Сравнение MAGY с RDTE
MAGY (Roundhill Magnificent Seven Covered Call ETF) and RDTE (Roundhill Russell 2000 0DTE Covered Call Strategy ETF) are both Derivative Income funds from Roundhill. Both are actively managed. Over the past year, MAGY returned 3.73% vs 30.49% for RDTE. A 0.55 correlation means they provide meaningful diversification when combined. MAGY charges 0.99%/yr vs 0.97%/yr for RDTE.
Доходность
Сравнение доходности MAGY и RDTE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MAGY показывает доходность -7.53%, что значительно ниже, чем у RDTE с доходностью 16.99%.
MAGY
- 1 день
- -1.25%
- 1 месяц
- -7.24%
- С начала года
- -7.53%
- 6 месяцев
- -8.15%
- 1 год
- 3.73%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
RDTE
- 1 день
- -0.88%
- 1 месяц
- 5.32%
- С начала года
- 16.99%
- 6 месяцев
- 14.85%
- 1 год
- 30.49%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MAGY и RDTE
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
MAGY Roundhill Magnificent Seven Covered Call ETF | -7.53% | 26.42% |
RDTE Roundhill Russell 2000 0DTE Covered Call Strategy ETF | 16.99% | 30.36% |
Correlation
The correlation between MAGY and RDTE is 0.53, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.53 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 апр. 2025 г. | 0.55 |
The correlation between MAGY and RDTE has been stable across timeframes, ranging from 0.53 to 0.55 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MAGY vs. RDTE — Ранг доходности на риск
MAGY
RDTE
Сравнение MAGY c RDTE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Roundhill Magnificent Seven Covered Call ETF (MAGY) и Roundhill Russell 2000 0DTE Covered Call Strategy ETF (RDTE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MAGY | RDTE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.53 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.01 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.06 | 1.30 | -0.24 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.26 | 3.34 | -3.08 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.81 | 11.57 | -10.75 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MAGY и RDTE
Максимальная просадка MAGY за все время составила -14.29%, что меньше максимальной просадки RDTE в -24.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MAGY и RDTE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MAGY | RDTE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -14.29% | -24.32% | +10.03% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.29% | -9.17% | -5.12% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.54% | -0.88% | -8.66% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.88% | -4.55% | +1.67% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.60% | 2.64% | +1.96% |
Волатильность
Сравнение волатильности MAGY и RDTE
Roundhill Magnificent Seven Covered Call ETF (MAGY) имеет более высокую волатильность в 6.76% по сравнению с Roundhill Russell 2000 0DTE Covered Call Strategy ETF (RDTE) с волатильностью 6.08%. Это указывает на то, что MAGY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RDTE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MAGY | RDTE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.76% | 6.08% | +0.68% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.65% | 13.07% | -0.42% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.38% | 17.25% | -1.87% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.45% | 19.30% | -3.85% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.45% | 19.30% | -3.85% |
Сравнение комиссий MAGY и RDTE
MAGY берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии RDTE в 0.97%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MAGY и RDTE
Дивидендная доходность MAGY за последние двенадцать месяцев составляет около 40.01%, что меньше доходности RDTE в 44.14%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
MAGY Roundhill Magnificent Seven Covered Call ETF | 40.01% | 23.38% | 0.00% |
RDTE Roundhill Russell 2000 0DTE Covered Call Strategy ETF | 44.14% | 50.16% | 10.70% |
Часто задаваемые вопросы
MAGY and RDTE have a correlation of 0.53, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MAGY has higher volatility (6.76%) compared to RDTE (6.08%). In terms of maximum drawdown, MAGY dropped -14.29% vs RDTE's -24.32%.
On 1-year performance, RDTE leads with 30.49% vs 3.73% for MAGY. On fees, RDTE is cheaper at 0.97% per year. On volatility, RDTE has been the lower-risk option at 6.08%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, RDTE has performed better with a 30.49% return vs 3.73%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
RDTE is cheaper with a 0.97% expense ratio, compared with 0.99% for MAGY.
RDTE has the higher dividend yield at 44.14%, compared with 40.01% for MAGY.
Their fees differ too: 0.99% for MAGY and 0.97% for RDTE.
RDTE currently has the higher Sharpe Ratio (1.78 vs 0.24), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MAGY и RDTE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор