Сравнение MAIIX с ISWN
MAIIX (iShares MSCI EAFE International Index Fund) and ISWN (Amplify BlackSwan ISWN ETF) are both funds - MAIIX is a Foreign Large Cap Equities fund managed by BlackRock, while ISWN is a Options Trading fund tracking the S-Network International BlackSwan. Over the past 5 years, MAIIX returned 8.87%/yr vs -0.37%/yr for ISWN. A 0.79 correlation means they provide meaningful diversification when combined. MAIIX charges 0.09%/yr vs 0.49%/yr for ISWN.
Доходность
Сравнение доходности MAIIX и ISWN
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MAIIX показывает доходность 9.66%, что значительно выше, чем у ISWN с доходностью 4.28%.
MAIIX
- 1 день
- 0.38%
- 1 месяц
- 4.17%
- С начала года
- 9.66%
- 6 месяцев
- 12.02%
- 1 год
- 22.42%
- 3 года*
- 17.16%
- 5 лет*
- 8.87%
- 10 лет*
- 9.36%
ISWN
- 1 день
- -0.80%
- 1 месяц
- 2.01%
- С начала года
- 4.28%
- 6 месяцев
- 4.94%
- 1 год
- 13.27%
- 3 года*
- 8.12%
- 5 лет*
- -0.37%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MAIIX и ISWN
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
MAIIX iShares MSCI EAFE International Index Fund | 9.66% | 31.62% | 3.65% | 18.35% | -14.15% | 8.73% |
ISWN Amplify BlackSwan ISWN ETF | 4.28% | 23.23% | -3.96% | 8.19% | -24.93% | 0.44% |
Correlation
The correlation between MAIIX and ISWN is 0.92, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.92 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.87 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.78 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 янв. 2021 г. | 0.79 |
The correlation between MAIIX and ISWN shifts across timeframes, from 0.78 (5 years) to 0.92 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MAIIX vs. ISWN — Ранг доходности на риск
MAIIX
ISWN
Сравнение MAIIX c ISWN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI EAFE International Index Fund (MAIIX) и Amplify BlackSwan ISWN ETF (ISWN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MAIIX | ISWN | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.34 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.46 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.20 | +0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.91 | 1.38 | +0.52 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.14 | 4.67 | +2.47 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MAIIX | ISWN | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.43 | 1.09 | +0.34 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.55 | -0.03 | +0.58 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.56 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.31 | 0.01 | +0.30 |
Просадки
Сравнение просадок MAIIX и ISWN
Максимальная просадка MAIIX за все время составила -61.05%, что больше максимальной просадки ISWN в -32.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MAIIX и ISWN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MAIIX | ISWN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -61.05% | -32.35% | -28.70% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.31% | -9.63% | -1.68% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -13.68% | -13.77% | +0.09% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.31% | -32.35% | +3.04% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.01% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.38% | -4.03% | +3.65% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.34% | -16.17% | +0.83% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.02% | 2.85% | +0.17% |
Волатильность
Сравнение волатильности MAIIX и ISWN
iShares MSCI EAFE International Index Fund (MAIIX) и Amplify BlackSwan ISWN ETF (ISWN) имеют волатильность 4.72% и 4.67% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MAIIX | ISWN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.72% | 4.67% | +0.05% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.26% | 10.10% | +2.16% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.11% | 12.20% | +2.91% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.14% | 11.67% | +4.47% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.65% | 11.57% | +5.08% |
Сравнение комиссий MAIIX и ISWN
MAIIX берет комиссию в 0.09%, что меньше комиссии ISWN в 0.49%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MAIIX и ISWN
Дивидендная доходность MAIIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.38%, что больше доходности ISWN в 2.82%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ISWN Amplify BlackSwan ISWN ETF | 2.82% | 2.89% | 3.27% | 2.91% | 2.00% | 0.76% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
MAIIX iShares MSCI EAFE International Index Fund | 3.38% | 3.71% | 3.38% | 3.16% | 2.76% | 3.00% | 1.94% | 3.29% | 4.53% | 2.42% | 2.81% | 2.40% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.92, MAIIX and ISWN move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
MAIIX has higher volatility (4.72%) compared to ISWN (4.67%). In terms of maximum drawdown, MAIIX dropped -61.05% vs ISWN's -32.35%.
MAIIX currently has the higher Sharpe Ratio (1.43 vs 1.09), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MAIIX и ISWN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор