Сравнение MAGSX с TPDAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Madison Aggressive Allocation Fund (MAGSX) и Timothy Plan Defensive Strategies Fund (TPDAX).
MAGSX управляется Madison Funds. Фонд был запущен 29 июн. 2006 г.. TPDAX управляется Timothy Plan. Фонд был запущен 3 нояб. 2009 г..
Доходность
Сравнение доходности MAGSX и TPDAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MAGSX и TPDAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MAGSX Madison Aggressive Allocation Fund | -0.91% | 12.48% | 6.46% | 12.32% | -15.38% | 9.50% | 9.65% | 19.21% | -6.59% | 18.04% |
TPDAX Timothy Plan Defensive Strategies Fund | 9.31% | 23.97% | 5.29% | 7.71% | -5.63% | 12.15% | 8.83% | 13.77% | -7.24% | 4.14% |
Доходность по периодам
С начала года, MAGSX показывает доходность -0.91%, что значительно ниже, чем у TPDAX с доходностью 9.31%. За последние 10 лет акции MAGSX уступали акциям TPDAX по среднегодовой доходности: 6.56% против 7.28% соответственно.
MAGSX
- 1 день
- 2.41%
- 1 месяц
- -5.47%
- С начала года
- -0.91%
- 6 месяцев
- 1.11%
- 1 год
- 11.84%
- 3 года*
- 8.56%
- 5 лет*
- 3.65%
- 10 лет*
- 6.56%
TPDAX
- 1 день
- 1.70%
- 1 месяц
- -4.97%
- С начала года
- 9.31%
- 6 месяцев
- 14.16%
- 1 год
- 26.35%
- 3 года*
- 14.37%
- 5 лет*
- 9.70%
- 10 лет*
- 7.28%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MAGSX и TPDAX
MAGSX берет комиссию в 0.71%, что меньше комиссии TPDAX в 1.37%.
Доходность на риск
MAGSX vs. TPDAX — Ранг доходности на риск
MAGSX
TPDAX
Сравнение MAGSX c TPDAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Madison Aggressive Allocation Fund (MAGSX) и Timothy Plan Defensive Strategies Fund (TPDAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MAGSX | TPDAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.85 | 2.18 | -1.33 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.29 | 2.82 | -1.54 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.41 | -0.23 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.22 | 3.59 | -2.37 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.18 | 13.57 | -8.39 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MAGSX | TPDAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.85 | 2.18 | -1.33 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.30 | 0.96 | -0.66 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.51 | 0.74 | -0.23 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.32 | 0.59 | -0.27 |
Корреляция
Корреляция между MAGSX и TPDAX составляет 0.68 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MAGSX и TPDAX
Дивидендная доходность MAGSX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.23%, что больше доходности TPDAX в 0.73%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MAGSX Madison Aggressive Allocation Fund | 6.23% | 6.17% | 2.02% | 1.89% | 1.26% | 9.97% | 8.66% | 5.42% | 10.79% | 5.89% | 3.82% | 9.57% |
TPDAX Timothy Plan Defensive Strategies Fund | 0.73% | 0.80% | 2.76% | 2.35% | 4.48% | 0.50% | 0.00% | 2.89% | 2.69% | 0.13% | 0.33% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок MAGSX и TPDAX
Максимальная просадка MAGSX за все время составила -56.06%, что больше максимальной просадки TPDAX в -22.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MAGSX и TPDAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| MAGSX | TPDAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -56.06% | -22.29% | -33.77% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.11% | -7.58% | -2.53% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.13% | -17.58% | -3.55% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -23.20% | -22.29% | -0.91% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.44% | -4.97% | -1.47% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.54% | -4.94% | -4.60% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.38% | 2.01% | +0.37% |
Волатильность
Сравнение волатильности MAGSX и TPDAX
Madison Aggressive Allocation Fund (MAGSX) имеет более высокую волатильность в 5.14% по сравнению с Timothy Plan Defensive Strategies Fund (TPDAX) с волатильностью 4.40%. Это указывает на то, что MAGSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TPDAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MAGSX | TPDAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.14% | 4.40% | +0.74% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.16% | 9.86% | -1.70% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.16% | 12.29% | +1.87% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.07% | 10.14% | +1.93% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.01% | 9.87% | +3.14% |