PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MAGX с USD
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MAGX с USD

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Roundhill Daily 2X Long Magnificent Seven ETF (MAGX) и ProShares Ultra Semiconductors (USD).

MAGX и USD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. MAGX - это активно управляемый фонд от Roundhill. Фонд был запущен 28 февр. 2024 г.. USD - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Semiconductors Index (200%). Фонд был запущен 30 янв. 2007 г..

Доходность

Сравнение доходности MAGX и USD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Roundhill Daily 2X Long Magnificent Seven ETF (MAGX) и ProShares Ultra Semiconductors (USD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MAGX и USD

2026 (YTD)20252024
MAGX
Roundhill Daily 2X Long Magnificent Seven ETF		-23.25%26.16%81.14%
USD
ProShares Ultra Semiconductors		-4.90%62.08%50.35%

Доходность по периодам

С начала года, MAGX показывает доходность -23.25%, что значительно ниже, чем у USD с доходностью -4.90%.

MAGX

1 день
2.69%
1 месяц
-10.34%
С начала года
-23.25%
6 месяцев
-21.67%
1 год
37.87%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

USD

1 день
4.03%
1 месяц
-7.90%
С начала года
-4.90%
6 месяцев
-1.21%
1 год
145.25%
3 года*
90.90%
5 лет*
44.58%
10 лет*
50.62%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Roundhill Daily 2X Long Magnificent Seven ETF

ProShares Ultra Semiconductors

Часто сравнивают с MAGX:
MAGX с MAGSMAGX с QQQUMAGX с YMAGMAGX с QLDMAGX с TQQQMAGX с FNGOMAGX с VGT
Часто сравнивают с USD:
USD с SOXLUSD с SMHUSD с TQQQUSD с QQQUSD с SPYUSD с SCHDUSD с FNGO

Сравнение комиссий MAGX и USD

И MAGX, и USD имеют комиссию равную 0.95%.

MAGX
Roundhill Daily 2X Long Magnificent Seven ETF
USD
ProShares Ultra Semiconductors

Доходность на риск

MAGX vs. USD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MAGX
Ранг доходности на риск MAGX: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MAGX: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MAGX: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MAGX: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MAGX: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MAGX: 3838
Ранг коэф-та Мартина
USD
Ранг доходности на риск USD: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USD: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USD: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USD: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USD: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USD: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MAGX c USD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Roundhill Daily 2X Long Magnificent Seven ETF (MAGX) и ProShares Ultra Semiconductors (USD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MAGXUSDDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.67

1.90

-1.23

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.33

2.44

-1.11

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.18

1.34

-0.16

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.16

4.67

-3.51

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.66

12.81

-9.15

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MAGX vs. USD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MAGX на текущий момент составляет 0.67, что ниже коэффициента Шарпа USD равного 1.90. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MAGX и USD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MAGXUSDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.67

1.90

-1.23

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.59

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.74

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.57

0.41

+0.16

Корреляция

Корреляция между MAGX и USD составляет 0.73 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MAGX и USD

Дивидендная доходность MAGX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.67%, что больше доходности USD в 0.48%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
MAGX
Roundhill Daily 2X Long Magnificent Seven ETF		2.67%2.05%0.86%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
USD
ProShares Ultra Semiconductors		0.48%0.39%0.10%0.05%0.30%0.00%0.14%0.72%0.93%0.32%0.46%0.39%

Просадки

Сравнение просадок MAGX и USD

Максимальная просадка MAGX за все время составила -54.19%, что меньше максимальной просадки USD в -88.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MAGX и USD.

Загрузка...

Показатели просадок

MAGXUSDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-54.19%

-88.63%

+34.44%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-37.24%

-31.80%

-5.44%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-77.85%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-77.85%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-29.46%

-21.24%

-8.22%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.08%

-32.60%

+18.52%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

11.80%

11.60%

+0.20%

Волатильность

Сравнение волатильности MAGX и USD

Текущая волатильность для Roundhill Daily 2X Long Magnificent Seven ETF (MAGX) составляет 16.99%, в то время как у ProShares Ultra Semiconductors (USD) волатильность равна 21.67%. Это указывает на то, что MAGX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с USD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MAGXUSDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

16.99%

21.67%

-4.68%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

31.00%

48.73%

-17.73%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

57.15%

77.08%

-19.93%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

54.60%

76.24%

-21.64%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

54.60%

68.85%

-14.25%