Сравнение MAGSX с QBDSX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Madison Aggressive Allocation Fund (MAGSX) и Quantified Managed Income Fund (QBDSX).
MAGSX управляется Madison Funds. Фонд был запущен 29 июн. 2006 г.. QBDSX управляется Advisors Preferred. Фонд был запущен 8 авг. 2013 г..
Доходность
Сравнение доходности MAGSX и QBDSX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MAGSX и QBDSX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MAGSX Madison Aggressive Allocation Fund | -0.91% | 12.48% | 6.46% | 12.32% | -15.38% | 9.50% | 9.65% | 19.21% | -6.59% | 18.04% |
QBDSX Quantified Managed Income Fund | -0.38% | 5.11% | 1.02% | 2.25% | -4.09% | -0.66% | -9.22% | 10.50% | -3.17% | 5.05% |
Доходность по периодам
С начала года, MAGSX показывает доходность -0.91%, что значительно ниже, чем у QBDSX с доходностью -0.38%. За последние 10 лет акции MAGSX превзошли акции QBDSX по среднегодовой доходности: 6.56% против 0.87% соответственно.
MAGSX
- 1 день
- 2.41%
- 1 месяц
- -5.47%
- С начала года
- -0.91%
- 6 месяцев
- 1.11%
- 1 год
- 11.84%
- 3 года*
- 8.56%
- 5 лет*
- 3.65%
- 10 лет*
- 6.56%
QBDSX
- 1 день
- 0.38%
- 1 месяц
- -2.35%
- С начала года
- -0.38%
- 6 месяцев
- -1.53%
- 1 год
- 2.25%
- 3 года*
- 2.73%
- 5 лет*
- 0.90%
- 10 лет*
- 0.87%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MAGSX и QBDSX
MAGSX берет комиссию в 0.71%, что меньше комиссии QBDSX в 1.31%.
Доходность на риск
MAGSX vs. QBDSX — Ранг доходности на риск
MAGSX
QBDSX
Сравнение MAGSX c QBDSX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Madison Aggressive Allocation Fund (MAGSX) и Quantified Managed Income Fund (QBDSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MAGSX | QBDSX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.85 | 0.60 | +0.24 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.29 | 0.87 | +0.42 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.11 | +0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.22 | 0.89 | +0.33 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.18 | 3.43 | +1.76 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MAGSX | QBDSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.85 | 0.60 | +0.24 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.30 | 0.21 | +0.09 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.51 | 0.17 | +0.34 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.32 | 0.15 | +0.17 |
Корреляция
Корреляция между MAGSX и QBDSX составляет 0.45 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MAGSX и QBDSX
Дивидендная доходность MAGSX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.23%, что больше доходности QBDSX в 4.49%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MAGSX Madison Aggressive Allocation Fund | 6.23% | 6.17% | 2.02% | 1.89% | 1.26% | 9.97% | 8.66% | 5.42% | 10.79% | 5.89% | 3.82% | 9.57% |
QBDSX Quantified Managed Income Fund | 4.49% | 4.47% | 3.98% | 4.51% | 0.54% | 0.71% | 0.87% | 2.26% | 2.04% | 2.51% | 1.00% | 3.89% |
Просадки
Сравнение просадок MAGSX и QBDSX
Максимальная просадка MAGSX за все время составила -56.06%, что больше максимальной просадки QBDSX в -18.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MAGSX и QBDSX.
Загрузка...
Показатели просадок
| MAGSX | QBDSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -56.06% | -18.38% | -37.68% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.11% | -3.09% | -7.02% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.13% | -7.40% | -13.73% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -23.20% | -18.38% | -4.82% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.44% | -8.41% | +1.97% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.54% | -6.83% | -2.71% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.38% | 0.80% | +1.58% |
Волатильность
Сравнение волатильности MAGSX и QBDSX
Madison Aggressive Allocation Fund (MAGSX) имеет более высокую волатильность в 5.14% по сравнению с Quantified Managed Income Fund (QBDSX) с волатильностью 1.40%. Это указывает на то, что MAGSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QBDSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MAGSX | QBDSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.14% | 1.40% | +3.74% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.16% | 2.77% | +5.39% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.16% | 3.77% | +10.39% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.07% | 4.32% | +7.75% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.01% | 5.26% | +7.75% |