
- 1.70%
- 1 месяц
- -0.70%
- 6 месяцев
- 12.73%
- С начала года
- 19.75%
- 1 год
- 34.58%
- 3 года*
- 21.29%
- 5 лет*
- 10.29%
- 10 лет*
- 10.99%
- Всё время*
- 10.61%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $0.00 | $0.00 | $0.00 | |
| $0.00 | $0.00 | $0.00 |
Сравнение доходности по годам MAIIX и CDHIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MAIIX iShares MSCI EAFE International Index Fund | 13.85% | 31.62% | 3.65% | 18.35% | -14.15% | 11.25% | 8.03% | 21.82% | -13.43% | 25.24% |
CDHIX Calvert International Responsible Index Fund | 19.75% | 33.29% | 5.04% | 20.03% | -19.22% | 12.57% | 15.33% | 24.38% | -13.67% | 25.31% |
Correlation
The correlation between MAIIX and CDHIX is 0.94, meaning they have usually moved in the same direction, including during past declines.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.94 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.97 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.98 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.98 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 янв. 2016 г. | 0.97 |
The correlation between MAIIX and CDHIX has been stable across timeframes, ranging from 0.94 to 0.98 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MAIIX vs. CDHIX — Ранг доходности на риск
MAIIX
CDHIX
Сравнение MAIIX c CDHIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI EAFE International Index Fund (MAIIX) и Calvert International Responsible Index Fund (CDHIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MAIIX | CDHIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.25 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.22 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 1.34 | -0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.29 | 2.76 | -0.47 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.66 | 10.18 | -1.52 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MAIIX и CDHIX
Максимальная просадка MAIIX за все время составила -61.05%, что больше максимальной просадки CDHIX в -32.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MAIIX и CDHIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MAIIX | CDHIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -61.05% | -32.32% | -28.73% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.31% | -12.61% | +1.30% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -13.68% | -13.41% | -0.27% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.31% | -32.01% | +2.70% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.01% | -32.32% | -1.69% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -1.75% | +1.75% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.26% | -6.27% | -8.99% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.98% | 3.41% | -0.43% |
Волатильность
Сравнение волатильности MAIIX и CDHIX
Текущая волатильность для iShares MSCI EAFE International Index Fund (MAIIX) составляет 4.40%, в то время как у Calvert International Responsible Index Fund (CDHIX) волатильность равна 6.07%. Это указывает на то, что MAIIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CDHIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MAIIX | CDHIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.40% | 6.07% | -1.67% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.47% | 16.35% | -2.88% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.78% | 18.41% | -2.63% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.29% | 16.77% | -0.48% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.40% | 16.47% | -0.07% |
Сравнение комиссий MAIIX и CDHIX
MAIIX берет комиссию в 0.09%, что меньше комиссии CDHIX в 0.29%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MAIIX и CDHIX
Дивидендная доходность MAIIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.26%, что больше доходности CDHIX в 2.83%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CDHIX Calvert International Responsible Index Fund | 2.83% | 3.39% | 2.87% | 2.00% | 1.92% | 2.00% | 1.25% | 1.72% | 2.25% | 1.35% | 2.01% | 0.00% |
MAIIX iShares MSCI EAFE International Index Fund | 3.26% | 3.71% | 3.38% | 3.16% | 2.76% | 3.00% | 1.94% | 3.29% | 4.53% | 2.42% | 2.81% | 2.40% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.94, MAIIX and CDHIX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
CDHIX has higher volatility (6.07%) compared to MAIIX (4.40%). In terms of maximum drawdown, MAIIX dropped -61.05% vs CDHIX's -32.32%.
CDHIX currently has the higher Sharpe Ratio (1.90 vs 1.65), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MAIIX и CDHIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор