PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MAIIX с VT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MAIIX с VT

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

MAIIX (iShares MSCI EAFE International Index Fund) and VT (Vanguard Total World Stock ETF) are both funds - MAIIX is a Foreign Large Cap Equities fund managed by BlackRock, while VT is a Global Equities fund tracking the FTSE Global All Cap Index. Over the past 10 years, MAIIX returned 10.21%/yr vs 12.96%/yr for VT. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. MAIIX charges 0.09%/yr vs 0.06%/yr for VT.

Доходность

Сравнение доходности MAIIX и VT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI EAFE International Index Fund (MAIIX) и Vanguard Total World Stock ETF (VT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MAIIX показывает доходность 10.90%, что значительно выше, чем у VT с доходностью 10.06%. За последние 10 лет акции MAIIX уступали акциям VT по среднегодовой доходности: 10.21% против 12.96% соответственно.

MAIIX

1 день
0.19%
1 месяц
2.19%
С начала года
10.90%
6 месяцев
10.39%
1 год
24.71%
3 года*
17.68%
5 лет*
9.38%
10 лет*
10.21%

VT

1 день
-2.05%
1 месяц
-0.44%
С начала года
10.06%
6 месяцев
9.32%
1 год
25.71%
3 года*
19.92%
5 лет*
10.51%
10 лет*
12.96%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MAIIX и VT

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MAIIX
iShares MSCI EAFE International Index Fund		10.90%31.62%3.65%18.35%-14.15%11.25%8.03%21.82%-13.43%25.24%
VT
Vanguard Total World Stock ETF		10.06%22.43%16.49%22.02%-18.00%18.27%16.59%26.81%-9.76%24.50%

Correlation

The correlation between MAIIX and VT is 0.89, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.89

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.86

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.88

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.89

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 июн. 2008 г.

0.91

The correlation between MAIIX and VT has been stable across timeframes, ranging from 0.86 to 0.91 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI EAFE International Index Fund

Vanguard Total World Stock ETF

Часто сравнивают с MAIIX:
MAIIX с VXUSMAIIX с SCHFMAIIX с SPYMAIIX с CDHIXMAIIX с ISWNMAIIX с NEWFXMAIIX с QQQ
Часто сравнивают с VT:
VT с VOOVT с VTIVT с VXUSVT с SPYVT с ACWIVT с VWRA.LVT с VWCE.DE

Доходность на риск

MAIIX vs. VT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MAIIX
Ранг доходности на риск MAIIX: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MAIIX: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MAIIX: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MAIIX: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MAIIX: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MAIIX: 4242
Ранг коэф-та Мартина
VT
Ранг доходности на риск VT: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VT: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VT: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VT: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VT: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VT: 6666
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MAIIX c VT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI EAFE International Index Fund (MAIIX) и Vanguard Total World Stock ETF (VT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

MAIIXVTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.66
1.91

-0.24

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.36
2.62

-0.26

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.30

1.35

-0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.28

2.67

-0.39

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.51

11.57

-3.07

MAIIX vs. VT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MAIIX на текущий момент составляет 1.66, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VT равному 1.91. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MAIIX и VT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок MAIIX и VT

Максимальная просадка MAIIX за все время составила -61.05%, что больше максимальной просадки VT в -50.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MAIIX и VT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MAIIXVTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-61.05%

-50.27%

-10.78%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.31%

-9.67%

-1.64%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.68%

-16.51%

+2.83%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.31%

-26.38%

-2.93%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.01%

-34.24%

+0.23%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-2.80%

+2.80%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.31%

-7.00%

-8.31%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.02%

2.23%

+0.79%

Волатильность

Сравнение волатильности MAIIX и VT

Текущая волатильность для iShares MSCI EAFE International Index Fund (MAIIX) составляет 4.80%, в то время как у Vanguard Total World Stock ETF (VT) волатильность равна 5.65%. Это указывает на то, что MAIIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MAIIXVTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.80%

5.65%

-0.85%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.89%

11.32%

+1.57%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.53%

13.58%

+1.95%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.22%

16.19%

+0.03%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.63%

17.20%

-0.57%

Сравнение комиссий MAIIX и VT

MAIIX берет комиссию в 0.09%, что несколько больше комиссии VT в 0.06%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MAIIX и VT

Дивидендная доходность MAIIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.34%, что больше доходности VT в 1.61%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
MAIIX
iShares MSCI EAFE International Index Fund		3.34%3.71%3.38%3.16%2.76%3.00%1.94%3.29%4.53%2.42%2.81%2.40%
VT
Vanguard Total World Stock ETF		1.61%1.82%1.95%2.08%2.20%1.82%1.66%2.32%2.53%2.11%2.39%2.45%

Часто задаваемые вопросы

MAIIX and VT have a correlation of 0.89, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VT has higher volatility (5.65%) compared to MAIIX (4.80%). In terms of maximum drawdown, MAIIX dropped -61.05% vs VT's -50.27%.

VT currently has the higher Sharpe Ratio (1.91 vs 1.66), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MAIIX и VT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор