PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MAGX с GARP
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MAGX с GARP

Последнее обновление 14 июн. 2026 г.

MAGX (Roundhill Daily 2X Long Magnificent Seven ETF) and GARP (iShares MSCI USA Quality GARP ETF) are both exchange-traded funds - MAGX is a Leveraged Equities fund actively managed by Roundhill, while GARP is a Large Cap Growth Equities fund tracking the MSCI USA Quality GARP Select Index. MAGX is actively managed, while GARP is passively managed. Over the past year, MAGX returned 35.99% vs 38.39% for GARP. Their correlation of 0.82 suggests significant overlap in exposure. MAGX charges 0.95%/yr vs 0.15%/yr for GARP.

Доходность

Сравнение доходности MAGX и GARP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Roundhill Daily 2X Long Magnificent Seven ETF (MAGX) и iShares MSCI USA Quality GARP ETF (GARP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MAGX показывает доходность -8.69%, что значительно ниже, чем у GARP с доходностью 16.96%.

MAGX

1 день
-0.27%
1 месяц
-16.77%
С начала года
-8.69%
6 месяцев
-7.45%
1 год
35.99%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

GARP

1 день
0.21%
1 месяц
2.03%
С начала года
16.96%
6 месяцев
17.70%
1 год
38.39%
3 года*
31.05%
5 лет*
18.96%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MAGX и GARP

2026 (YTD)20252024
MAGX
Roundhill Daily 2X Long Magnificent Seven ETF		-8.69%26.16%82.41%
GARP
iShares MSCI USA Quality GARP ETF		16.96%21.49%22.86%

Correlation

The correlation between MAGX and GARP is 0.76, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.76

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 февр. 2024 г.

0.82

The correlation between MAGX and GARP has been stable across timeframes, ranging from 0.76 to 0.82 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов MAGX и GARP

Секторы
MAGX
GARP

Финансовые услуги

28.5%
7.2%

Сырьевые материалы

-

1.1%

Коммуникационные услуги

-

11.9%

Потребительский циклический сектор

-

8.5%

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

2.9%

Здравоохранение

-

5.3%

Промышленность

-

6.6%

Недвижимость

-

0.4%

Технологии

-

55.2%

Коммунальные услуги

-

1.2%

Финансовые услуги

MAGX
28.5%
GARP
7.2%

Сырьевые материалы

MAGX

-

GARP
1.1%

Коммуникационные услуги

MAGX

-

GARP
11.9%

Потребительский циклический сектор

MAGX

-

GARP
8.5%

Потребительский защитный сектор

MAGX

-

GARP

-

Энергетика

MAGX

-

GARP
2.9%

Здравоохранение

MAGX

-

GARP
5.3%

Промышленность

MAGX

-

GARP
6.6%

Недвижимость

MAGX

-

GARP
0.4%

Технологии

MAGX

-

GARP
55.2%

Коммунальные услуги

MAGX

-

GARP
1.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Roundhill Daily 2X Long Magnificent Seven ETF

iShares MSCI USA Quality GARP ETF

Часто сравнивают с MAGX:
MAGX с MAGSMAGX с QQQUMAGX с YMAGMAGX с QLDMAGX с TQQQMAGX с FNGOMAGX с VGT
Часто сравнивают с GARP:
GARP с SPGPGARP с SPMOGARP с SCHGGARP с QUALGARP с VUGGARP с SPYGARP с SPHQ

Доходность на риск

MAGX vs. GARP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MAGX
Ранг доходности на риск MAGX: 2525
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MAGX: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MAGX: 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MAGX: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MAGX: 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MAGX: 2323
Ранг коэф-та Мартина
GARP
Ранг доходности на риск GARP: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GARP: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GARP: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GARP: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GARP: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GARP: 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MAGX c GARP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Roundhill Daily 2X Long Magnificent Seven ETF (MAGX) и iShares MSCI USA Quality GARP ETF (GARP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

MAGXGARPDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.82
1.93

-1.11

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.29
2.53

-1.24

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.16

1.33

-0.17

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.90

2.65

-1.75

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.70

10.37

-7.67

MAGX vs. GARP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MAGX на текущий момент составляет 0.82, что ниже коэффициента Шарпа GARP равного 1.93. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MAGX и GARP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок MAGX и GARP

Максимальная просадка MAGX за все время составила -54.19%, что больше максимальной просадки GARP в -31.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MAGX и GARP.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MAGXGARPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-54.19%

-31.34%

-22.85%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-37.24%

-13.69%

-23.55%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-23.73%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-30.61%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-16.77%

-4.27%

-12.50%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.76%

-7.35%

-6.41%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

12.32%

3.49%

+8.83%

Волатильность

Сравнение волатильности MAGX и GARP

Roundhill Daily 2X Long Magnificent Seven ETF (MAGX) имеет более высокую волатильность в 12.35% по сравнению с iShares MSCI USA Quality GARP ETF (GARP) с волатильностью 7.61%. Это указывает на то, что MAGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GARP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MAGXGARPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

12.35%

7.61%

+4.74%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

30.63%

15.12%

+15.51%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

40.70%

18.79%

+21.91%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

53.61%

22.11%

+31.50%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

53.61%

23.95%

+29.66%

Сравнение комиссий MAGX и GARP

MAGX берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии GARP в 0.15%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MAGX и GARP

Дивидендная доходность MAGX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.24%, что больше доходности GARP в 0.26%

ПозицияTTM202520242023202220212020
GARP
iShares MSCI USA Quality GARP ETF		0.26%0.31%0.38%0.75%1.85%0.67%0.75%
MAGX
Roundhill Daily 2X Long Magnificent Seven ETF		2.24%2.05%0.86%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

MAGX and GARP have a correlation of 0.76, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MAGX has higher volatility (12.35%) compared to GARP (7.61%). In terms of maximum drawdown, MAGX dropped -54.19% vs GARP's -31.34%.

On 1-year performance, GARP leads with 38.39% vs 35.99% for MAGX. On fees, GARP is cheaper at 0.15% per year. On volatility, GARP has been the lower-risk option at 7.61%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, GARP has performed better with a 38.39% return vs 35.99%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

GARP is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.95% for MAGX.

MAGX has the higher dividend yield at 2.24%, compared with 0.26% for GARP.

MAGX is categorized as Leveraged Equities, while GARP is Large Cap Growth Equities. They also come from different issuers: Roundhill and iShares. Their fees differ too: 0.95% for MAGX and 0.15% for GARP.

GARP currently has the higher Sharpe Ratio (1.93 vs 0.82), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MAGX и GARP

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор