PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение MAGY с XXRP
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности MAGY и XXRP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Roundhill Magnificent Seven Covered Call ETF (MAGY) и Teucrium 2x Long Daily XRP ETF (XXRP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MAGY показывает доходность -0.35%, что значительно выше, чем у XXRP с доходностью -71.31%.


MAGY

1 день
1.17%
1 месяц
2.43%
С начала года
-0.35%
6 месяцев
0.01%
1 год
14.55%
3 года*
5 лет*
10 лет*

XXRP

1 день
-5.54%
1 месяц
-33.90%
С начала года
-71.31%
6 месяцев
-79.17%
1 год
-90.01%
3 года*
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MAGY и XXRP


Correlation

The correlation between MAGY and XXRP is 0.37, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.37

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 апр. 2025 г.

0.38

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Roundhill Magnificent Seven Covered Call ETF

Teucrium 2x Long Daily XRP ETF

Доходность на риск

MAGY vs. XXRP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

MAGY
Ранг доходности на риск MAGY: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MAGY: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MAGY: 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MAGY: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MAGY: 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MAGY: 2525
Ранг коэф-та Мартина

XXRP
Ранг доходности на риск XXRP: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XXRP: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XXRP: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XXRP: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XXRP: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XXRP: 33
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MAGY c XXRP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Roundhill Magnificent Seven Covered Call ETF (MAGY) и Teucrium 2x Long Daily XRP ETF (XXRP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


MAGYXXRPDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

+1.62

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

+2.56

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.19

0.87

+0.32

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.02

-0.94

+1.97

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.40

-1.26

+4.65

MAGY vs. XXRP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MAGY на текущий момент составляет 1.01, что выше коэффициента Шарпа XXRP равного -0.60. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MAGY и XXRP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


MAGYXXRPРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.01

-0.60

+1.62

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.61

-0.57

+2.18

Просадки

Сравнение просадок MAGY и XXRP

Максимальная просадка MAGY за все время составила -14.29%, что меньше максимальной просадки XXRP в -95.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MAGY и XXRP.


Загрузка графика...

Показатели просадок


MAGYXXRPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.29%

-95.46%

+81.17%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.29%

-95.46%

+81.17%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.51%

-95.46%

+92.95%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.69%

-59.75%

+57.06%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.30%

71.46%

-67.16%

Волатильность

Сравнение волатильности MAGY и XXRP

Текущая волатильность для Roundhill Magnificent Seven Covered Call ETF (MAGY) составляет 3.79%, в то время как у Teucrium 2x Long Daily XRP ETF (XXRP) волатильность равна 27.68%. Это указывает на то, что MAGY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XXRP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


MAGYXXRPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.79%

27.68%

-23.89%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.34%

104.81%

-93.47%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.41%

149.61%

-135.20%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.58%

145.96%

-131.38%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.58%

145.96%

-131.38%

Сравнение комиссий MAGY и XXRP

MAGY берет комиссию в 0.99%, что меньше комиссии XXRP в 1.89%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов MAGY и XXRP

Дивидендная доходность MAGY за последние двенадцать месяцев составляет около 36.92%, что больше доходности XXRP в 22.76%


ПозицияTTM2025
MAGY
Roundhill Magnificent Seven Covered Call ETF
36.92%23.38%
XXRP
Teucrium 2x Long Daily XRP ETF
22.76%6.40%

Часто задаваемые вопросы


MAGY and XXRP have a correlation of 0.37, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

XXRP has higher volatility (27.68%) compared to MAGY (3.79%). In terms of maximum drawdown, MAGY dropped -14.29% vs XXRP's -95.46%.

On 1-year performance, MAGY leads with 14.55% vs -90.01% for XXRP. On fees, MAGY is cheaper at 0.99% per year. On volatility, MAGY has been the lower-risk option at 3.79%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, MAGY has performed better with a 14.55% return vs -90.01%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

MAGY is cheaper with a 0.99% expense ratio, compared with 1.89% for XXRP.

MAGY has the higher dividend yield at 36.92%, compared with 22.76% for XXRP.

MAGY is categorized as Derivative Income, while XXRP is Leveraged Cryptocurrency. They also come from different issuers: Roundhill and Teucrium. Their fees differ too: 0.99% for MAGY and 1.89% for XXRP.

MAGY currently has the higher Sharpe Ratio (1.01 vs -0.60), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MAGY и XXRP

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор