PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение KOMP с XT
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности KOMP и XT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR S&P Kensho New Economies Composite ETF (KOMP) и iShares Exponential Technologies ETF (XT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам KOMP и XT


2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
KOMP
SPDR S&P Kensho New Economies Composite ETF
-0.66%19.74%10.05%20.09%-32.21%3.67%61.28%37.12%-10.32%
XT
iShares Exponential Technologies ETF
-0.91%26.28%0.29%27.02%-27.83%16.43%35.10%30.74%-6.45%

Доходность по периодам

С начала года, KOMP показывает доходность -0.66%, что значительно выше, чем у XT с доходностью -0.91%.


KOMP

1 день
1.34%
1 месяц
-5.65%
С начала года
-0.66%
6 месяцев
-4.55%
1 год
28.77%
3 года*
13.13%
5 лет*
-1.44%
10 лет*

XT

1 день
1.40%
1 месяц
-4.03%
С начала года
-0.91%
6 месяцев
1.82%
1 год
29.63%
3 года*
12.71%
5 лет*
4.92%
10 лет*
12.92%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


SPDR S&P Kensho New Economies Composite ETF

iShares Exponential Technologies ETF

Сравнение комиссий KOMP и XT

KOMP берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии XT в 0.47%.


Доходность на риск

KOMP vs. XT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

KOMP
Ранг доходности на риск KOMP: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KOMP: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KOMP: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KOMP: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KOMP: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KOMP: 5757
Ранг коэф-та Мартина

XT
Ранг доходности на риск XT: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XT: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XT: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XT: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XT: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XT: 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение KOMP c XT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P Kensho New Economies Composite ETF (KOMP) и iShares Exponential Technologies ETF (XT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


KOMPXTDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.09

1.42

-0.33

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.62

2.07

-0.45

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.21

1.29

-0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.92

2.10

-0.19

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.94

9.85

-3.91

KOMP vs. XT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа KOMP на текущий момент составляет 1.09, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа XT равному 1.42. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KOMP и XT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


KOMPXTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.09

1.42

-0.33

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.06

0.24

-0.30

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.65

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.41

0.57

-0.15

Корреляция

Корреляция между KOMP и XT составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов KOMP и XT

Дивидендная доходность KOMP за последние двенадцать месяцев составляет около 1.78%, что меньше доходности XT в 8.02%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
KOMP
SPDR S&P Kensho New Economies Composite ETF
1.78%1.84%1.04%1.27%1.47%1.44%0.69%0.81%0.13%0.00%0.00%0.00%
XT
iShares Exponential Technologies ETF
8.02%7.95%0.66%0.41%0.78%0.84%0.77%1.55%1.40%0.97%1.37%1.34%

Просадки

Сравнение просадок KOMP и XT

Максимальная просадка KOMP за все время составила -50.06%, что больше максимальной просадки XT в -34.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KOMP и XT.


Загрузка...

Показатели просадок


KOMPXTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-50.06%

-34.41%

-15.65%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.50%

-14.11%

-1.39%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-45.83%

-34.41%

-11.42%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.41%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-15.77%

-5.92%

-9.85%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-22.07%

-7.50%

-14.57%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.01%

3.01%

+2.00%

Волатильность

Сравнение волатильности KOMP и XT

SPDR S&P Kensho New Economies Composite ETF (KOMP) имеет более высокую волатильность в 9.39% по сравнению с iShares Exponential Technologies ETF (XT) с волатильностью 6.94%. Это указывает на то, что KOMP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


KOMPXTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.39%

6.94%

+2.45%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.05%

12.43%

+6.62%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

26.46%

20.90%

+5.56%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.87%

20.68%

+4.19%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

27.09%

20.02%

+7.07%