PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MAGX с MAGY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MAGX с MAGY

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

MAGX (Roundhill Daily 2X Long Magnificent Seven ETF) and MAGY (Roundhill Magnificent Seven Covered Call ETF) are both exchange-traded funds - MAGX is a Leveraged Equities fund actively managed by Roundhill, while MAGY is a Derivative Income fund actively managed by Roundhill. Both are actively managed. Over the past year, MAGX returned 54.93% vs 14.55% for MAGY. Their correlation of 0.87 suggests significant overlap in exposure. MAGX charges 0.95%/yr vs 0.99%/yr for MAGY.

Доходность

Сравнение доходности MAGX и MAGY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Roundhill Daily 2X Long Magnificent Seven ETF (MAGX) и Roundhill Magnificent Seven Covered Call ETF (MAGY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MAGX показывает доходность 4.13%, что значительно выше, чем у MAGY с доходностью -0.35%.

MAGX

1 день
2.60%
1 месяц
5.59%
С начала года
4.13%
6 месяцев
2.18%
1 год
54.93%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

MAGY

1 день
1.17%
1 месяц
2.43%
С начала года
-0.35%
6 месяцев
0.01%
1 год
14.55%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MAGX и MAGY

2026 (YTD)2025
MAGX
Roundhill Daily 2X Long Magnificent Seven ETF		4.13%110.79%
MAGY
Roundhill Magnificent Seven Covered Call ETF		-0.35%26.79%

Correlation

The correlation between MAGX and MAGY is 0.88, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.88

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 апр. 2025 г.

0.87

The correlation between MAGX and MAGY has been stable across timeframes, ranging from 0.87 to 0.88 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов MAGX и MAGY

Секторы
MAGX
MAGY

Финансовые услуги

25.0%
99.9%

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

-

Технологии

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Финансовые услуги

MAGX
25.0%
MAGY
99.9%

Сырьевые материалы

MAGX

-

MAGY

-

Коммуникационные услуги

MAGX

-

MAGY

-

Потребительский циклический сектор

MAGX

-

MAGY

-

Потребительский защитный сектор

MAGX

-

MAGY

-

Энергетика

MAGX

-

MAGY

-

Здравоохранение

MAGX

-

MAGY

-

Промышленность

MAGX

-

MAGY

-

Недвижимость

MAGX

-

MAGY

-

Технологии

MAGX

-

MAGY

-

Коммунальные услуги

MAGX

-

MAGY

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Roundhill Daily 2X Long Magnificent Seven ETF

Roundhill Magnificent Seven Covered Call ETF

Часто сравнивают с MAGX:
MAGX с MAGSMAGX с QQQUMAGX с YMAGMAGX с QLDMAGX с TQQQMAGX с FNGOMAGX с VGT
Часто сравнивают с MAGY:
MAGY с YMAGMAGY с MAGSMAGY с GPTYMAGY с BAGYMAGY с MSTYMAGY с QQQIMAGY с BTCI

Доходность на риск

MAGX vs. MAGY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MAGX
Ранг доходности на риск MAGX: 3535
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MAGX: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MAGX: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MAGX: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MAGX: 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MAGX: 3232
Ранг коэф-та Мартина
MAGY
Ранг доходности на риск MAGY: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MAGY: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MAGY: 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MAGY: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MAGY: 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MAGY: 2525
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MAGX c MAGY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Roundhill Daily 2X Long Magnificent Seven ETF (MAGX) и Roundhill Magnificent Seven Covered Call ETF (MAGY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MAGXMAGYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.38
1.01

+0.37

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.90
1.39

+0.50

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.23

1.19

+0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.48

1.02

+0.46

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.56

3.40

+1.16

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MAGX vs. MAGY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MAGX на текущий момент составляет 1.38, что выше коэффициента Шарпа MAGY равного 1.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MAGX и MAGY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MAGXMAGYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.38

1.01

+0.37

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.88

1.61

-0.73

Просадки

Сравнение просадок MAGX и MAGY

Максимальная просадка MAGX за все время составила -54.19%, что больше максимальной просадки MAGY в -14.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MAGX и MAGY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MAGXMAGYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-54.19%

-14.29%

-39.90%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-37.24%

-14.29%

-22.95%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.09%

-2.51%

-2.58%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.77%

-2.69%

-11.08%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

12.09%

4.30%

+7.79%

Волатильность

Сравнение волатильности MAGX и MAGY

Roundhill Daily 2X Long Magnificent Seven ETF (MAGX) имеет более высокую волатильность в 9.50% по сравнению с Roundhill Magnificent Seven Covered Call ETF (MAGY) с волатильностью 3.79%. Это указывает на то, что MAGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MAGY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MAGXMAGYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.50%

3.79%

+5.71%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

28.92%

11.34%

+17.58%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

39.94%

14.41%

+25.53%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

53.49%

14.58%

+38.91%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

53.49%

14.58%

+38.91%

Сравнение комиссий MAGX и MAGY

MAGX берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии MAGY в 0.99%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MAGX и MAGY

Дивидендная доходность MAGX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.97%, что меньше доходности MAGY в 36.92%

ПозицияTTM20252024
MAGX
Roundhill Daily 2X Long Magnificent Seven ETF		1.97%2.05%0.86%
MAGY
Roundhill Magnificent Seven Covered Call ETF		36.92%23.38%0.00%

Часто задаваемые вопросы

MAGX and MAGY have a correlation of 0.88, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MAGX has higher volatility (9.50%) compared to MAGY (3.79%). In terms of maximum drawdown, MAGX dropped -54.19% vs MAGY's -14.29%.

On 1-year performance, MAGX leads with 54.93% vs 14.55% for MAGY. On fees, MAGX is cheaper at 0.95% per year. On volatility, MAGY has been the lower-risk option at 3.79%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, MAGX has performed better with a 54.93% return vs 14.55%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

MAGX is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 0.99% for MAGY.

MAGY has the higher dividend yield at 36.92%, compared with 1.97% for MAGX.

MAGX is categorized as Leveraged Equities, while MAGY is Derivative Income. Their fees differ too: 0.95% for MAGX and 0.99% for MAGY.

MAGX currently has the higher Sharpe Ratio (1.38 vs 1.01), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MAGX и MAGY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор