Сравнение MAGY с MAGX
MAGY (Roundhill Magnificent Seven Covered Call ETF) and MAGX (Roundhill Daily 2X Long Magnificent Seven ETF) are both exchange-traded funds - MAGY is a Derivative Income fund actively managed by Roundhill, while MAGX is a Leveraged Equities fund actively managed by Roundhill. Both are actively managed. Over the past year, MAGY returned 2.90% vs 28.65% for MAGX. Their correlation of 0.88 means they have usually moved in the same direction. MAGY charges 0.99%/yr vs 0.95%/yr for MAGX.
Доходность
Сравнение доходности MAGY и MAGX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MAGY показывает доходность -4.66%, что значительно ниже, чем у MAGX с доходностью -0.21%.
MAGY
- 1 день
- 0.12%
- 1 месяц
- 1.28%
- 6 месяцев
- -2.87%
- С начала года
- -4.66%
- 1 год
- 2.90%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 15.65%
MAGX
- 1 день
- -0.58%
- 1 месяц
- 5.92%
- 6 месяцев
- 7.18%
- С начала года
- -0.21%
- 1 год
- 28.65%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 40.77%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $4.28M | $4.45M | $4.59M | |
| $1.84M | $2.00M | $2.73M |
Сравнение доходности по годам MAGY и MAGX
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
MAGY Roundhill Magnificent Seven Covered Call ETF | -4.66% | 26.42% |
MAGX Roundhill Daily 2X Long Magnificent Seven ETF | -0.21% | 127.75% |
Correlation
The correlation between MAGY and MAGX is 0.91, meaning they have usually moved in the same direction, including during past declines.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.91 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 апр. 2025 г. | 0.88 |
The correlation between MAGY and MAGX has been stable across timeframes, ranging from 0.88 to 0.91 - a consistent structural relationship.
Сравнение распределения секторов MAGY и MAGX
Секторы
MAGY
MAGX
Финансовые услуги
Сырьевые материалы
-
-
Коммуникационные услуги
-
-
Потребительский циклический сектор
-
-
Потребительский защитный сектор
-
-
Энергетика
-
-
Здравоохранение
-
-
Промышленность
-
-
Недвижимость
-
-
Технологии
-
-
Коммунальные услуги
-
-
Финансовые услуги
MAGY
MAGX
Сырьевые материалы
MAGY
-
MAGX
-
Коммуникационные услуги
MAGY
-
MAGX
-
Потребительский циклический сектор
MAGY
-
MAGX
-
Потребительский защитный сектор
MAGY
-
MAGX
-
Энергетика
MAGY
-
MAGX
-
Здравоохранение
MAGY
-
MAGX
-
Промышленность
MAGY
-
MAGX
-
Недвижимость
MAGY
-
MAGX
-
Технологии
MAGY
-
MAGX
-
Коммунальные услуги
MAGY
-
MAGX
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MAGY vs. MAGX — Ранг доходности на риск
MAGY
MAGX
Сравнение MAGY c MAGX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Roundhill Magnificent Seven Covered Call ETF (MAGY) и Roundhill Daily 2X Long Magnificent Seven ETF (MAGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MAGY | MAGX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.47 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.80 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.05 | 1.14 | -0.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.20 | 0.77 | -0.57 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.52 | 2.07 | -1.55 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MAGY и MAGX
Максимальная просадка MAGY за все время составила -14.29%, что меньше максимальной просадки MAGX в -54.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MAGY и MAGX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MAGY | MAGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -14.29% | -54.19% | +39.90% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.29% | -37.24% | +22.95% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.73% | -9.04% | +2.31% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.44% | -13.90% | +10.46% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.58% | 13.86% | -8.28% |
Волатильность
Сравнение волатильности MAGY и MAGX
Текущая волатильность для Roundhill Magnificent Seven Covered Call ETF (MAGY) составляет 6.93%, в то время как у Roundhill Daily 2X Long Magnificent Seven ETF (MAGX) волатильность равна 17.20%. Это указывает на то, что MAGY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MAGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MAGY | MAGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.93% | 17.20% | -10.27% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.20% | 35.66% | -21.46% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.77% | 44.65% | -27.88% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.19% | 53.91% | -37.72% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.19% | 53.91% | -37.72% |
Сравнение комиссий MAGY и MAGX
MAGY берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии MAGX в 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MAGY и MAGX
Дивидендная доходность MAGY за последние двенадцать месяцев составляет около 38.10%, что больше доходности MAGX в 2.05%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
MAGX Roundhill Daily 2X Long Magnificent Seven ETF | 2.05% | 2.05% | 0.86% |
MAGY Roundhill Magnificent Seven Covered Call ETF | 38.10% | 23.38% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.91, MAGY and MAGX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
MAGX has higher volatility (17.20%) compared to MAGY (6.93%). In terms of maximum drawdown, MAGY dropped -14.29% vs MAGX's -54.19%.
On 1-year performance, MAGX leads with 28.65% vs 2.90% for MAGY. On fees, MAGX is cheaper at 0.95% per year. On volatility, MAGY has been the lower-risk option at 6.93%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, MAGX has performed better with a 28.65% return vs 2.90%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
MAGX is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 0.99% for MAGY.
MAGY has the higher dividend yield at 38.10%, compared with 2.05% for MAGX.
MAGY is categorized as Derivative Income, while MAGX is Leveraged Equities. Their fees differ too: 0.99% for MAGY and 0.95% for MAGX.
MAGX currently has the higher Sharpe Ratio (0.64 vs 0.17), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MAGY и MAGX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор