PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение MAIIX с VT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MAIIX с VT

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

MAIIX (iShares MSCI EAFE International Index Fund) and VT (Vanguard Total World Stock ETF) are both funds - MAIIX is a Foreign Large Cap Equities fund managed by BlackRock, while VT is a Global Equities fund tracking the FTSE Global All Cap Index. Over the past 10 years, MAIIX returned 9.60%/yr vs 12.39%/yr for VT. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. MAIIX charges 0.09%/yr vs 0.06%/yr for VT.

Доходность

Сравнение доходности MAIIX и VT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI EAFE International Index Fund (MAIIX) и Vanguard Total World Stock ETF (VT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: MAIIX показывает доходность 10.96%, а VT немного выше – 11.34%. За последние 10 лет акции MAIIX уступали акциям VT по среднегодовой доходности: 9.60% против 12.39% соответственно.

MAIIX

1 день
0.70%
1 месяц
0.42%
6 месяцев
7.19%
С начала года
10.96%
1 год
22.98%
3 года*
16.15%
5 лет*
9.58%
10 лет*
9.60%

VT

1 день
-0.74%
1 месяц
-0.82%
6 месяцев
8.37%
С начала года
11.34%
1 год
22.85%
3 года*
18.61%
5 лет*
10.87%
10 лет*
12.39%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MAIIX и VT

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MAIIX
iShares MSCI EAFE International Index Fund		10.96%31.62%3.65%18.35%-14.15%11.25%8.03%21.82%-13.43%25.24%
VT
Vanguard Total World Stock ETF		11.34%22.43%16.49%22.02%-18.00%18.27%16.59%26.81%-9.76%24.50%

Correlation

The correlation between MAIIX and VT is 0.89, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.89

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.86

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.88

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.89

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 июн. 2008 г.

0.91

The correlation between MAIIX and VT has been stable across timeframes, ranging from 0.86 to 0.91 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI EAFE International Index Fund

Vanguard Total World Stock ETF

Часто сравнивают с MAIIX:
MAIIX с VXUSMAIIX с SCHFMAIIX с SPYMAIIX с CDHIXMAIIX с NEWFXMAIIX с ISWNMAIIX с QQQ
Часто сравнивают с VT:
VT с VOOVT с VTIVT с VXUSVT с SPYVT с ACWIVT с VWRA.LVT с VWCE.DE

Доходность на риск

MAIIX vs. VT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MAIIX
Ранг доходности на риск MAIIX: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MAIIX: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MAIIX: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MAIIX: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MAIIX: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MAIIX: 4646
Ранг коэф-та Мартина
VT
Ранг доходности на риск VT: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VT: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VT: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VT: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VT: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VT: 7070
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MAIIX c VT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI EAFE International Index Fund (MAIIX) и Vanguard Total World Stock ETF (VT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

MAIIXVTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.49
1.68

-0.19

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.13
2.34

-0.21

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.27

1.30

-0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.07

2.37

-0.30

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.71

10.09

-2.38

MAIIX vs. VT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MAIIX на текущий момент составляет 1.49, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VT равному 1.68. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MAIIX и VT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок MAIIX и VT

Максимальная просадка MAIIX за все время составила -61.05%, что больше максимальной просадки VT в -50.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MAIIX и VT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MAIIXVTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-61.05%

-50.27%

-10.78%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.31%

-9.67%

-1.64%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.68%

-16.51%

+2.83%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.31%

-26.38%

-2.93%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.01%

-34.24%

+0.23%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.74%

-1.67%

+0.93%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.28%

-6.98%

-8.30%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.03%

2.27%

+0.76%

Волатильность

Сравнение волатильности MAIIX и VT

iShares MSCI EAFE International Index Fund (MAIIX) имеет более высокую волатильность в 4.23% по сравнению с Vanguard Total World Stock ETF (VT) с волатильностью 3.93%. Это указывает на то, что MAIIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MAIIXVTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.23%

3.93%

+0.30%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.29%

11.49%

+1.80%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.77%

13.67%

+2.10%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.26%

16.20%

+0.06%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.37%

17.16%

-0.79%

Сравнение комиссий MAIIX и VT

MAIIX берет комиссию в 0.09%, что несколько больше комиссии VT в 0.06%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MAIIX и VT

Дивидендная доходность MAIIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.34%, что больше доходности VT в 1.59%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
MAIIX
iShares MSCI EAFE International Index Fund		3.34%3.71%3.38%3.16%2.76%3.00%1.94%3.29%4.53%2.42%2.81%2.40%
VT
Vanguard Total World Stock ETF		1.59%1.82%1.95%2.08%2.20%1.82%1.66%2.32%2.53%2.11%2.39%2.45%

Часто задаваемые вопросы

MAIIX and VT have a correlation of 0.89, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MAIIX has higher volatility (4.23%) compared to VT (3.93%). In terms of maximum drawdown, MAIIX dropped -61.05% vs VT's -50.27%.

VT currently has the higher Sharpe Ratio (1.68 vs 1.49), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MAIIX и VT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор