PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение MAGX с MSTU
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MAGX с MSTU

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

MAGX (Roundhill Daily 2X Long Magnificent Seven ETF) and MSTU (T-Rex 2X Long MSTR Daily Target ETF) are both Leveraged Equities funds. Both are actively managed. Over the past year, MAGX returned 31.35% vs -98.28% for MSTU. At a 0.46 correlation, their price movements are largely independent. MAGX charges 0.95%/yr vs 1.05%/yr for MSTU.

Доходность

Сравнение доходности MAGX и MSTU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Roundhill Daily 2X Long Magnificent Seven ETF (MAGX) и T-Rex 2X Long MSTR Daily Target ETF (MSTU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MAGX показывает доходность -0.42%, что значительно выше, чем у MSTU с доходностью -77.92%.

MAGX

1 день
-2.39%
1 месяц
4.25%
6 месяцев
3.06%
С начала года
-0.42%
1 год
31.35%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

MSTU

1 день
-7.32%
1 месяц
-46.50%
6 месяцев
-82.03%
С начала года
-77.92%
1 год
-98.28%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MAGX и MSTU

2026 (YTD)20252024
MAGX
Roundhill Daily 2X Long Magnificent Seven ETF		-0.42%26.16%41.70%
MSTU
T-Rex 2X Long MSTR Daily Target ETF		-77.92%-89.07%205.47%

Correlation

The correlation between MAGX and MSTU is 0.46, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.46

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 сент. 2024 г.

0.46

Сравнение распределения секторов MAGX и MSTU

Секторы
MAGX
MSTU

Финансовые услуги

37.2%

-

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

-

Технологии

-

100.0%

Коммунальные услуги

-

-

Финансовые услуги

MAGX
37.2%
MSTU

-

Сырьевые материалы

MAGX

-

MSTU

-

Коммуникационные услуги

MAGX

-

MSTU

-

Потребительский циклический сектор

MAGX

-

MSTU

-

Потребительский защитный сектор

MAGX

-

MSTU

-

Энергетика

MAGX

-

MSTU

-

Здравоохранение

MAGX

-

MSTU

-

Промышленность

MAGX

-

MSTU

-

Недвижимость

MAGX

-

MSTU

-

Технологии

MAGX

-

MSTU
100.0%

Коммунальные услуги

MAGX

-

MSTU

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Roundhill Daily 2X Long Magnificent Seven ETF

T-Rex 2X Long MSTR Daily Target ETF

Часто сравнивают с MAGX:
MAGX с MAGSMAGX с QQQUMAGX с YMAGMAGX с QLDMAGX с TQQQMAGX с FNGOMAGX с VGT
Часто сравнивают с MSTU:
MSTU с MSTXMSTU с MSTRMSTU с MSTYMSTU с BTC-USDMSTU с BITXMSTU с MSTMSTU с CONL

Доходность на риск

MAGX vs. MSTU — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MAGX
Ранг доходности на риск MAGX: 2424
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MAGX: 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MAGX: 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MAGX: 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MAGX: 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MAGX: 2424
Ранг коэф-та Мартина
MSTU
Ранг доходности на риск MSTU: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MSTU: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MSTU: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MSTU: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MSTU: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MSTU: 33
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MAGX c MSTU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Roundhill Daily 2X Long Magnificent Seven ETF (MAGX) и T-Rex 2X Long MSTR Daily Target ETF (MSTU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

MAGXMSTUDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.74
-0.67

+1.41

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.22
-2.76

+3.99

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.15

0.72

+0.43

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.85

-1.00

+1.84

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.37

-1.20

+3.57

MAGX vs. MSTU - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MAGX на текущий момент составляет 0.74, что выше коэффициента Шарпа MSTU равного -0.67. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MAGX и MSTU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок MAGX и MSTU

Максимальная просадка MAGX за все время составила -54.19%, что меньше максимальной просадки MSTU в -99.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MAGX и MSTU.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MAGXMSTUРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-54.19%

-99.43%

+45.24%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-37.24%

-98.60%

+61.36%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.23%

-99.29%

+90.06%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.84%

-73.50%

+59.66%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

13.26%

82.11%

-68.85%

Волатильность

Сравнение волатильности MAGX и MSTU

Текущая волатильность для Roundhill Daily 2X Long Magnificent Seven ETF (MAGX) составляет 15.43%, в то время как у T-Rex 2X Long MSTR Daily Target ETF (MSTU) волатильность равна 51.51%. Это указывает на то, что MAGX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MSTU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MAGXMSTUРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

15.43%

51.51%

-36.08%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

33.62%

120.28%

-86.66%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

42.77%

146.77%

-104.00%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

53.63%

169.36%

-115.73%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

53.63%

169.36%

-115.73%

Сравнение комиссий MAGX и MSTU

MAGX берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии MSTU в 1.05%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MAGX и MSTU

Дивидендная доходность MAGX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.06%, тогда как MSTU не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024
MAGX
Roundhill Daily 2X Long Magnificent Seven ETF		2.06%2.05%0.86%
MSTU
T-Rex 2X Long MSTR Daily Target ETF		0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

MAGX and MSTU have a correlation of 0.46, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MSTU has higher volatility (51.51%) compared to MAGX (15.43%). In terms of maximum drawdown, MAGX dropped -54.19% vs MSTU's -99.43%.

On 1-year performance, MAGX leads with 31.35% vs -98.28% for MSTU. On fees, MAGX is cheaper at 0.95% per year. On volatility, MAGX has been the lower-risk option at 15.43%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, MAGX has performed better with a 31.35% return vs -98.28%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

MAGX is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 1.05% for MSTU.

MAGX has the higher dividend yield at 2.06%, compared with 0.00% for MSTU.

They also come from different issuers: Roundhill and T-Rex. Their fees differ too: 0.95% for MAGX and 1.05% for MSTU.

MAGX currently has the higher Sharpe Ratio (0.74 vs -0.67), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MAGX и MSTU

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор