PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MAGX с YBTC
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MAGX с YBTC

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Roundhill Daily 2X Long Magnificent Seven ETF (MAGX) и Roundhill Bitcoin Covered Call Strategy ETF (YBTC).

MAGX и YBTC являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. MAGX - это активно управляемый фонд от Roundhill. Фонд был запущен 28 февр. 2024 г.. YBTC - это активно управляемый фонд от Roundhill. Фонд был запущен 17 янв. 2024 г..

Доходность

Сравнение доходности MAGX и YBTC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Roundhill Daily 2X Long Magnificent Seven ETF (MAGX) и Roundhill Bitcoin Covered Call Strategy ETF (YBTC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MAGX и YBTC

2026 (YTD)20252024
MAGX
Roundhill Daily 2X Long Magnificent Seven ETF		-23.25%26.16%81.14%
YBTC
Roundhill Bitcoin Covered Call Strategy ETF		-18.40%-4.23%31.06%

Доходность по периодам

С начала года, MAGX показывает доходность -23.25%, что значительно ниже, чем у YBTC с доходностью -18.40%.

MAGX

1 день
2.69%
1 месяц
-10.34%
С начала года
-23.25%
6 месяцев
-21.67%
1 год
37.87%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

YBTC

1 день
-0.08%
1 месяц
3.24%
С начала года
-18.40%
6 месяцев
-38.10%
1 год
-16.47%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Roundhill Daily 2X Long Magnificent Seven ETF

Roundhill Bitcoin Covered Call Strategy ETF

Часто сравнивают с MAGX:
MAGX с MAGSMAGX с QQQUMAGX с YMAGMAGX с QLDMAGX с TQQQMAGX с FNGOMAGX с VGT
Часто сравнивают с YBTC:
YBTC с BTCIYBTC с BITOYBTC с YBITYBTC с YETHYBTC с BTC-USDYBTC с QDTEYBTC с MAXI

Сравнение комиссий MAGX и YBTC

И MAGX, и YBTC имеют комиссию равную 0.95%.

MAGX
Roundhill Daily 2X Long Magnificent Seven ETF
YBTC
Roundhill Bitcoin Covered Call Strategy ETF

Доходность на риск

MAGX vs. YBTC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MAGX
Ранг доходности на риск MAGX: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MAGX: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MAGX: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MAGX: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MAGX: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MAGX: 3838
Ранг коэф-та Мартина
YBTC
Ранг доходности на риск YBTC: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа YBTC: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино YBTC: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега YBTC: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара YBTC: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина YBTC: 77
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MAGX c YBTC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Roundhill Daily 2X Long Magnificent Seven ETF (MAGX) и Roundhill Bitcoin Covered Call Strategy ETF (YBTC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MAGXYBTCDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.67

-0.41

+1.08

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.33

-0.33

+1.66

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.18

0.96

+0.22

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.16

-0.31

+1.47

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.66

-0.69

+4.35

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MAGX vs. YBTC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MAGX на текущий момент составляет 0.67, что выше коэффициента Шарпа YBTC равного -0.41. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MAGX и YBTC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MAGXYBTCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.67

-0.41

+1.08

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.57

0.25

+0.32

Корреляция

Корреляция между MAGX и YBTC составляет 0.40 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MAGX и YBTC

Дивидендная доходность MAGX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.67%, что меньше доходности YBTC в 86.80%

TTM20252024
MAGX
Roundhill Daily 2X Long Magnificent Seven ETF		2.67%2.05%0.86%
YBTC
Roundhill Bitcoin Covered Call Strategy ETF		86.80%76.04%44.53%

Просадки

Сравнение просадок MAGX и YBTC

Максимальная просадка MAGX за все время составила -54.19%, что больше максимальной просадки YBTC в -47.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MAGX и YBTC.

Загрузка...

Показатели просадок

MAGXYBTCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-54.19%

-47.09%

-7.10%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-37.24%

-47.09%

+9.85%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-29.46%

-40.41%

+10.95%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.08%

-11.10%

-2.98%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

11.80%

20.98%

-9.18%

Волатильность

Сравнение волатильности MAGX и YBTC

Roundhill Daily 2X Long Magnificent Seven ETF (MAGX) имеет более высокую волатильность в 16.99% по сравнению с Roundhill Bitcoin Covered Call Strategy ETF (YBTC) с волатильностью 9.19%. Это указывает на то, что MAGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с YBTC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MAGXYBTCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

16.99%

9.19%

+7.80%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

31.00%

34.09%

-3.09%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

57.15%

40.09%

+17.06%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

54.60%

41.56%

+13.04%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

54.60%

41.56%

+13.04%