PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MAIIX с CDHIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MAIIX с CDHIX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI EAFE International Index Fund (MAIIX) и Calvert International Responsible Index Fund (CDHIX).

MAIIX управляется BlackRock. Фонд был запущен 9 апр. 1997 г.. CDHIX управляется Calvert Research and Management. Фонд был запущен 30 окт. 2015 г..

Доходность

Сравнение доходности MAIIX и CDHIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI EAFE International Index Fund (MAIIX) и Calvert International Responsible Index Fund (CDHIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MAIIX и CDHIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MAIIX
iShares MSCI EAFE International Index Fund		-1.86%31.62%3.65%18.35%-14.15%11.25%8.03%21.82%-13.43%25.24%
CDHIX
Calvert International Responsible Index Fund		-1.74%33.29%5.04%20.03%-19.22%12.57%15.33%24.38%-13.67%25.31%

Доходность по периодам

С начала года, MAIIX показывает доходность -1.86%, что значительно ниже, чем у CDHIX с доходностью -1.74%. За последние 10 лет акции MAIIX уступали акциям CDHIX по среднегодовой доходности: 8.55% против 9.26% соответственно.

MAIIX

1 день
0.37%
1 месяц
-10.85%
С начала года
-1.86%
6 месяцев
2.38%
1 год
19.60%
3 года*
13.40%
5 лет*
7.90%
10 лет*
8.55%

CDHIX

1 день
-0.11%
1 месяц
-12.55%
С начала года
-1.74%
6 месяцев
3.84%
1 год
24.21%
3 года*
14.65%
5 лет*
7.80%
10 лет*
9.26%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI EAFE International Index Fund

Calvert International Responsible Index Fund

Часто сравнивают с MAIIX:
MAIIX с VXUSMAIIX с SCHFMAIIX с SPYMAIIX с VTMAIIX с QQQMAIIX с NEWFXMAIIX с ISWN
Часто сравнивают с CDHIX:
CDHIX с FSPSXCDHIX с DOXFXCDHIX с TROSXCDHIX с SWISXCDHIX с CSDAXCDHIX с CSIEXCDHIX с ^GSPC

Сравнение комиссий MAIIX и CDHIX

MAIIX берет комиссию в 0.09%, что меньше комиссии CDHIX в 0.29%.

CDHIX
Calvert International Responsible Index Fund
MAIIX
iShares MSCI EAFE International Index Fund

Доходность на риск

MAIIX vs. CDHIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MAIIX
Ранг доходности на риск MAIIX: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MAIIX: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MAIIX: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MAIIX: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MAIIX: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MAIIX: 6262
Ранг коэф-та Мартина
CDHIX
Ранг доходности на риск CDHIX: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CDHIX: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CDHIX: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CDHIX: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CDHIX: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CDHIX: 7474
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MAIIX c CDHIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI EAFE International Index Fund (MAIIX) и Calvert International Responsible Index Fund (CDHIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MAIIXCDHIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.09

1.34

-0.25

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.53

1.84

-0.30

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.22

1.26

-0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.54

1.73

-0.19

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.87

7.06

-1.19

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MAIIX vs. CDHIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MAIIX на текущий момент составляет 1.09, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CDHIX равному 1.34. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MAIIX и CDHIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MAIIXCDHIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.09

1.34

-0.25

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.50

0.49

+0.01

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.52

0.57

-0.05

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.29

0.54

-0.24

Корреляция

Корреляция между MAIIX и CDHIX составляет 0.98 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MAIIX и CDHIX

Дивидендная доходность MAIIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.78%, что больше доходности CDHIX в 3.45%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
MAIIX
iShares MSCI EAFE International Index Fund		3.78%3.71%3.38%3.16%2.76%3.00%1.94%3.29%4.53%2.42%2.81%2.40%
CDHIX
Calvert International Responsible Index Fund		3.45%3.39%2.87%2.00%1.92%2.00%1.25%1.72%2.25%1.35%2.01%0.00%

Просадки

Сравнение просадок MAIIX и CDHIX

Максимальная просадка MAIIX за все время составила -61.05%, что больше максимальной просадки CDHIX в -32.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MAIIX и CDHIX.

Загрузка...

Показатели просадок

MAIIXCDHIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-61.05%

-32.32%

-28.73%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.31%

-12.61%

+1.30%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.31%

-32.01%

+2.70%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.01%

-32.32%

-1.69%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.85%

-12.61%

+1.76%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.42%

-6.39%

-9.03%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.96%

3.08%

-0.12%

Волатильность

Сравнение волатильности MAIIX и CDHIX

Текущая волатильность для iShares MSCI EAFE International Index Fund (MAIIX) составляет 7.08%, в то время как у Calvert International Responsible Index Fund (CDHIX) волатильность равна 7.69%. Это указывает на то, что MAIIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CDHIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MAIIXCDHIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.08%

7.69%

-0.61%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.78%

11.75%

-0.97%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.93%

17.36%

-0.43%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.92%

15.93%

-0.01%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.56%

16.39%

+0.17%