Сравнение MAGX с SOXL
MAGX (Roundhill Daily 2X Long Magnificent Seven ETF) and SOXL (Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF) are both Leveraged Equities funds. MAGX is actively managed, while SOXL is passively managed. Over the past year, MAGX returned 25.45% vs 976.09% for SOXL. A 0.64 correlation means they provide meaningful diversification when combined. MAGX charges 0.95%/yr vs 0.75%/yr for SOXL.
Доходность
Сравнение доходности MAGX и SOXL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MAGX показывает доходность -13.73%, что значительно ниже, чем у SOXL с доходностью 450.61%.
MAGX
- 1 день
- -2.86%
- 1 месяц
- -17.70%
- С начала года
- -13.73%
- 6 месяцев
- -16.51%
- 1 год
- 25.45%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SOXL
- 1 день
- -23.06%
- 1 месяц
- 21.44%
- С начала года
- 450.61%
- 6 месяцев
- 429.57%
- 1 год
- 976.09%
- 3 года*
- 120.84%
- 5 лет*
- 42.16%
- 10 лет*
- 64.56%
Сравнение доходности по годам MAGX и SOXL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
MAGX Roundhill Daily 2X Long Magnificent Seven ETF | -13.73% | 26.16% | 82.41% |
SOXL Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF | 450.61% | 54.91% | -30.82% |
Correlation
The correlation between MAGX and SOXL is 0.54, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.54 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 февр. 2024 г. | 0.64 |
The correlation between MAGX and SOXL shifts across timeframes, from 0.54 (1 year) to 0.64 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение распределения секторов MAGX и SOXL
Секторы
MAGX
SOXL
Финансовые услуги
-
Сырьевые материалы
-
-
Коммуникационные услуги
-
-
Потребительский циклический сектор
-
-
Потребительский защитный сектор
-
-
Энергетика
-
-
Здравоохранение
-
-
Промышленность
-
-
Недвижимость
-
-
Технологии
-
Коммунальные услуги
-
-
Финансовые услуги
MAGX
SOXL
-
Сырьевые материалы
MAGX
-
SOXL
-
Коммуникационные услуги
MAGX
-
SOXL
-
Потребительский циклический сектор
MAGX
-
SOXL
-
Потребительский защитный сектор
MAGX
-
SOXL
-
Энергетика
MAGX
-
SOXL
-
Здравоохранение
MAGX
-
SOXL
-
Промышленность
MAGX
-
SOXL
-
Недвижимость
MAGX
-
SOXL
-
Технологии
MAGX
-
SOXL
Коммунальные услуги
MAGX
-
SOXL
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MAGX vs. SOXL — Ранг доходности на риск
MAGX
SOXL
Сравнение MAGX c SOXL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Roundhill Daily 2X Long Magnificent Seven ETF (MAGX) и Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF (SOXL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MAGX | SOXL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -7.83 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.97 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | 1.58 | -0.45 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.69 | 22.69 | -22.00 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.03 | 72.83 | -70.80 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MAGX и SOXL
Максимальная просадка MAGX за все время составила -54.19%, что меньше максимальной просадки SOXL в -90.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MAGX и SOXL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MAGX | SOXL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -54.19% | -90.46% | +36.27% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -37.24% | -43.47% | +6.23% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -87.88% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -90.46% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -90.46% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -21.36% | -23.06% | +1.70% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.79% | -34.95% | +21.16% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 12.59% | 13.52% | -0.93% |
Волатильность
Сравнение волатильности MAGX и SOXL
Текущая волатильность для Roundhill Daily 2X Long Magnificent Seven ETF (MAGX) составляет 15.32%, в то время как у Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF (SOXL) волатильность равна 68.39%. Это указывает на то, что MAGX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SOXL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MAGX | SOXL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 15.32% | 68.39% | -53.07% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 31.75% | 99.84% | -68.09% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 41.71% | 116.79% | -75.08% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 53.76% | 110.35% | -56.59% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 53.76% | 100.62% | -46.86% |
Сравнение комиссий MAGX и SOXL
MAGX берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии SOXL в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MAGX и SOXL
Дивидендная доходность MAGX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.37%, что больше доходности SOXL в 0.03%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MAGX Roundhill Daily 2X Long Magnificent Seven ETF | 2.37% | 2.05% | 0.86% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SOXL Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF | 0.03% | 0.34% | 1.18% | 0.51% | 1.07% | 0.04% | 0.05% | 0.38% | 1.30% | 0.09% | 4.84% |
Часто задаваемые вопросы
MAGX and SOXL have a correlation of 0.54, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SOXL has higher volatility (68.39%) compared to MAGX (15.32%). In terms of maximum drawdown, MAGX dropped -54.19% vs SOXL's -90.46%.
On 1-year performance, SOXL leads with 976.09% vs 25.45% for MAGX. On fees, SOXL is cheaper at 0.75% per year. On volatility, MAGX has been the lower-risk option at 15.32%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, SOXL has performed better with a 976.09% return vs 25.45%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
SOXL is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 0.95% for MAGX.
MAGX has the higher dividend yield at 2.37%, compared with 0.03% for SOXL.
They also come from different issuers: Roundhill and Direxion. Their fees differ too: 0.95% for MAGX and 0.75% for SOXL.
SOXL currently has the higher Sharpe Ratio (8.45 vs 0.61), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MAGX и SOXL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор