Сравнение KOMP с XT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR S&P Kensho New Economies Composite ETF (KOMP) и iShares Exponential Technologies ETF (XT).
KOMP и XT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. KOMP - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P Kensho New Economies Composite Index. Фонд был запущен 22 окт. 2018 г.. XT - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Morningstar Exponential Technologies Index. Фонд был запущен 19 мар. 2015 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: KOMP или XT.
Основные характеристики
| KOMP | XT | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 13.57% | 3.43% |
| Дох-ть за 1 год | 37.46% | 19.76% |
| Дох-ть за 3 года | -7.21% | -2.18% |
| Дох-ть за 5 лет | 10.28% | 9.53% |
| Коэф-т Шарпа | 1.78 | 1.10 |
| Коэф-т Сортино | 2.48 | 1.59 |
| Коэф-т Омега | 1.30 | 1.19 |
| Коэф-т Кальмара | 0.77 | 0.85 |
| Коэф-т Мартина | 8.02 | 4.70 |
| Индекс Язвы | 4.53% | 4.15% |
| Дневная вол-ть | 20.38% | 17.72% |
| Макс. просадка | -50.06% | -34.41% |
| Текущая просадка | -26.92% | -6.50% |
Корреляция
Корреляция между KOMP и XT составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности KOMP и XT
С начала года, KOMP показывает доходность 13.57%, что значительно выше, чем у XT с доходностью 3.43%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий KOMP и XT
KOMP берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии XT в 0.47%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение KOMP c XT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P Kensho New Economies Composite ETF (KOMP) и iShares Exponential Technologies ETF (XT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов KOMP и XT
Дивидендная доходность KOMP за последние двенадцать месяцев составляет около 1.07%, что больше доходности XT в 0.43%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KOMP SPDR S&P Kensho New Economies Composite ETF | 1.07% | 1.27% | 1.47% | 1.44% | 0.69% | 0.81% | 0.13% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
XT iShares Exponential Technologies ETF | 0.43% | 0.41% | 0.78% | 0.84% | 0.77% | 1.55% | 1.45% | 0.97% | 1.37% | 1.34% |
Просадки
Сравнение просадок KOMP и XT
Максимальная просадка KOMP за все время составила -50.06%, что больше максимальной просадки XT в -34.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KOMP и XT. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности KOMP и XT
SPDR S&P Kensho New Economies Composite ETF (KOMP) имеет более высокую волатильность в 6.07% по сравнению с iShares Exponential Technologies ETF (XT) с волатильностью 4.50%. Это указывает на то, что KOMP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.