PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MAGY с BUCK
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MAGY с BUCK

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

MAGY (Roundhill Magnificent Seven Covered Call ETF) and BUCK (Simplify Treasury Option Income ETF) are both exchange-traded funds - MAGY is a Derivative Income fund actively managed by Roundhill, while BUCK is a Government Bonds fund actively managed by Simplify. Both are actively managed. Over the past year, MAGY returned 13.34% vs 7.95% for BUCK. At a 0.02 correlation, their price movements are largely independent. MAGY charges 0.99%/yr vs 0.35%/yr for BUCK.

Доходность

Сравнение доходности MAGY и BUCK

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Roundhill Magnificent Seven Covered Call ETF (MAGY) и Simplify Treasury Option Income ETF (BUCK). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MAGY показывает доходность -1.50%, что значительно ниже, чем у BUCK с доходностью 1.90%.

MAGY

1 день
-1.26%
1 месяц
1.86%
С начала года
-1.50%
6 месяцев
-0.71%
1 год
13.34%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

BUCK

1 день
0.02%
1 месяц
0.38%
С начала года
1.90%
6 месяцев
2.09%
1 год
7.95%
3 года*
5.27%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MAGY и BUCK

2026 (YTD)2025
MAGY
Roundhill Magnificent Seven Covered Call ETF		-1.50%26.79%
BUCK
Simplify Treasury Option Income ETF		1.90%6.55%

Correlation

The correlation between MAGY and BUCK is 0.03, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.03

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 апр. 2025 г.

0.02

Сравнение распределения секторов MAGY и BUCK

Секторы
MAGY
BUCK

Финансовые услуги

99.9%
100.0%

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

-

Технологии

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Финансовые услуги

MAGY
99.9%
BUCK
100.0%

Сырьевые материалы

MAGY

-

BUCK

-

Коммуникационные услуги

MAGY

-

BUCK

-

Потребительский циклический сектор

MAGY

-

BUCK

-

Потребительский защитный сектор

MAGY

-

BUCK

-

Энергетика

MAGY

-

BUCK

-

Здравоохранение

MAGY

-

BUCK

-

Промышленность

MAGY

-

BUCK

-

Недвижимость

MAGY

-

BUCK

-

Технологии

MAGY

-

BUCK

-

Коммунальные услуги

MAGY

-

BUCK

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Roundhill Magnificent Seven Covered Call ETF

Simplify Treasury Option Income ETF

Часто сравнивают с MAGY:
MAGY с YMAGMAGY с MAGSMAGY с GPTYMAGY с BAGYMAGY с MSTYMAGY с QQQIMAGY с BTCI
Часто сравнивают с BUCK:
BUCK с CSHIBUCK с HIGHBUCK с CDXBUCK с MTBABUCK с TUABUCK с AGGHBUCK с BIL

Доходность на риск

MAGY vs. BUCK — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MAGY
Ранг доходности на риск MAGY: 2424
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MAGY: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MAGY: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MAGY: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MAGY: 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MAGY: 2424
Ранг коэф-та Мартина
BUCK
Ранг доходности на риск BUCK: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BUCK: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BUCK: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BUCK: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BUCK: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BUCK: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MAGY c BUCK - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Roundhill Magnificent Seven Covered Call ETF (MAGY) и Simplify Treasury Option Income ETF (BUCK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MAGYBUCKDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.93
2.54

-1.61

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.29
3.83

-2.54

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.18

1.54

-0.36

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.94

6.11

-5.17

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.11

32.31

-29.20

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MAGY vs. BUCK - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MAGY на текущий момент составляет 0.93, что ниже коэффициента Шарпа BUCK равного 2.54. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MAGY и BUCK, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MAGYBUCKРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.93

2.54

-1.61

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.53

1.47

+0.06

Просадки

Сравнение просадок MAGY и BUCK

Максимальная просадка MAGY за все время составила -14.29%, что больше максимальной просадки BUCK в -5.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MAGY и BUCK.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MAGYBUCKРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.29%

-5.43%

-8.86%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.29%

-1.31%

-12.98%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-5.43%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.64%

-0.04%

-3.60%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.69%

-0.49%

-2.20%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.29%

0.25%

+4.04%

Волатильность

Сравнение волатильности MAGY и BUCK

Roundhill Magnificent Seven Covered Call ETF (MAGY) имеет более высокую волатильность в 3.67% по сравнению с Simplify Treasury Option Income ETF (BUCK) с волатильностью 0.70%. Это указывает на то, что MAGY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BUCK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MAGYBUCKРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.67%

0.70%

+2.97%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.29%

1.53%

+9.76%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.38%

3.14%

+11.24%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.57%

3.49%

+11.08%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.57%

3.49%

+11.08%

Сравнение комиссий MAGY и BUCK

MAGY берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии BUCK в 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MAGY и BUCK

Дивидендная доходность MAGY за последние двенадцать месяцев составляет около 37.35%, что больше доходности BUCK в 7.42%

ПозицияTTM2025202420232022
BUCK
Simplify Treasury Option Income ETF		7.42%7.59%8.84%4.84%0.59%
MAGY
Roundhill Magnificent Seven Covered Call ETF		37.35%23.38%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

MAGY and BUCK have a correlation of 0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MAGY has higher volatility (3.67%) compared to BUCK (0.70%). In terms of maximum drawdown, MAGY dropped -14.29% vs BUCK's -5.43%.

On 1-year performance, MAGY leads with 13.34% vs 7.95% for BUCK. On fees, BUCK is cheaper at 0.35% per year. On volatility, BUCK has been the lower-risk option at 0.70%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, MAGY has performed better with a 13.34% return vs 7.95%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

BUCK is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.99% for MAGY.

MAGY has the higher dividend yield at 37.35%, compared with 7.42% for BUCK.

MAGY is categorized as Derivative Income, while BUCK is Government Bonds. They also come from different issuers: Roundhill and Simplify. Their fees differ too: 0.99% for MAGY and 0.35% for BUCK.

BUCK currently has the higher Sharpe Ratio (2.54 vs 0.93), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MAGY и BUCK

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор