PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MAGX с MSTU
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MAGX с MSTU

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Roundhill Daily 2X Long Magnificent Seven ETF (MAGX) и T-Rex 2X Long MSTR Daily Target ETF (MSTU).

MAGX и MSTU являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. MAGX - это активно управляемый фонд от Roundhill. Фонд был запущен 28 февр. 2024 г.. MSTU - это активно управляемый фонд от T-Rex. Фонд был запущен 18 сент. 2024 г..

Доходность

Сравнение доходности MAGX и MSTU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Roundhill Daily 2X Long Magnificent Seven ETF (MAGX) и T-Rex 2X Long MSTR Daily Target ETF (MSTU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MAGX и MSTU

2026 (YTD)20252024
MAGX
Roundhill Daily 2X Long Magnificent Seven ETF		-23.25%26.16%41.96%
MSTU
T-Rex 2X Long MSTR Daily Target ETF		-50.66%-89.07%197.84%

Доходность по периодам

С начала года, MAGX показывает доходность -23.25%, что значительно выше, чем у MSTU с доходностью -50.66%.

MAGX

1 день
2.69%
1 месяц
-10.34%
С начала года
-23.25%
6 месяцев
-21.67%
1 год
37.87%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

MSTU

1 день
-3.53%
1 месяц
-25.05%
С начала года
-50.66%
6 месяцев
-91.98%
1 год
-93.29%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Roundhill Daily 2X Long Magnificent Seven ETF

T-Rex 2X Long MSTR Daily Target ETF

Часто сравнивают с MAGX:
MAGX с MAGSMAGX с QQQUMAGX с YMAGMAGX с QLDMAGX с TQQQMAGX с FNGOMAGX с VGT
Часто сравнивают с MSTU:
MSTU с MSTXMSTU с MSTRMSTU с MSTYMSTU с BTC-USDMSTU с BITXMSTU с MSTMSTU с CONL

Сравнение комиссий MAGX и MSTU

MAGX берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии MSTU в 1.05%.

MSTU
T-Rex 2X Long MSTR Daily Target ETF
MAGX
Roundhill Daily 2X Long Magnificent Seven ETF

Доходность на риск

MAGX vs. MSTU — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MAGX
Ранг доходности на риск MAGX: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MAGX: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MAGX: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MAGX: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MAGX: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MAGX: 3838
Ранг коэф-та Мартина
MSTU
Ранг доходности на риск MSTU: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MSTU: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MSTU: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MSTU: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MSTU: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MSTU: 11
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MAGX c MSTU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Roundhill Daily 2X Long Magnificent Seven ETF (MAGX) и T-Rex 2X Long MSTR Daily Target ETF (MSTU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MAGXMSTUDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.67

-0.64

+1.31

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.33

-1.64

+2.97

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.18

0.82

+0.36

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.16

-0.96

+2.12

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.66

-1.42

+5.08

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MAGX vs. MSTU - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MAGX на текущий момент составляет 0.67, что выше коэффициента Шарпа MSTU равного -0.64. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MAGX и MSTU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MAGXMSTUРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.67

-0.64

+1.31

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.57

-0.41

+0.98

Корреляция

Корреляция между MAGX и MSTU составляет 0.45 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MAGX и MSTU

Дивидендная доходность MAGX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.67%, тогда как MSTU не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024
MAGX
Roundhill Daily 2X Long Magnificent Seven ETF		2.67%2.05%0.86%
MSTU
T-Rex 2X Long MSTR Daily Target ETF		0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок MAGX и MSTU

Максимальная просадка MAGX за все время составила -54.19%, что меньше максимальной просадки MSTU в -98.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MAGX и MSTU.

Загрузка...

Показатели просадок

MAGXMSTUРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-54.19%

-98.58%

+44.39%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-37.24%

-96.58%

+59.34%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-29.46%

-98.40%

+68.94%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.08%

-69.09%

+55.01%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

11.80%

65.01%

-53.21%

Волатильность

Сравнение волатильности MAGX и MSTU

Текущая волатильность для Roundhill Daily 2X Long Magnificent Seven ETF (MAGX) составляет 16.99%, в то время как у T-Rex 2X Long MSTR Daily Target ETF (MSTU) волатильность равна 36.61%. Это указывает на то, что MAGX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MSTU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MAGXMSTUРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

16.99%

36.61%

-19.62%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

31.00%

110.16%

-79.16%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

57.15%

145.85%

-88.70%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

54.60%

171.56%

-116.96%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

54.60%

171.56%

-116.96%