PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение MAGY с XYLD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MAGY с XYLD

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

MAGY (Roundhill Magnificent Seven Covered Call ETF) and XYLD (Global X S&P 500 Covered Call ETF) are both Derivative Income funds. MAGY is actively managed, while XYLD is passively managed. Over the past year, MAGY returned 2.90% vs 18.93% for XYLD. Their 0.72 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. MAGY charges 0.99%/yr vs 0.60%/yr for XYLD.

Доходность

Сравнение доходности MAGY и XYLD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Roundhill Magnificent Seven Covered Call ETF (MAGY) и Global X S&P 500 Covered Call ETF (XYLD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MAGY показывает доходность -4.66%, что значительно ниже, чем у XYLD с доходностью 8.95%.

MAGY

1 день
0.12%
1 месяц
1.28%
6 месяцев
-2.87%
С начала года
-4.66%
1 год
2.90%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
Всё время*
15.65%

XYLD

1 день
0.05%
1 месяц
2.11%
6 месяцев
8.15%
С начала года
8.95%
1 год
18.93%
3 года*
12.23%
5 лет*
7.97%
10 лет*
8.30%
Всё время*
8.43%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

MAGY

Roundhill Magnificent Seven Covered Call ETF
$1.84M$2.00M$2.73M

XYLD

Global X S&P 500 Covered Call ETF
$27.78M$33.07M$32.50M

Сравнение доходности по годам MAGY и XYLD

2026 (YTD)2025
MAGY
Roundhill Magnificent Seven Covered Call ETF		-4.66%26.42%
XYLD
Global X S&P 500 Covered Call ETF		8.95%16.32%

Correlation

The correlation between MAGY and XYLD is 0.77, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.77

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 апр. 2025 г.

0.72

The correlation between MAGY and XYLD has been stable across timeframes, ranging from 0.72 to 0.77 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов MAGY и XYLD

Секторы
MAGY
XYLD

Финансовые услуги

100.0%
11.6%

Сырьевые материалы

-

1.7%

Коммуникационные услуги

-

9.9%

Потребительский циклический сектор

-

9.5%

Потребительский защитный сектор

-

4.5%

Энергетика

-

3.0%

Здравоохранение

-

8.9%

Промышленность

-

8.4%

Недвижимость

-

1.8%

Технологии

-

38.5%

Коммунальные услуги

-

2.2%

Финансовые услуги

MAGY
100.0%
XYLD
11.6%

Сырьевые материалы

MAGY

-

XYLD
1.7%

Коммуникационные услуги

MAGY

-

XYLD
9.9%

Потребительский циклический сектор

MAGY

-

XYLD
9.5%

Потребительский защитный сектор

MAGY

-

XYLD
4.5%

Энергетика

MAGY

-

XYLD
3.0%

Здравоохранение

MAGY

-

XYLD
8.9%

Промышленность

MAGY

-

XYLD
8.4%

Недвижимость

MAGY

-

XYLD
1.8%

Технологии

MAGY

-

XYLD
38.5%

Коммунальные услуги

MAGY

-

XYLD
2.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Roundhill Magnificent Seven Covered Call ETF

Global X S&P 500 Covered Call ETF

Часто сравнивают с MAGY:
MAGY с YMAGMAGY с MAGSMAGY с GPTYMAGY с BAGYMAGY с MSTYMAGY с QQQIMAGY с WDTE
Часто сравнивают с XYLD:
XYLD с JEPIXYLD с QYLDXYLD с SPYXYLD с RYLDXYLD с XYLGXYLD с VOOXYLD с SCHD

Доходность на риск

MAGY vs. XYLD — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
MAGY
Ранг доходности на риск MAGY: 1313
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MAGY: 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MAGY: 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MAGY: 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MAGY: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MAGY: 1313
Ранг коэф-та Мартина
XYLD
Ранг доходности на риск XYLD: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XYLD: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XYLD: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XYLD: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XYLD: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XYLD: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение MAGY c XYLD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Roundhill Magnificent Seven Covered Call ETF (MAGY) и Global X S&P 500 Covered Call ETF (XYLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

MAGYXYLDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.17
2.71

-2.53

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.34
3.84

-3.50

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.05

1.61

-0.57

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.20

3.59

-3.39

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.52

18.68

-18.16

MAGY vs. XYLD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MAGY на текущий момент составляет 0.17, что ниже коэффициента Шарпа XYLD равного 2.71. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MAGY и XYLD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок MAGY и XYLD

Максимальная просадка MAGY за все время составила -14.29%, что меньше максимальной просадки XYLD в -33.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MAGY и XYLD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MAGYXYLDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.29%

-33.46%

+19.17%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.29%

-5.29%

-9.00%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-15.53%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-18.66%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.46%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.73%

0.00%

-6.73%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.44%

-3.67%

+0.23%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.58%

1.02%

+4.56%

Волатильность

Сравнение волатильности MAGY и XYLD

Roundhill Magnificent Seven Covered Call ETF (MAGY) имеет более высокую волатильность в 6.93% по сравнению с Global X S&P 500 Covered Call ETF (XYLD) с волатильностью 1.91%. Это указывает на то, что MAGY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XYLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MAGYXYLDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.93%

1.91%

+5.02%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.20%

5.96%

+8.24%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.77%

7.03%

+9.74%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.19%

11.27%

+4.92%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.19%

14.15%

+2.04%

Сравнение комиссий MAGY и XYLD

MAGY берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии XYLD в 0.60%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MAGY и XYLD

Дивидендная доходность MAGY за последние двенадцать месяцев составляет около 38.10%, что больше доходности XYLD в 10.44%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
MAGY
Roundhill Magnificent Seven Covered Call ETF		38.10%23.38%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
XYLD
Global X S&P 500 Covered Call ETF		10.44%10.51%11.54%10.51%13.43%9.07%7.93%5.76%7.12%5.18%3.23%4.65%

Часто задаваемые вопросы

MAGY and XYLD have a correlation of 0.77, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MAGY has higher volatility (6.93%) compared to XYLD (1.91%). In terms of maximum drawdown, MAGY dropped -14.29% vs XYLD's -33.46%.

On 1-year performance, XYLD leads with 18.93% vs 2.90% for MAGY. On fees, XYLD is cheaper at 0.60% per year. On volatility, XYLD has been the lower-risk option at 1.91%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, XYLD has performed better with a 18.93% return vs 2.90%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

XYLD is cheaper with a 0.60% expense ratio, compared with 0.99% for MAGY.

MAGY has the higher dividend yield at 38.10%, compared with 10.44% for XYLD.

They also come from different issuers: Roundhill and Global X. Their fees differ too: 0.99% for MAGY and 0.60% for XYLD.

XYLD currently has the higher Sharpe Ratio (2.71 vs 0.17), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MAGY и XYLD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор