PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MAGX с SPRX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MAGX с SPRX

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

MAGX (Roundhill Daily 2X Long Magnificent Seven ETF) and SPRX (Spear Alpha ETF) are both exchange-traded funds - MAGX is a Leveraged Equities fund actively managed by Roundhill, while SPRX is a Technology Equities fund actively managed by Spear. Both are actively managed. Over the past year, MAGX returned 35.99% vs 106.26% for SPRX. A 0.68 correlation means they provide meaningful diversification when combined. MAGX charges 0.95%/yr vs 0.75%/yr for SPRX.

Доходность

Сравнение доходности MAGX и SPRX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Roundhill Daily 2X Long Magnificent Seven ETF (MAGX) и Spear Alpha ETF (SPRX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MAGX показывает доходность -8.69%, что значительно ниже, чем у SPRX с доходностью 43.69%.

MAGX

1 день
-0.27%
1 месяц
-16.77%
С начала года
-8.69%
6 месяцев
-7.45%
1 год
35.99%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

SPRX

1 день
1.50%
1 месяц
9.74%
С начала года
43.69%
6 месяцев
43.35%
1 год
106.26%
3 года*
43.37%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MAGX и SPRX

2026 (YTD)20252024
MAGX
Roundhill Daily 2X Long Magnificent Seven ETF		-8.69%26.16%82.41%
SPRX
Spear Alpha ETF		43.69%41.91%10.11%

Correlation

The correlation between MAGX and SPRX is 0.58, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.58

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 февр. 2024 г.

0.68

The correlation between MAGX and SPRX has been stable across timeframes, ranging from 0.58 to 0.68 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов MAGX и SPRX

Секторы
MAGX
SPRX

Финансовые услуги

25.0%
8.0%

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

3.9%

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

15.5%

Недвижимость

-

-

Технологии

-

72.7%

Коммунальные услуги

-

1.4%

Финансовые услуги

MAGX
25.0%
SPRX
8.0%

Сырьевые материалы

MAGX

-

SPRX

-

Коммуникационные услуги

MAGX

-

SPRX
3.9%

Потребительский циклический сектор

MAGX

-

SPRX

-

Потребительский защитный сектор

MAGX

-

SPRX

-

Энергетика

MAGX

-

SPRX

-

Здравоохранение

MAGX

-

SPRX

-

Промышленность

MAGX

-

SPRX
15.5%

Недвижимость

MAGX

-

SPRX

-

Технологии

MAGX

-

SPRX
72.7%

Коммунальные услуги

MAGX

-

SPRX
1.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Roundhill Daily 2X Long Magnificent Seven ETF

Spear Alpha ETF

Часто сравнивают с MAGX:
MAGX с MAGSMAGX с QQQUMAGX с YMAGMAGX с QLDMAGX с TQQQMAGX с FNGOMAGX с VGT
Часто сравнивают с SPRX:
SPRX с AIQSPRX с SMHSPRX с SPYSPRX с VOOSPRX с SOXXSPRX с BOTZSPRX с QTUM

Доходность на риск

MAGX vs. SPRX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MAGX
Ранг доходности на риск MAGX: 2525
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MAGX: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MAGX: 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MAGX: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MAGX: 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MAGX: 2323
Ранг коэф-та Мартина
SPRX
Ранг доходности на риск SPRX: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPRX: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPRX: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPRX: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPRX: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPRX: 7878
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MAGX c SPRX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Roundhill Daily 2X Long Magnificent Seven ETF (MAGX) и Spear Alpha ETF (SPRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

MAGXSPRXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.82
2.23

-1.41

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.29
2.61

-1.32

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.16

1.34

-0.18

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.90

4.23

-3.33

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.70

13.10

-10.40

MAGX vs. SPRX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MAGX на текущий момент составляет 0.82, что ниже коэффициента Шарпа SPRX равного 2.23. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MAGX и SPRX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок MAGX и SPRX

Максимальная просадка MAGX за все время составила -54.19%, что больше максимальной просадки SPRX в -51.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MAGX и SPRX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MAGXSPRXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-54.19%

-51.21%

-2.98%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-37.24%

-24.21%

-13.03%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-42.12%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-16.77%

-5.87%

-10.90%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.76%

-17.58%

+3.82%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

12.32%

7.80%

+4.52%

Волатильность

Сравнение волатильности MAGX и SPRX

Текущая волатильность для Roundhill Daily 2X Long Magnificent Seven ETF (MAGX) составляет 12.35%, в то время как у Spear Alpha ETF (SPRX) волатильность равна 19.77%. Это указывает на то, что MAGX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MAGXSPRXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

12.35%

19.77%

-7.42%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

30.63%

38.52%

-7.89%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

40.70%

45.91%

-5.21%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

53.61%

42.15%

+11.46%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

53.61%

42.15%

+11.46%

Сравнение комиссий MAGX и SPRX

MAGX берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии SPRX в 0.75%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MAGX и SPRX

Дивидендная доходность MAGX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.24%, тогда как SPRX не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021
MAGX
Roundhill Daily 2X Long Magnificent Seven ETF		2.24%2.05%0.86%0.00%0.00%0.00%
SPRX
Spear Alpha ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.25%

Часто задаваемые вопросы

MAGX and SPRX have a correlation of 0.58, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SPRX has higher volatility (19.77%) compared to MAGX (12.35%). In terms of maximum drawdown, MAGX dropped -54.19% vs SPRX's -51.21%.

On 1-year performance, SPRX leads with 106.26% vs 35.99% for MAGX. On fees, SPRX is cheaper at 0.75% per year. On volatility, MAGX has been the lower-risk option at 12.35%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, SPRX has performed better with a 106.26% return vs 35.99%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SPRX is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 0.95% for MAGX.

MAGX has the higher dividend yield at 2.24%, compared with 0.00% for SPRX.

MAGX is categorized as Leveraged Equities, while SPRX is Technology Equities. They also come from different issuers: Roundhill and Spear. Their fees differ too: 0.95% for MAGX and 0.75% for SPRX.

SPRX currently has the higher Sharpe Ratio (2.23 vs 0.82), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MAGX и SPRX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор