Сравнение MAGY с XXRP
MAGY (Roundhill Magnificent Seven Covered Call ETF) and XXRP (Teucrium 2x Long Daily XRP ETF) are both exchange-traded funds - MAGY is a Derivative Income fund actively managed by Roundhill, while XXRP is a Leveraged Cryptocurrency fund actively managed by Teucrium. Both are actively managed. Over the past year, MAGY returned 2.95% vs -95.81% for XXRP. At a 0.41 correlation, their price movements are largely independent. MAGY charges 0.99%/yr vs 1.89%/yr for XXRP.
Доходность
Сравнение доходности MAGY и XXRP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MAGY показывает доходность -5.39%, что значительно выше, чем у XXRP с доходностью -76.77%.
MAGY
- 1 день
- -1.52%
- 1 месяц
- 0.71%
- 6 месяцев
- -4.14%
- С начала года
- -5.39%
- 1 год
- 2.95%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
XXRP
- 1 день
- -1.52%
- 1 месяц
- -17.54%
- 6 месяцев
- -81.21%
- С начала года
- -76.77%
- 1 год
- -95.81%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MAGY и XXRP
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
MAGY Roundhill Magnificent Seven Covered Call ETF | -5.39% | 26.42% |
XXRP Teucrium 2x Long Daily XRP ETF | -76.77% | -68.11% |
Correlation
The correlation between MAGY and XXRP is 0.40, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.40 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 апр. 2025 г. | 0.41 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MAGY vs. XXRP — Ранг доходности на риск
MAGY
XXRP
Сравнение MAGY c XXRP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Roundhill Magnificent Seven Covered Call ETF (MAGY) и Teucrium 2x Long Daily XRP ETF (XXRP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MAGY | XXRP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.85 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.43 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.05 | 0.78 | +0.27 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.21 | -0.99 | +1.20 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.58 | -1.22 | +1.80 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MAGY и XXRP
Максимальная просадка MAGY за все время составила -14.29%, что меньше максимальной просадки XXRP в -96.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MAGY и XXRP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MAGY | XXRP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -14.29% | -96.66% | +82.37% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.29% | -96.66% | +82.37% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.44% | -96.33% | +88.89% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.19% | -62.90% | +59.71% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.12% | 78.43% | -73.31% |
Волатильность
Сравнение волатильности MAGY и XXRP
Текущая волатильность для Roundhill Magnificent Seven Covered Call ETF (MAGY) составляет 5.90%, в то время как у Teucrium 2x Long Daily XRP ETF (XXRP) волатильность равна 25.97%. Это указывает на то, что MAGY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XXRP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MAGY | XXRP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.90% | 25.97% | -20.07% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.31% | 104.15% | -90.84% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.83% | 145.52% | -129.69% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.56% | 144.78% | -129.22% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.56% | 144.78% | -129.22% |
Сравнение комиссий MAGY и XXRP
MAGY берет комиссию в 0.99%, что меньше комиссии XXRP в 1.89%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MAGY и XXRP
Дивидендная доходность MAGY за последние двенадцать месяцев составляет около 39.57%, что больше доходности XXRP в 28.12%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
MAGY Roundhill Magnificent Seven Covered Call ETF | 39.57% | 23.38% |
XXRP Teucrium 2x Long Daily XRP ETF | 28.12% | 6.40% |
Часто задаваемые вопросы
MAGY and XXRP have a correlation of 0.40, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
XXRP has higher volatility (25.97%) compared to MAGY (5.90%). In terms of maximum drawdown, MAGY dropped -14.29% vs XXRP's -96.66%.
On 1-year performance, MAGY leads with 2.95% vs -95.81% for XXRP. On fees, MAGY is cheaper at 0.99% per year. On volatility, MAGY has been the lower-risk option at 5.90%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, MAGY has performed better with a 2.95% return vs -95.81%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
MAGY is cheaper with a 0.99% expense ratio, compared with 1.89% for XXRP.
MAGY has the higher dividend yield at 39.57%, compared with 28.12% for XXRP.
MAGY is categorized as Derivative Income, while XXRP is Leveraged Cryptocurrency. They also come from different issuers: Roundhill and Teucrium. Their fees differ too: 0.99% for MAGY and 1.89% for XXRP.
MAGY currently has the higher Sharpe Ratio (0.19 vs -0.66), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MAGY и XXRP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор