PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение MAGY с DRLL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MAGY с DRLL

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

MAGY (Roundhill Magnificent Seven Covered Call ETF) and DRLL (Strive U.S. Energy ETF) are both exchange-traded funds - MAGY is a Derivative Income fund actively managed by Roundhill, while DRLL is a Energy Equities fund tracking the Bloomberg US Energy Select Index. MAGY is actively managed, while DRLL is passively managed. Over the past year, MAGY returned 2.90% vs 37.23% for DRLL. Their -0.15 correlation means they have often moved in opposite directions in the past. MAGY charges 0.99%/yr vs 0.41%/yr for DRLL.

Доходность

Сравнение доходности MAGY и DRLL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Roundhill Magnificent Seven Covered Call ETF (MAGY) и Strive U.S. Energy ETF (DRLL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MAGY показывает доходность -4.66%, что значительно ниже, чем у DRLL с доходностью 29.95%.

MAGY

1 день
0.12%
1 месяц
1.28%
6 месяцев
-2.87%
С начала года
-4.66%
1 год
2.90%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
Всё время*
15.65%

DRLL

1 день
-2.68%
1 месяц
8.84%
6 месяцев
11.16%
С начала года
29.95%
1 год
37.23%
3 года*
11.02%
5 лет*
—
10 лет*
—
Всё время*
12.29%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

DRLL

Strive U.S. Energy ETF
$478.10K$507.89K$528.94K

MAGY

Roundhill Magnificent Seven Covered Call ETF
$1.84M$2.00M$2.73M

Сравнение доходности по годам MAGY и DRLL

2026 (YTD)2025
MAGY
Roundhill Magnificent Seven Covered Call ETF		-4.66%26.42%
DRLL
Strive U.S. Energy ETF		29.95%13.73%

Correlation

The correlation between MAGY and DRLL is -0.25, meaning they have often moved in opposite directions in the past. This relationship can weaken or reverse as market conditions change.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

-0.25

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 апр. 2025 г.

-0.15

The correlation between MAGY and DRLL shifts across timeframes, from -0.25 (1 year) to -0.15 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов MAGY и DRLL

Секторы
MAGY
DRLL

Финансовые услуги

100.0%

-

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

0.9%

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

99.1%

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

-

Технологии

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Финансовые услуги

MAGY
100.0%
DRLL

-

Сырьевые материалы

MAGY

-

DRLL

-

Коммуникационные услуги

MAGY

-

DRLL

-

Потребительский циклический сектор

MAGY

-

DRLL
0.9%

Потребительский защитный сектор

MAGY

-

DRLL

-

Энергетика

MAGY

-

DRLL
99.1%

Здравоохранение

MAGY

-

DRLL

-

Промышленность

MAGY

-

DRLL

-

Недвижимость

MAGY

-

DRLL

-

Технологии

MAGY

-

DRLL

-

Коммунальные услуги

MAGY

-

DRLL

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Roundhill Magnificent Seven Covered Call ETF

Strive U.S. Energy ETF

Часто сравнивают с MAGY:
MAGY с YMAGMAGY с MAGSMAGY с GPTYMAGY с BAGYMAGY с MSTYMAGY с QQQIMAGY с WDTE
Часто сравнивают с DRLL:
DRLL с USAIDRLL с VCLNDRLL с XLEDRLL с NUKZDRLL с VOODRLL с VDEDRLL с ULTY

Доходность на риск

MAGY vs. DRLL — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
MAGY
Ранг доходности на риск MAGY: 1313
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MAGY: 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MAGY: 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MAGY: 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MAGY: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MAGY: 1313
Ранг коэф-та Мартина
DRLL
Ранг доходности на риск DRLL: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DRLL: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DRLL: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DRLL: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DRLL: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DRLL: 4444
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение MAGY c DRLL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Roundhill Magnificent Seven Covered Call ETF (MAGY) и Strive U.S. Energy ETF (DRLL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

MAGYDRLLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.17
1.62

-1.44

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.34
2.13

-1.79

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.05

1.27

-0.22

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.20

2.20

-2.00

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.52

5.57

-5.05

MAGY vs. DRLL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MAGY на текущий момент составляет 0.17, что ниже коэффициента Шарпа DRLL равного 1.62. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MAGY и DRLL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок MAGY и DRLL

Максимальная просадка MAGY за все время составила -14.29%, что меньше максимальной просадки DRLL в -23.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MAGY и DRLL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MAGYDRLLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.29%

-23.73%

+9.44%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.29%

-16.99%

+2.70%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-23.73%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.73%

-9.02%

+2.29%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.44%

-8.14%

+4.70%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.58%

6.71%

-1.13%

Волатильность

Сравнение волатильности MAGY и DRLL

Текущая волатильность для Roundhill Magnificent Seven Covered Call ETF (MAGY) составляет 6.93%, в то время как у Strive U.S. Energy ETF (DRLL) волатильность равна 7.42%. Это указывает на то, что MAGY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DRLL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MAGYDRLLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.93%

7.42%

-0.49%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.20%

18.67%

-4.47%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.77%

23.14%

-6.37%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.19%

23.82%

-7.63%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.19%

23.82%

-7.63%

Сравнение комиссий MAGY и DRLL

MAGY берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии DRLL в 0.41%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MAGY и DRLL

Дивидендная доходность MAGY за последние двенадцать месяцев составляет около 38.10%, что больше доходности DRLL в 2.34%

ПозицияTTM2025202420232022
DRLL
Strive U.S. Energy ETF		2.34%2.99%3.00%3.01%1.18%
MAGY
Roundhill Magnificent Seven Covered Call ETF		38.10%23.38%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

MAGY and DRLL have a correlation of -0.25, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DRLL has higher volatility (7.42%) compared to MAGY (6.93%). In terms of maximum drawdown, MAGY dropped -14.29% vs DRLL's -23.73%.

On 1-year performance, DRLL leads with 37.23% vs 2.90% for MAGY. On fees, DRLL is cheaper at 0.41% per year. On volatility, MAGY has been the lower-risk option at 6.93%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, DRLL has performed better with a 37.23% return vs 2.90%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

DRLL is cheaper with a 0.41% expense ratio, compared with 0.99% for MAGY.

MAGY has the higher dividend yield at 38.10%, compared with 2.34% for DRLL.

MAGY is categorized as Derivative Income, while DRLL is Energy Equities. They also come from different issuers: Roundhill and Strive. Their fees differ too: 0.99% for MAGY and 0.41% for DRLL.

DRLL currently has the higher Sharpe Ratio (1.62 vs 0.17), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MAGY и DRLL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор