PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MAGSX с NVDA
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MAGSX с NVDA

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Madison Aggressive Allocation Fund (MAGSX) и NVIDIA Corporation (NVDA).

MAGSX управляется Madison Funds. Фонд был запущен 29 июн. 2006 г..

Доходность

Сравнение доходности MAGSX и NVDA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Madison Aggressive Allocation Fund (MAGSX) и NVIDIA Corporation (NVDA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MAGSX и NVDA

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MAGSX
Madison Aggressive Allocation Fund		-0.91%12.48%6.46%12.32%-15.38%9.50%9.65%19.21%-6.59%18.04%
NVDA
NVIDIA Corporation		-5.76%38.92%171.25%239.02%-50.26%125.48%122.30%76.94%-30.82%81.99%

Доходность по периодам

С начала года, MAGSX показывает доходность -0.91%, что значительно выше, чем у NVDA с доходностью -5.76%. За последние 10 лет акции MAGSX уступали акциям NVDA по среднегодовой доходности: 6.56% против 69.75% соответственно.

MAGSX

1 день
2.41%
1 месяц
-5.47%
С начала года
-0.91%
6 месяцев
1.11%
1 год
11.84%
3 года*
8.56%
5 лет*
3.65%
10 лет*
6.56%

NVDA

1 день
0.77%
1 месяц
-3.68%
С начала года
-5.76%
6 месяцев
-6.13%
1 год
59.59%
3 года*
85.01%
5 лет*
66.40%
10 лет*
69.75%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Madison Aggressive Allocation Fund

NVIDIA Corporation

Часто сравнивают с MAGSX:
MAGSX с QQQMAGSX с VOOMAGSX с SPYMAGSX с XLGMAGSX с SMHMAGSX с FNGSMAGSX с VGT
Часто сравнивают с NVDA:
NVDA с AMDNVDA с AAPLNVDA с AVGONVDA с TSMNVDA с AMZNNVDA с SPYNVDA с QQQ

Доходность на риск

MAGSX vs. NVDA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MAGSX
Ранг доходности на риск MAGSX: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MAGSX: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MAGSX: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MAGSX: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MAGSX: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MAGSX: 5252
Ранг коэф-та Мартина
NVDA
Ранг доходности на риск NVDA: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NVDA: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NVDA: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NVDA: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NVDA: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NVDA: 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MAGSX c NVDA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Madison Aggressive Allocation Fund (MAGSX) и NVIDIA Corporation (NVDA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MAGSXNVDADifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.85

1.45

-0.60

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.29

2.14

-0.85

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.18

1.27

-0.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.22

3.08

-1.86

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.18

7.73

-2.54

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MAGSX vs. NVDA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MAGSX на текущий момент составляет 0.85, что ниже коэффициента Шарпа NVDA равного 1.45. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MAGSX и NVDA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MAGSXNVDAРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.85

1.45

-0.60

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.30

1.29

-0.99

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.51

1.40

-0.90

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.32

0.61

-0.29

Корреляция

Корреляция между MAGSX и NVDA составляет 0.57 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MAGSX и NVDA

Дивидендная доходность MAGSX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.23%, что больше доходности NVDA в 0.02%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
MAGSX
Madison Aggressive Allocation Fund		6.23%6.17%2.02%1.89%1.26%9.97%8.66%5.42%10.79%5.89%3.82%9.57%
NVDA
NVIDIA Corporation		0.02%0.02%0.03%0.03%0.11%0.05%0.12%0.27%0.46%0.29%0.45%1.20%

Просадки

Сравнение просадок MAGSX и NVDA

Максимальная просадка MAGSX за все время составила -56.06%, что меньше максимальной просадки NVDA в -89.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MAGSX и NVDA.

Загрузка...

Показатели просадок

MAGSXNVDAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-56.06%

-89.72%

+33.66%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.11%

-20.21%

+10.10%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.13%

-66.34%

+45.21%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-23.20%

-66.34%

+43.14%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.44%

-15.10%

+8.66%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.54%

-36.40%

+26.86%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.38%

8.05%

-5.67%

Волатильность

Сравнение волатильности MAGSX и NVDA

Текущая волатильность для Madison Aggressive Allocation Fund (MAGSX) составляет 5.14%, в то время как у NVIDIA Corporation (NVDA) волатильность равна 10.43%. Это указывает на то, что MAGSX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NVDA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MAGSXNVDAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.14%

10.43%

-5.29%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.16%

25.79%

-17.63%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.16%

41.42%

-27.26%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.07%

51.72%

-39.65%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.01%

49.84%

-36.83%