Сравнение MAGX с DIG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Roundhill Daily 2X Long Magnificent Seven ETF (MAGX) и ProShares Ultra Oil & Gas (DIG).
MAGX и DIG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. MAGX - это активно управляемый фонд от Roundhill. Фонд был запущен 28 февр. 2024 г.. DIG - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Oil & Gas Index (200%). Фонд был запущен 30 янв. 2007 г..
Доходность
Сравнение доходности MAGX и DIG
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MAGX и DIG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
MAGX Roundhill Daily 2X Long Magnificent Seven ETF | -23.25% | 26.16% | 81.14% |
DIG ProShares Ultra Oil & Gas | 71.38% | 2.73% | -2.39% |
Доходность по периодам
С начала года, MAGX показывает доходность -23.25%, что значительно ниже, чем у DIG с доходностью 71.38%.
MAGX
- 1 день
- 2.69%
- 1 месяц
- -10.34%
- С начала года
- -23.25%
- 6 месяцев
- -21.67%
- 1 год
- 37.87%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
DIG
- 1 день
- -7.64%
- 1 месяц
- 7.25%
- С начала года
- 71.38%
- 6 месяцев
- 70.78%
- 1 год
- 47.64%
- 3 года*
- 20.73%
- 5 лет*
- 34.16%
- 10 лет*
- 7.37%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MAGX и DIG
И MAGX, и DIG имеют комиссию равную 0.95%.
Доходность на риск
MAGX vs. DIG — Ранг доходности на риск
MAGX
DIG
Сравнение MAGX c DIG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Roundhill Daily 2X Long Magnificent Seven ETF (MAGX) и ProShares Ultra Oil & Gas (DIG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MAGX | DIG | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.67 | 0.96 | -0.29 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.33 | 1.41 | -0.08 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.21 | -0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.16 | 1.40 | -0.24 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.66 | 2.86 | +0.80 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MAGX | DIG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.67 | 0.96 | -0.29 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.66 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.13 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.57 | 0.00 | +0.57 |
Корреляция
Корреляция между MAGX и DIG составляет 0.06 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MAGX и DIG
Дивидендная доходность MAGX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.67%, что больше доходности DIG в 1.45%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MAGX Roundhill Daily 2X Long Magnificent Seven ETF | 2.67% | 2.05% | 0.86% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
DIG ProShares Ultra Oil & Gas | 1.45% | 2.62% | 3.13% | 0.61% | 1.33% | 2.24% | 3.18% | 2.72% | 2.30% | 1.76% | 1.09% | 1.56% |
Просадки
Сравнение просадок MAGX и DIG
Максимальная просадка MAGX за все время составила -54.19%, что меньше максимальной просадки DIG в -97.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MAGX и DIG.
Загрузка...
Показатели просадок
| MAGX | DIG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -54.19% | -97.04% | +42.85% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -37.24% | -35.40% | -1.84% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -46.02% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -92.53% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -29.46% | -49.79% | +20.33% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.08% | -64.47% | +50.39% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.80% | 17.32% | -5.52% |
Волатильность
Сравнение волатильности MAGX и DIG
Roundhill Daily 2X Long Magnificent Seven ETF (MAGX) имеет более высокую волатильность в 16.99% по сравнению с ProShares Ultra Oil & Gas (DIG) с волатильностью 12.95%. Это указывает на то, что MAGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DIG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MAGX | DIG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 16.99% | 12.95% | +4.04% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 31.00% | 28.78% | +2.22% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 57.15% | 49.96% | +7.19% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 54.60% | 51.73% | +2.87% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 54.60% | 57.63% | -3.03% |