PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MAGSX с KOMP
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MAGSX с KOMP

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Madison Aggressive Allocation Fund (MAGSX) и SPDR S&P Kensho New Economies Composite ETF (KOMP).

MAGSX управляется Madison Funds. Фонд был запущен 29 июн. 2006 г.. KOMP - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P Kensho New Economies Composite Index. Фонд был запущен 22 окт. 2018 г..

Доходность

Сравнение доходности MAGSX и KOMP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Madison Aggressive Allocation Fund (MAGSX) и SPDR S&P Kensho New Economies Composite ETF (KOMP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MAGSX и KOMP

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
MAGSX
Madison Aggressive Allocation Fund		-0.91%12.48%6.46%12.32%-15.38%9.50%9.65%19.21%-4.58%
KOMP
SPDR S&P Kensho New Economies Composite ETF		-0.66%19.74%10.05%20.09%-32.21%3.67%61.28%37.12%-10.32%

Доходность по периодам

С начала года, MAGSX показывает доходность -0.91%, что значительно ниже, чем у KOMP с доходностью -0.66%.

MAGSX

1 день
2.41%
1 месяц
-5.47%
С начала года
-0.91%
6 месяцев
1.11%
1 год
11.84%
3 года*
8.56%
5 лет*
3.65%
10 лет*
6.56%

KOMP

1 день
1.34%
1 месяц
-5.65%
С начала года
-0.66%
6 месяцев
-4.55%
1 год
28.77%
3 года*
13.13%
5 лет*
-1.44%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Madison Aggressive Allocation Fund

SPDR S&P Kensho New Economies Composite ETF

Часто сравнивают с MAGSX:
MAGSX с QQQMAGSX с VOOMAGSX с SPYMAGSX с XLGMAGSX с FNGSMAGSX с SMHMAGSX с VGT
Часто сравнивают с KOMP:
KOMP с XTKOMP с IRBOKOMP с BOTZKOMP с PAVEKOMP с MOONKOMP с GINNKOMP с VGT

Сравнение комиссий MAGSX и KOMP

MAGSX берет комиссию в 0.71%, что несколько больше комиссии KOMP в 0.20%.

MAGSX
Madison Aggressive Allocation Fund
KOMP
SPDR S&P Kensho New Economies Composite ETF

Доходность на риск

MAGSX vs. KOMP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MAGSX
Ранг доходности на риск MAGSX: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MAGSX: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MAGSX: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MAGSX: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MAGSX: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MAGSX: 5252
Ранг коэф-та Мартина
KOMP
Ранг доходности на риск KOMP: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KOMP: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KOMP: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KOMP: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KOMP: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KOMP: 5757
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MAGSX c KOMP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Madison Aggressive Allocation Fund (MAGSX) и SPDR S&P Kensho New Economies Composite ETF (KOMP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MAGSXKOMPDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.85

1.09

-0.25

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.29

1.62

-0.33

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.18

1.21

-0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.22

1.92

-0.70

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.18

5.94

-0.76

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MAGSX vs. KOMP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MAGSX на текущий момент составляет 0.85, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа KOMP равному 1.09. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MAGSX и KOMP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MAGSXKOMPРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.85

1.09

-0.25

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.30

-0.06

+0.36

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.51

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.32

0.41

-0.09

Корреляция

Корреляция между MAGSX и KOMP составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MAGSX и KOMP

Дивидендная доходность MAGSX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.23%, что больше доходности KOMP в 1.78%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
MAGSX
Madison Aggressive Allocation Fund		6.23%6.17%2.02%1.89%1.26%9.97%8.66%5.42%10.79%5.89%3.82%9.57%
KOMP
SPDR S&P Kensho New Economies Composite ETF		1.78%1.84%1.04%1.27%1.47%1.44%0.69%0.81%0.13%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок MAGSX и KOMP

Максимальная просадка MAGSX за все время составила -56.06%, что больше максимальной просадки KOMP в -50.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MAGSX и KOMP.

Загрузка...

Показатели просадок

MAGSXKOMPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-56.06%

-50.06%

-6.00%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.11%

-15.50%

+5.39%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.13%

-45.83%

+24.70%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-23.20%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.44%

-15.77%

+9.33%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.54%

-22.07%

+12.53%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.38%

5.01%

-2.63%

Волатильность

Сравнение волатильности MAGSX и KOMP

Текущая волатильность для Madison Aggressive Allocation Fund (MAGSX) составляет 5.14%, в то время как у SPDR S&P Kensho New Economies Composite ETF (KOMP) волатильность равна 9.39%. Это указывает на то, что MAGSX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с KOMP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MAGSXKOMPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.14%

9.39%

-4.25%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.16%

19.05%

-10.89%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.16%

26.46%

-12.30%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.07%

24.87%

-12.80%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.01%

27.09%

-14.08%