Сравнение MAGX с BULZ
MAGX (Roundhill Daily 2X Long Magnificent Seven ETF) and BULZ (MicroSectors Solactive FANG & Innovation 3X Leveraged ETN) are both Leveraged Equities funds. MAGX is actively managed, while BULZ is passively managed. Over the past year, MAGX returned 54.93% vs 239.73% for BULZ. Their correlation of 0.86 suggests significant overlap in exposure. Both charge a 0.95% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности MAGX и BULZ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MAGX показывает доходность 4.13%, что значительно ниже, чем у BULZ с доходностью 92.22%.
MAGX
- 1 день
- 2.60%
- 1 месяц
- 5.59%
- С начала года
- 4.13%
- 6 месяцев
- 2.18%
- 1 год
- 54.93%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BULZ
- 1 день
- -4.32%
- 1 месяц
- 33.43%
- С начала года
- 92.22%
- 6 месяцев
- 82.15%
- 1 год
- 239.73%
- 3 года*
- 100.25%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MAGX и BULZ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
MAGX Roundhill Daily 2X Long Magnificent Seven ETF | 4.13% | 26.16% | 81.14% |
BULZ MicroSectors Solactive FANG & Innovation 3X Leveraged ETN | 92.22% | 60.09% | 18.80% |
Correlation
The correlation between MAGX and BULZ is 0.80, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.80 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 мар. 2024 г. | 0.86 |
The correlation between MAGX and BULZ has been stable across timeframes, ranging from 0.80 to 0.86 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MAGX vs. BULZ — Ранг доходности на риск
MAGX
BULZ
Сравнение MAGX c BULZ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Roundhill Daily 2X Long Magnificent Seven ETF (MAGX) и MicroSectors Solactive FANG & Innovation 3X Leveraged ETN (BULZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MAGX | BULZ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.86 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.11 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.40 | -0.16 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.48 | 4.45 | -2.97 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.56 | 11.93 | -7.37 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MAGX | BULZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.38 | 3.24 | -1.86 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.88 | 0.18 | +0.70 |
Просадки
Сравнение просадок MAGX и BULZ
Максимальная просадка MAGX за все время составила -54.19%, что меньше максимальной просадки BULZ в -94.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MAGX и BULZ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MAGX | BULZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -54.19% | -94.44% | +40.25% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -37.24% | -54.22% | +16.98% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -67.96% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.09% | -9.44% | +4.35% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.77% | -58.38% | +44.61% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 12.09% | 20.20% | -8.11% |
Волатильность
Сравнение волатильности MAGX и BULZ
Текущая волатильность для Roundhill Daily 2X Long Magnificent Seven ETF (MAGX) составляет 9.50%, в то время как у MicroSectors Solactive FANG & Innovation 3X Leveraged ETN (BULZ) волатильность равна 22.83%. Это указывает на то, что MAGX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BULZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MAGX | BULZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.50% | 22.83% | -13.33% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 28.92% | 56.98% | -28.06% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 39.94% | 74.46% | -34.52% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 53.49% | 91.22% | -37.73% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 53.49% | 91.22% | -37.73% |
Сравнение комиссий MAGX и BULZ
И MAGX, и BULZ имеют комиссию равную 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MAGX и BULZ
Дивидендная доходность MAGX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.97%, тогда как BULZ не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
BULZ MicroSectors Solactive FANG & Innovation 3X Leveraged ETN | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
MAGX Roundhill Daily 2X Long Magnificent Seven ETF | 1.97% | 2.05% | 0.86% |
Часто задаваемые вопросы
MAGX and BULZ have a correlation of 0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BULZ has higher volatility (22.83%) compared to MAGX (9.50%). In terms of maximum drawdown, MAGX dropped -54.19% vs BULZ's -94.44%.
On 1-year performance, BULZ leads with 239.73% vs 54.93% for MAGX. Both ETFs have the same 0.95% expense ratio. On volatility, MAGX has been the lower-risk option at 9.50%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, BULZ has performed better with a 239.73% return vs 54.93%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
MAGX and BULZ have the same expense ratio: 0.95% per year.
MAGX has the higher dividend yield at 1.97%, compared with 0.00% for BULZ.
They also come from different issuers: Roundhill and BMO.
BULZ currently has the higher Sharpe Ratio (3.24 vs 1.38), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MAGX и BULZ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор