PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MAGX с QDTE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MAGX с QDTE

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Roundhill Daily 2X Long Magnificent Seven ETF (MAGX) и Roundhill ETF Trust - Roundhill N-100 0DTE Covered Call Strategy ETF (QDTE).

MAGX и QDTE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. MAGX - это активно управляемый фонд от Roundhill. Фонд был запущен 28 февр. 2024 г.. QDTE - это активно управляемый фонд от Roundhill. Фонд был запущен 6 мар. 2024 г..

Доходность

Сравнение доходности MAGX и QDTE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Roundhill Daily 2X Long Magnificent Seven ETF (MAGX) и Roundhill ETF Trust - Roundhill N-100 0DTE Covered Call Strategy ETF (QDTE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MAGX и QDTE

2026 (YTD)20252024
MAGX
Roundhill Daily 2X Long Magnificent Seven ETF		-23.25%26.16%75.36%
QDTE
Roundhill ETF Trust - Roundhill N-100 0DTE Covered Call Strategy ETF		-3.92%19.32%16.07%

Доходность по периодам

С начала года, MAGX показывает доходность -23.25%, что значительно ниже, чем у QDTE с доходностью -3.92%.

MAGX

1 день
2.69%
1 месяц
-10.34%
С начала года
-23.25%
6 месяцев
-21.67%
1 год
37.87%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

QDTE

1 день
1.50%
1 месяц
-4.27%
С начала года
-3.92%
6 месяцев
0.35%
1 год
21.01%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Roundhill Daily 2X Long Magnificent Seven ETF

Roundhill ETF Trust - Roundhill N-100 0DTE Covered Call Strategy ETF

Часто сравнивают с MAGX:
MAGX с MAGSMAGX с QQQUMAGX с YMAGMAGX с QLDMAGX с TQQQMAGX с FNGOMAGX с VGT
Часто сравнивают с QDTE:
QDTE с XDTEQDTE с YMAXQDTE с QQQIQDTE с QQQQDTE с QQQYQDTE с QYLDQDTE с RDTE

Сравнение комиссий MAGX и QDTE

И MAGX, и QDTE имеют комиссию равную 0.95%.

MAGX
Roundhill Daily 2X Long Magnificent Seven ETF
QDTE
Roundhill ETF Trust - Roundhill N-100 0DTE Covered Call Strategy ETF

Доходность на риск

MAGX vs. QDTE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MAGX
Ранг доходности на риск MAGX: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MAGX: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MAGX: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MAGX: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MAGX: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MAGX: 3838
Ранг коэф-та Мартина
QDTE
Ранг доходности на риск QDTE: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QDTE: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QDTE: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QDTE: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QDTE: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QDTE: 5959
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MAGX c QDTE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Roundhill Daily 2X Long Magnificent Seven ETF (MAGX) и Roundhill ETF Trust - Roundhill N-100 0DTE Covered Call Strategy ETF (QDTE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MAGXQDTEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.67

1.09

-0.42

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.33

1.46

-0.13

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.18

1.22

-0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.16

1.56

-0.40

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.66

5.99

-2.33

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MAGX vs. QDTE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MAGX на текущий момент составляет 0.67, что ниже коэффициента Шарпа QDTE равного 1.09. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MAGX и QDTE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MAGXQDTEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.67

1.09

-0.42

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.57

0.80

-0.23

Корреляция

Корреляция между MAGX и QDTE составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MAGX и QDTE

Дивидендная доходность MAGX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.67%, что меньше доходности QDTE в 51.17%

TTM20252024
MAGX
Roundhill Daily 2X Long Magnificent Seven ETF		2.67%2.05%0.86%
QDTE
Roundhill ETF Trust - Roundhill N-100 0DTE Covered Call Strategy ETF		51.17%49.49%32.09%

Просадки

Сравнение просадок MAGX и QDTE

Максимальная просадка MAGX за все время составила -54.19%, что больше максимальной просадки QDTE в -22.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MAGX и QDTE.

Загрузка...

Показатели просадок

MAGXQDTEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-54.19%

-22.86%

-31.33%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-37.24%

-14.08%

-23.16%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-29.46%

-6.92%

-22.54%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.08%

-3.30%

-10.78%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

11.80%

3.68%

+8.12%

Волатильность

Сравнение волатильности MAGX и QDTE

Roundhill Daily 2X Long Magnificent Seven ETF (MAGX) имеет более высокую волатильность в 16.99% по сравнению с Roundhill ETF Trust - Roundhill N-100 0DTE Covered Call Strategy ETF (QDTE) с волатильностью 5.86%. Это указывает на то, что MAGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QDTE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MAGXQDTEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

16.99%

5.86%

+11.13%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

31.00%

12.11%

+18.89%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

57.15%

19.37%

+37.78%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

54.60%

18.71%

+35.89%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

54.60%

18.71%

+35.89%