Сравнение MAGSX с MENYX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Madison Aggressive Allocation Fund (MAGSX) и Madison Covered Call & Equity Income Fund (MENYX).
MAGSX управляется Madison Funds. Фонд был запущен 29 июн. 2006 г.. MENYX управляется Madison Funds. Фонд был запущен 29 окт. 2009 г..
Доходность
Сравнение доходности MAGSX и MENYX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MAGSX и MENYX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MAGSX Madison Aggressive Allocation Fund | -0.91% | 12.48% | 6.46% | 12.32% | -15.38% | 9.50% | 9.65% | 19.21% | -6.59% | 18.04% |
MENYX Madison Covered Call & Equity Income Fund | 3.70% | 6.69% | 2.79% | 10.66% | 5.06% | 18.71% | 12.65% | 15.76% | -6.01% | 7.57% |
Доходность по периодам
С начала года, MAGSX показывает доходность -0.91%, что значительно ниже, чем у MENYX с доходностью 3.70%. За последние 10 лет акции MAGSX уступали акциям MENYX по среднегодовой доходности: 6.56% против 8.17% соответственно.
MAGSX
- 1 день
- 2.41%
- 1 месяц
- -5.47%
- С начала года
- -0.91%
- 6 месяцев
- 1.11%
- 1 год
- 11.84%
- 3 года*
- 8.56%
- 5 лет*
- 3.65%
- 10 лет*
- 6.56%
MENYX
- 1 день
- -0.63%
- 1 месяц
- -2.25%
- С начала года
- 3.70%
- 6 месяцев
- 3.96%
- 1 год
- 12.79%
- 3 года*
- 6.04%
- 5 лет*
- 6.99%
- 10 лет*
- 8.17%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MAGSX и MENYX
MAGSX берет комиссию в 0.71%, что меньше комиссии MENYX в 1.01%.
Доходность на риск
MAGSX vs. MENYX — Ранг доходности на риск
MAGSX
MENYX
Сравнение MAGSX c MENYX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Madison Aggressive Allocation Fund (MAGSX) и Madison Covered Call & Equity Income Fund (MENYX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MAGSX | MENYX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.85 | 0.87 | -0.03 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.29 | 1.27 | +0.01 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.21 | -0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.22 | 1.14 | +0.08 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.18 | 5.42 | -0.24 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MAGSX | MENYX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.85 | 0.87 | -0.03 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.30 | 0.62 | -0.31 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.51 | 0.61 | -0.10 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.32 | 0.60 | -0.28 |
Корреляция
Корреляция между MAGSX и MENYX составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MAGSX и MENYX
Дивидендная доходность MAGSX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.23%, что меньше доходности MENYX в 6.75%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MAGSX Madison Aggressive Allocation Fund | 6.23% | 6.17% | 2.02% | 1.89% | 1.26% | 9.97% | 8.66% | 5.42% | 10.79% | 5.89% | 3.82% | 9.57% |
MENYX Madison Covered Call & Equity Income Fund | 6.75% | 8.52% | 7.83% | 7.71% | 6.98% | 6.48% | 6.34% | 7.07% | 9.82% | 7.64% | 6.74% | 7.48% |
Просадки
Сравнение просадок MAGSX и MENYX
Максимальная просадка MAGSX за все время составила -56.06%, что больше максимальной просадки MENYX в -28.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MAGSX и MENYX.
Загрузка...
Показатели просадок
| MAGSX | MENYX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -56.06% | -28.38% | -27.68% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.11% | -11.66% | +1.55% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.13% | -16.14% | -4.99% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -23.20% | -28.38% | +5.18% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.44% | -3.44% | -3.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.54% | -2.51% | -7.03% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.38% | 2.45% | -0.07% |
Волатильность
Сравнение волатильности MAGSX и MENYX
Madison Aggressive Allocation Fund (MAGSX) имеет более высокую волатильность в 5.14% по сравнению с Madison Covered Call & Equity Income Fund (MENYX) с волатильностью 2.62%. Это указывает на то, что MAGSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MENYX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MAGSX | MENYX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.14% | 2.62% | +2.52% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.16% | 7.30% | +0.86% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.16% | 14.73% | -0.57% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.07% | 11.40% | +0.67% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.01% | 13.43% | -0.42% |