PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение MAGX с BULZ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MAGX с BULZ

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

MAGX (Roundhill Daily 2X Long Magnificent Seven ETF) and BULZ (MicroSectors FANG & Innovation 3X Leveraged ETNs) are both Leveraged Equities funds. MAGX is actively managed, while BULZ is passively managed. Over the past year, MAGX returned 26.01% vs 69.93% for BULZ. Their correlation of 0.85 suggests significant overlap in exposure. Both charge a 0.95% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности MAGX и BULZ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Roundhill Daily 2X Long Magnificent Seven ETF (MAGX) и MicroSectors FANG & Innovation 3X Leveraged ETNs (BULZ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MAGX показывает доходность -4.18%, что значительно ниже, чем у BULZ с доходностью 24.45%.

MAGX

1 день
-3.78%
1 месяц
6.35%
6 месяцев
-0.40%
С начала года
-4.18%
1 год
26.01%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

BULZ

1 день
-5.89%
1 месяц
-18.93%
6 месяцев
18.62%
С начала года
24.45%
1 год
69.93%
3 года*
56.82%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MAGX и BULZ

2026 (YTD)20252024
MAGX
Roundhill Daily 2X Long Magnificent Seven ETF		-4.18%26.16%82.41%
BULZ
MicroSectors FANG & Innovation 3X Leveraged ETNs		24.45%60.09%24.76%

Correlation

The correlation between MAGX and BULZ is 0.78, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.78

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 февр. 2024 г.

0.85

The correlation between MAGX and BULZ has been stable across timeframes, ranging from 0.78 to 0.85 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов MAGX и BULZ

Секторы
MAGX
BULZ

Финансовые услуги

37.2%
13.3%

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

26.2%

Потребительский циклический сектор

-

13.0%

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

-

Технологии

-

60.8%

Коммунальные услуги

-

-

Финансовые услуги

MAGX
37.2%
BULZ
13.3%

Сырьевые материалы

MAGX

-

BULZ

-

Коммуникационные услуги

MAGX

-

BULZ
26.2%

Потребительский циклический сектор

MAGX

-

BULZ
13.0%

Потребительский защитный сектор

MAGX

-

BULZ

-

Энергетика

MAGX

-

BULZ

-

Здравоохранение

MAGX

-

BULZ

-

Промышленность

MAGX

-

BULZ

-

Недвижимость

MAGX

-

BULZ

-

Технологии

MAGX

-

BULZ
60.8%

Коммунальные услуги

MAGX

-

BULZ

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Roundhill Daily 2X Long Magnificent Seven ETF

MicroSectors FANG & Innovation 3X Leveraged ETNs

Часто сравнивают с MAGX:
MAGX с MAGSMAGX с QQQUMAGX с YMAGMAGX с QLDMAGX с TQQQMAGX с FNGOMAGX с VGT
Часто сравнивают с BULZ:
BULZ с FNGUBULZ с SOXLBULZ с TECLBULZ с TQQQBULZ с BERZBULZ с FNGOBULZ с SMCI

Доходность на риск

MAGX vs. BULZ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MAGX
Ранг доходности на риск MAGX: 2222
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MAGX: 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MAGX: 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MAGX: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MAGX: 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MAGX: 2121
Ранг коэф-та Мартина
BULZ
Ранг доходности на риск BULZ: 3131
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BULZ: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BULZ: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BULZ: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BULZ: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BULZ: 2828
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MAGX c BULZ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Roundhill Daily 2X Long Magnificent Seven ETF (MAGX) и MicroSectors FANG & Innovation 3X Leveraged ETNs (BULZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

MAGXBULZDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.61
0.86

-0.25

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.08
1.51

-0.43

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.13

1.19

-0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.70

1.30

-0.59

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.96

3.09

-1.13

MAGX vs. BULZ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MAGX на текущий момент составляет 0.61, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BULZ равному 0.86. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MAGX и BULZ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок MAGX и BULZ

Максимальная просадка MAGX за все время составила -54.19%, что меньше максимальной просадки BULZ в -94.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MAGX и BULZ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MAGXBULZРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-54.19%

-94.44%

+40.25%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-37.24%

-54.22%

+16.98%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-67.96%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-12.66%

-41.37%

+28.71%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.84%

-57.68%

+43.84%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

13.29%

22.72%

-9.43%

Волатильность

Сравнение волатильности MAGX и BULZ

Текущая волатильность для Roundhill Daily 2X Long Magnificent Seven ETF (MAGX) составляет 15.91%, в то время как у MicroSectors FANG & Innovation 3X Leveraged ETNs (BULZ) волатильность равна 26.21%. Это указывает на то, что MAGX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BULZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MAGXBULZРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

15.91%

26.21%

-10.30%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

33.66%

65.76%

-32.10%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

42.95%

81.73%

-38.78%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

53.65%

91.69%

-38.04%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

53.65%

91.69%

-38.04%

Сравнение комиссий MAGX и BULZ

И MAGX, и BULZ имеют комиссию равную 0.95%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MAGX и BULZ

Дивидендная доходность MAGX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.14%, тогда как BULZ не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024
BULZ
MicroSectors FANG & Innovation 3X Leveraged ETNs		0.00%0.00%0.00%
MAGX
Roundhill Daily 2X Long Magnificent Seven ETF		2.14%2.05%0.86%

Часто задаваемые вопросы

MAGX and BULZ have a correlation of 0.78, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BULZ has higher volatility (26.21%) compared to MAGX (15.91%). In terms of maximum drawdown, MAGX dropped -54.19% vs BULZ's -94.44%.

On 1-year performance, BULZ leads with 69.93% vs 26.01% for MAGX. Both ETFs have the same 0.95% expense ratio. On volatility, MAGX has been the lower-risk option at 15.91%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, BULZ has performed better with a 69.93% return vs 26.01%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

MAGX and BULZ have the same expense ratio: 0.95% per year.

MAGX has the higher dividend yield at 2.14%, compared with 0.00% for BULZ.

They also come from different issuers: Roundhill and BMO.

BULZ currently has the higher Sharpe Ratio (0.86 vs 0.61), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MAGX и BULZ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор