PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MAGY с QDTE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MAGY с QDTE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

MAGY (Roundhill Magnificent Seven Covered Call ETF) and QDTE (Roundhill Innovation-100 0DTE Covered Call Strategy ETF) are both Derivative Income funds from Roundhill. Both are actively managed. Over the past year, MAGY returned 14.55% vs 39.17% for QDTE. A 0.76 correlation means they provide meaningful diversification when combined. MAGY charges 0.99%/yr vs 0.97%/yr for QDTE.

Доходность

Сравнение доходности MAGY и QDTE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Roundhill Magnificent Seven Covered Call ETF (MAGY) и Roundhill Innovation-100 0DTE Covered Call Strategy ETF (QDTE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MAGY показывает доходность -0.35%, что значительно ниже, чем у QDTE с доходностью 16.06%.

MAGY

1 день
1.17%
1 месяц
2.43%
С начала года
-0.35%
6 месяцев
0.01%
1 год
14.55%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

QDTE

1 день
-0.45%
1 месяц
7.12%
С начала года
16.06%
6 месяцев
15.73%
1 год
39.17%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MAGY и QDTE

2026 (YTD)2025
MAGY
Roundhill Magnificent Seven Covered Call ETF		-0.35%26.79%
QDTE
Roundhill Innovation-100 0DTE Covered Call Strategy ETF		16.06%38.62%

Correlation

The correlation between MAGY and QDTE is 0.76, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.76

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 апр. 2025 г.

0.76

The correlation between MAGY and QDTE has been stable across timeframes, ranging from 0.76 to 0.76 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов MAGY и QDTE

Секторы
MAGY
QDTE

Финансовые услуги

99.9%
5.4%

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

-

Технологии

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Финансовые услуги

MAGY
99.9%
QDTE
5.4%

Сырьевые материалы

MAGY

-

QDTE

-

Коммуникационные услуги

MAGY

-

QDTE

-

Потребительский циклический сектор

MAGY

-

QDTE

-

Потребительский защитный сектор

MAGY

-

QDTE

-

Энергетика

MAGY

-

QDTE

-

Здравоохранение

MAGY

-

QDTE

-

Промышленность

MAGY

-

QDTE

-

Недвижимость

MAGY

-

QDTE

-

Технологии

MAGY

-

QDTE

-

Коммунальные услуги

MAGY

-

QDTE

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Roundhill Magnificent Seven Covered Call ETF

Roundhill Innovation-100 0DTE Covered Call Strategy ETF

Часто сравнивают с MAGY:
MAGY с YMAGMAGY с MAGSMAGY с GPTYMAGY с BAGYMAGY с MSTYMAGY с QQQIMAGY с BTCI
Часто сравнивают с QDTE:
QDTE с XDTEQDTE с YMAXQDTE с QQQIQDTE с QQQQDTE с QQQYQDTE с QYLDQDTE с RDTE

Доходность на риск

MAGY vs. QDTE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MAGY
Ранг доходности на риск MAGY: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MAGY: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MAGY: 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MAGY: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MAGY: 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MAGY: 2525
Ранг коэф-та Мартина
QDTE
Ранг доходности на риск QDTE: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QDTE: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QDTE: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QDTE: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QDTE: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QDTE: 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MAGY c QDTE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Roundhill Magnificent Seven Covered Call ETF (MAGY) и Roundhill Innovation-100 0DTE Covered Call Strategy ETF (QDTE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MAGYQDTEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.01
2.66

-1.64

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.39
3.41

-2.01

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.19

1.46

-0.27

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.02

3.86

-2.84

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.40

15.60

-12.21

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MAGY vs. QDTE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MAGY на текущий момент составляет 1.01, что ниже коэффициента Шарпа QDTE равного 2.66. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MAGY и QDTE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MAGYQDTEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.01

2.66

-1.64

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.61

1.29

+0.32

Просадки

Сравнение просадок MAGY и QDTE

Максимальная просадка MAGY за все время составила -14.29%, что меньше максимальной просадки QDTE в -22.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MAGY и QDTE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MAGYQDTEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.29%

-22.86%

+8.57%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.29%

-10.20%

-4.09%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.51%

-0.60%

-1.91%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.69%

-3.14%

+0.45%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.30%

2.52%

+1.78%

Волатильность

Сравнение волатильности MAGY и QDTE

Roundhill Magnificent Seven Covered Call ETF (MAGY) и Roundhill Innovation-100 0DTE Covered Call Strategy ETF (QDTE) имеют волатильность 3.79% и 3.72% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MAGYQDTEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.79%

3.72%

+0.07%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.34%

11.01%

+0.33%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.41%

14.81%

-0.40%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.58%

18.42%

-3.84%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.58%

18.42%

-3.84%

Сравнение комиссий MAGY и QDTE

MAGY берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии QDTE в 0.97%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MAGY и QDTE

Дивидендная доходность MAGY за последние двенадцать месяцев составляет около 36.92%, что меньше доходности QDTE в 43.41%

ПозицияTTM20252024
MAGY
Roundhill Magnificent Seven Covered Call ETF		36.92%23.38%0.00%
QDTE
Roundhill Innovation-100 0DTE Covered Call Strategy ETF		43.41%49.49%32.09%

Часто задаваемые вопросы

MAGY and QDTE have a correlation of 0.76, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MAGY has higher volatility (3.79%) compared to QDTE (3.72%). In terms of maximum drawdown, MAGY dropped -14.29% vs QDTE's -22.86%.

On 1-year performance, QDTE leads with 39.17% vs 14.55% for MAGY. On fees, QDTE is cheaper at 0.97% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, QDTE has performed better with a 39.17% return vs 14.55%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

QDTE is cheaper with a 0.97% expense ratio, compared with 0.99% for MAGY.

QDTE has the higher dividend yield at 43.41%, compared with 36.92% for MAGY.

Their fees differ too: 0.99% for MAGY and 0.97% for QDTE.

QDTE currently has the higher Sharpe Ratio (2.66 vs 1.01), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MAGY и QDTE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор