PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MAGX с ROM
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MAGX с ROM

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Roundhill Daily 2X Long Magnificent Seven ETF (MAGX) и ProShares Ultra Technology (ROM).

MAGX и ROM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. MAGX - это активно управляемый фонд от Roundhill. Фонд был запущен 28 февр. 2024 г.. ROM - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Technology Index (200%). Фонд был запущен 30 янв. 2007 г..

Доходность

Сравнение доходности MAGX и ROM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Roundhill Daily 2X Long Magnificent Seven ETF (MAGX) и ProShares Ultra Technology (ROM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MAGX и ROM

2026 (YTD)20252024
MAGX
Roundhill Daily 2X Long Magnificent Seven ETF		-23.25%26.16%81.14%
ROM
ProShares Ultra Technology		-14.27%35.63%15.79%

Доходность по периодам

С начала года, MAGX показывает доходность -23.25%, что значительно ниже, чем у ROM с доходностью -14.27%.

MAGX

1 день
2.69%
1 месяц
-10.34%
С начала года
-23.25%
6 месяцев
-21.67%
1 год
37.87%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

ROM

1 день
3.09%
1 месяц
-7.14%
С начала года
-14.27%
6 месяцев
-14.31%
1 год
49.77%
3 года*
32.71%
5 лет*
15.67%
10 лет*
32.13%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Roundhill Daily 2X Long Magnificent Seven ETF

ProShares Ultra Technology

Часто сравнивают с MAGX:
MAGX с MAGSMAGX с QQQUMAGX с YMAGMAGX с QLDMAGX с TQQQMAGX с FNGOMAGX с VGT
Часто сравнивают с ROM:
ROM с QLDROM с TECLROM с TQQQROM с USAROM с UPROROM с WEBLROM с SOXX

Сравнение комиссий MAGX и ROM

И MAGX, и ROM имеют комиссию равную 0.95%.

MAGX
Roundhill Daily 2X Long Magnificent Seven ETF
ROM
ProShares Ultra Technology

Доходность на риск

MAGX vs. ROM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MAGX
Ранг доходности на риск MAGX: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MAGX: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MAGX: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MAGX: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MAGX: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MAGX: 3838
Ранг коэф-та Мартина
ROM
Ранг доходности на риск ROM: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ROM: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ROM: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ROM: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ROM: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ROM: 4848
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MAGX c ROM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Roundhill Daily 2X Long Magnificent Seven ETF (MAGX) и ProShares Ultra Technology (ROM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MAGXROMDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.67

0.93

-0.26

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.33

1.54

-0.21

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.18

1.21

-0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.16

1.60

-0.44

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.66

4.74

-1.08

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MAGX vs. ROM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MAGX на текущий момент составляет 0.67, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ROM равному 0.93. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MAGX и ROM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MAGXROMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.67

0.93

-0.26

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.31

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.65

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.57

0.44

+0.13

Корреляция

Корреляция между MAGX и ROM составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MAGX и ROM

Дивидендная доходность MAGX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.67%, что больше доходности ROM в 0.28%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
MAGX
Roundhill Daily 2X Long Magnificent Seven ETF		2.67%2.05%0.86%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
ROM
ProShares Ultra Technology		0.28%0.24%0.21%0.01%0.00%0.00%0.05%0.16%0.30%0.08%0.20%0.12%

Просадки

Сравнение просадок MAGX и ROM

Максимальная просадка MAGX за все время составила -54.19%, что меньше максимальной просадки ROM в -83.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MAGX и ROM.

Загрузка...

Показатели просадок

MAGXROMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-54.19%

-83.36%

+29.17%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-37.24%

-32.33%

-4.91%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-67.55%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-67.55%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-29.46%

-24.41%

-5.05%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.08%

-21.02%

+6.94%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

11.80%

10.91%

+0.89%

Волатильность

Сравнение волатильности MAGX и ROM

Roundhill Daily 2X Long Magnificent Seven ETF (MAGX) имеет более высокую волатильность в 16.99% по сравнению с ProShares Ultra Technology (ROM) с волатильностью 16.18%. Это указывает на то, что MAGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ROM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MAGXROMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

16.99%

16.18%

+0.81%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

31.00%

33.07%

-2.07%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

57.15%

53.85%

+3.30%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

54.60%

51.29%

+3.31%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

54.60%

49.50%

+5.10%