Сравнение MAGY с EINC
MAGY (Roundhill Magnificent Seven Covered Call ETF) and EINC (VanEck Energy Income ETF) are both exchange-traded funds - MAGY is a Derivative Income fund actively managed by Roundhill, while EINC is a Energy Equities fund tracking the MVIS North America Energy Infrastructure Index. MAGY is actively managed, while EINC is passively managed. Over the past year, MAGY returned 3.73% vs 29.82% for EINC. At a correlation of -0.12, they often move in opposite directions. MAGY charges 0.99%/yr vs 0.45%/yr for EINC.
Доходность
Сравнение доходности MAGY и EINC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MAGY показывает доходность -7.53%, что значительно ниже, чем у EINC с доходностью 25.97%.
MAGY
- 1 день
- -1.25%
- 1 месяц
- -7.24%
- С начала года
- -7.53%
- 6 месяцев
- -8.15%
- 1 год
- 3.73%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
EINC
- 1 день
- 1.37%
- 1 месяц
- -4.50%
- С начала года
- 25.97%
- 6 месяцев
- 25.98%
- 1 год
- 29.82%
- 3 года*
- 30.36%
- 5 лет*
- 21.18%
- 10 лет*
- 12.03%
Сравнение доходности по годам MAGY и EINC
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
MAGY Roundhill Magnificent Seven Covered Call ETF | -7.53% | 26.42% |
EINC VanEck Energy Income ETF | 25.97% | 6.49% |
Correlation
The correlation between MAGY and EINC is -0.13, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.13 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 апр. 2025 г. | -0.12 |
Сравнение распределения секторов MAGY и EINC
Секторы
MAGY
EINC
Финансовые услуги
-
Сырьевые материалы
-
-
Коммуникационные услуги
-
-
Потребительский циклический сектор
-
-
Потребительский защитный сектор
-
-
Энергетика
-
Здравоохранение
-
-
Промышленность
-
Недвижимость
-
-
Технологии
-
-
Коммунальные услуги
-
Финансовые услуги
MAGY
EINC
-
Сырьевые материалы
MAGY
-
EINC
-
Коммуникационные услуги
MAGY
-
EINC
-
Потребительский циклический сектор
MAGY
-
EINC
-
Потребительский защитный сектор
MAGY
-
EINC
-
Энергетика
MAGY
-
EINC
Здравоохранение
MAGY
-
EINC
-
Промышленность
MAGY
-
EINC
Недвижимость
MAGY
-
EINC
-
Технологии
MAGY
-
EINC
-
Коммунальные услуги
MAGY
-
EINC
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MAGY vs. EINC — Ранг доходности на риск
MAGY
EINC
Сравнение MAGY c EINC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Roundhill Magnificent Seven Covered Call ETF (MAGY) и VanEck Energy Income ETF (EINC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MAGY | EINC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.74 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.25 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.06 | 1.35 | -0.29 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.26 | 3.80 | -3.54 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.81 | 9.63 | -8.81 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MAGY и EINC
Максимальная просадка MAGY за все время составила -14.29%, что меньше максимальной просадки EINC в -87.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MAGY и EINC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MAGY | EINC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -14.29% | -87.55% | +73.26% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.29% | -7.89% | -6.40% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -16.01% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -19.87% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -68.85% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.54% | -4.50% | -5.04% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.88% | -44.15% | +41.27% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.60% | 3.10% | +1.50% |
Волатильность
Сравнение волатильности MAGY и EINC
Roundhill Magnificent Seven Covered Call ETF (MAGY) и VanEck Energy Income ETF (EINC) имеют волатильность 6.76% и 6.51% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MAGY | EINC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.76% | 6.51% | +0.25% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.65% | 11.88% | +0.77% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.38% | 15.10% | +0.28% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.45% | 19.54% | -4.09% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.45% | 25.43% | -9.98% |
Сравнение комиссий MAGY и EINC
MAGY берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии EINC в 0.45%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MAGY и EINC
Дивидендная доходность MAGY за последние двенадцать месяцев составляет около 40.01%, что больше доходности EINC в 3.51%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EINC VanEck Energy Income ETF | 3.51% | 4.51% | 3.33% | 3.77% | 2.89% | 6.03% | 6.69% | 9.66% | 11.31% | 8.53% | 9.71% | 28.53% |
MAGY Roundhill Magnificent Seven Covered Call ETF | 40.01% | 23.38% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
MAGY and EINC have a correlation of -0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MAGY has higher volatility (6.76%) compared to EINC (6.51%). In terms of maximum drawdown, MAGY dropped -14.29% vs EINC's -87.55%.
On 1-year performance, EINC leads with 29.82% vs 3.73% for MAGY. On fees, EINC is cheaper at 0.45% per year. On volatility, EINC has been the lower-risk option at 6.51%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, EINC has performed better with a 29.82% return vs 3.73%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
EINC is cheaper with a 0.45% expense ratio, compared with 0.99% for MAGY.
MAGY has the higher dividend yield at 40.01%, compared with 3.51% for EINC.
MAGY is categorized as Derivative Income, while EINC is Energy Equities. They also come from different issuers: Roundhill and VanEck. Their fees differ too: 0.99% for MAGY and 0.45% for EINC.
EINC currently has the higher Sharpe Ratio (1.99 vs 0.24), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MAGY и EINC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор