Сравнение MAGX с BULZ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Roundhill Daily 2X Long Magnificent Seven ETF (MAGX) и MicroSectors Solactive FANG & Innovation 3X Leveraged ETN (BULZ).
MAGX и BULZ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. MAGX - это активно управляемый фонд от Roundhill. Фонд был запущен 28 февр. 2024 г.. BULZ - это пассивный фонд от BMO, который отслеживает доходность Solactive FANG Innovation. Фонд был запущен 17 авг. 2021 г..
Доходность
Сравнение доходности MAGX и BULZ
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MAGX и BULZ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
MAGX Roundhill Daily 2X Long Magnificent Seven ETF | -23.25% | 26.16% | 81.14% |
BULZ MicroSectors Solactive FANG & Innovation 3X Leveraged ETN | -28.68% | 60.09% | 18.80% |
Доходность по периодам
С начала года, MAGX показывает доходность -23.25%, что значительно выше, чем у BULZ с доходностью -28.68%.
MAGX
- 1 день
- 2.69%
- 1 месяц
- -10.34%
- С начала года
- -23.25%
- 6 месяцев
- -21.67%
- 1 год
- 37.87%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BULZ
- 1 день
- 5.23%
- 1 месяц
- -12.77%
- С начала года
- -28.68%
- 6 месяцев
- -31.57%
- 1 год
- 72.81%
- 3 года*
- 59.06%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MAGX и BULZ
И MAGX, и BULZ имеют комиссию равную 0.95%.
Доходность на риск
MAGX vs. BULZ — Ранг доходности на риск
MAGX
BULZ
Сравнение MAGX c BULZ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Roundhill Daily 2X Long Magnificent Seven ETF (MAGX) и MicroSectors Solactive FANG & Innovation 3X Leveraged ETN (BULZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MAGX | BULZ | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.67 | 0.79 | -0.12 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.33 | 1.58 | -0.26 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.22 | -0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.16 | 1.43 | -0.27 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.66 | 3.83 | -0.17 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MAGX | BULZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.67 | 0.79 | -0.12 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.57 | -0.06 | +0.63 |
Корреляция
Корреляция между MAGX и BULZ составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MAGX и BULZ
Дивидендная доходность MAGX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.67%, тогда как BULZ не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
MAGX Roundhill Daily 2X Long Magnificent Seven ETF | 2.67% | 2.05% | 0.86% |
BULZ MicroSectors Solactive FANG & Innovation 3X Leveraged ETN | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок MAGX и BULZ
Максимальная просадка MAGX за все время составила -54.19%, что меньше максимальной просадки BULZ в -94.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MAGX и BULZ.
Загрузка...
Показатели просадок
| MAGX | BULZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -54.19% | -94.44% | +40.25% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -37.24% | -54.22% | +16.98% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -29.46% | -46.52% | +17.06% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.08% | -60.15% | +46.07% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.80% | 20.25% | -8.45% |
Волатильность
Сравнение волатильности MAGX и BULZ
Текущая волатильность для Roundhill Daily 2X Long Magnificent Seven ETF (MAGX) составляет 16.99%, в то время как у MicroSectors Solactive FANG & Innovation 3X Leveraged ETN (BULZ) волатильность равна 29.26%. Это указывает на то, что MAGX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BULZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MAGX | BULZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 16.99% | 29.26% | -12.27% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 31.00% | 60.63% | -29.63% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 57.15% | 92.48% | -35.33% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 54.60% | 91.56% | -36.96% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 54.60% | 91.56% | -36.96% |