Сравнение MAIIX с SPY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI EAFE International Index Fund (MAIIX) и SPDR S&P 500 ETF (SPY).
MAIIX управляется Blackrock. Фонд был запущен 9 апр. 1997 г.. SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: MAIIX или SPY.
Корреляция
Корреляция между MAIIX и SPY составляет 0.65 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности MAIIX и SPY
Основные характеристики
MAIIX:
0.20
SPY:
2.21
MAIIX:
0.36
SPY:
2.93
MAIIX:
1.04
SPY:
1.41
MAIIX:
0.22
SPY:
3.26
MAIIX:
0.73
SPY:
14.43
MAIIX:
3.70%
SPY:
1.90%
MAIIX:
13.41%
SPY:
12.41%
MAIIX:
-62.24%
SPY:
-55.19%
MAIIX:
-12.47%
SPY:
-2.74%
Доходность по периодам
С начала года, MAIIX показывает доходность 0.05%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью 25.54%. За последние 10 лет акции MAIIX уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: 4.77% против 12.97% соответственно.
MAIIX
0.05%
-4.11%
-4.90%
1.12%
4.17%
4.77%
SPY
25.54%
-0.42%
8.90%
25.98%
14.66%
12.97%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MAIIX и SPY
И MAIIX, и SPY имеют комиссию равную 0.09%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение MAIIX c SPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI EAFE International Index Fund (MAIIX) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MAIIX и SPY
Дивидендная доходность MAIIX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.27%, что меньше доходности SPY в 0.86%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MAIIX iShares MSCI EAFE International Index Fund | 0.27% | 3.16% | 2.76% | 3.00% | 1.95% | 3.29% | 4.53% | 2.42% | 2.81% | 2.40% | 0.80% | 2.39% |
SPY SPDR S&P 500 ETF | 0.86% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% | 1.87% | 1.81% |
Просадки
Сравнение просадок MAIIX и SPY
Максимальная просадка MAIIX за все время составила -62.24%, что больше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MAIIX и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности MAIIX и SPY
iShares MSCI EAFE International Index Fund (MAIIX) имеет более высокую волатильность в 5.12% по сравнению с SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 3.72%. Это указывает на то, что MAIIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.