PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение KOMP с PAVE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение KOMP с PAVE

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

KOMP (SPDR S&P Kensho New Economies Composite ETF) and PAVE (Global X US Infrastructure Development ETF) are both exchange-traded funds - KOMP is a Mid Cap Growth Equities fund tracking the S&P Kensho New Economies Composite Index, while PAVE is a Industrials Equities fund tracking the INDXX U.S. Infrastructure Development Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, KOMP returned 1.68%/yr vs 18.54%/yr for PAVE. A 0.76 correlation means they provide meaningful diversification when combined. KOMP charges 0.20%/yr vs 0.47%/yr for PAVE.

Доходность

Сравнение доходности KOMP и PAVE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR S&P Kensho New Economies Composite ETF (KOMP) и Global X US Infrastructure Development ETF (PAVE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, KOMP показывает доходность 14.25%, что значительно ниже, чем у PAVE с доходностью 22.22%.

KOMP

1 день
-1.25%
1 месяц
-3.38%
С начала года
14.25%
6 месяцев
11.15%
1 год
30.32%
3 года*
18.25%
5 лет*
1.68%
10 лет*
—

PAVE

1 день
1.04%
1 месяц
6.32%
С начала года
22.22%
6 месяцев
19.45%
1 год
36.66%
3 года*
25.73%
5 лет*
18.54%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам KOMP и PAVE

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
KOMP
SPDR S&P Kensho New Economies Composite ETF		14.25%19.74%10.05%20.09%-32.21%3.67%61.28%37.12%-10.32%
PAVE
Global X US Infrastructure Development ETF		22.22%19.36%17.92%31.01%-7.17%36.42%19.72%33.26%-12.25%

Correlation

The correlation between KOMP and PAVE is 0.71, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.72

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.79

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.79

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 окт. 2018 г.

0.76

The correlation between KOMP and PAVE has been stable across timeframes, ranging from 0.71 to 0.79 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов KOMP и PAVE

Секторы
KOMP
PAVE

Технологии

35.5%
1.0%

Промышленность

27.7%
75.9%

Здравоохранение

11.1%

-

Финансовые услуги

6.2%

-

Коммуникационные услуги

5.3%

-

Коммунальные услуги

4.8%
3.1%

Потребительский циклический сектор

4.3%

-

Сырьевые материалы

2.5%
19.5%

Энергетика

2.4%
0.2%

Потребительский защитный сектор

0.2%
0.2%

Недвижимость

-

-

Технологии

KOMP
35.5%
PAVE
1.0%

Промышленность

KOMP
27.7%
PAVE
75.9%

Здравоохранение

KOMP
11.1%
PAVE

-

Финансовые услуги

KOMP
6.2%
PAVE

-

Коммуникационные услуги

KOMP
5.3%
PAVE

-

Коммунальные услуги

KOMP
4.8%
PAVE
3.1%

Потребительский циклический сектор

KOMP
4.3%
PAVE

-

Сырьевые материалы

KOMP
2.5%
PAVE
19.5%

Энергетика

KOMP
2.4%
PAVE
0.2%

Потребительский защитный сектор

KOMP
0.2%
PAVE
0.2%

Недвижимость

KOMP

-

PAVE

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR S&P Kensho New Economies Composite ETF

Global X US Infrastructure Development ETF

Часто сравнивают с KOMP:
KOMP с XTKOMP с IRBOKOMP с BOTZKOMP с MOONKOMP с GINNKOMP с VGTKOMP с VTI
Часто сравнивают с PAVE:
PAVE с IFRAPAVE с XLIPAVE с AIRRPAVE с SPGPPAVE с GRIDPAVE с VAWPAVE с GII

Доходность на риск

KOMP vs. PAVE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
KOMP
Ранг доходности на риск KOMP: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KOMP: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KOMP: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KOMP: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KOMP: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KOMP: 4141
Ранг коэф-та Мартина
PAVE
Ранг доходности на риск PAVE: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PAVE: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PAVE: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PAVE: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PAVE: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PAVE: 6868
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение KOMP c PAVE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P Kensho New Economies Composite ETF (KOMP) и Global X US Infrastructure Development ETF (PAVE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

KOMPPAVEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.23
1.88

-0.65

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.73
2.64

-0.91

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.22

1.32

-0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.96

3.09

-1.13

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.05

11.23

-5.18

KOMP vs. PAVE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа KOMP на текущий момент составляет 1.23, что ниже коэффициента Шарпа PAVE равного 1.88. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KOMP и PAVE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок KOMP и PAVE

Максимальная просадка KOMP за все время составила -50.06%, что больше максимальной просадки PAVE в -44.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KOMP и PAVE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

KOMPPAVEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-50.06%

-44.08%

-5.98%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.50%

-11.91%

-3.59%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-24.93%

-26.23%

+1.30%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-45.38%

-26.23%

-19.15%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.46%

-1.40%

-8.06%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-21.57%

-6.21%

-15.36%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.03%

3.27%

+1.76%

Волатильность

Сравнение волатильности KOMP и PAVE

SPDR S&P Kensho New Economies Composite ETF (KOMP) имеет более высокую волатильность в 10.58% по сравнению с Global X US Infrastructure Development ETF (PAVE) с волатильностью 7.04%. Это указывает на то, что KOMP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PAVE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

KOMPPAVEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.58%

7.04%

+3.54%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.78%

15.92%

+3.86%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.74%

19.60%

+5.14%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.09%

21.66%

+3.43%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

27.13%

24.39%

+2.74%

Сравнение комиссий KOMP и PAVE

KOMP берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии PAVE в 0.47%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов KOMP и PAVE

Дивидендная доходность KOMP за последние двенадцать месяцев составляет около 1.53%, что больше доходности PAVE в 0.75%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
KOMP
SPDR S&P Kensho New Economies Composite ETF		1.53%1.84%1.04%1.27%1.47%1.44%0.69%0.81%0.13%0.00%
PAVE
Global X US Infrastructure Development ETF		0.75%0.92%0.54%0.68%0.84%0.48%0.44%0.67%0.78%0.30%

Часто задаваемые вопросы

KOMP and PAVE have a correlation of 0.71, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

KOMP has higher volatility (10.58%) compared to PAVE (7.04%). In terms of maximum drawdown, KOMP dropped -50.06% vs PAVE's -44.08%.

On 5-year performance, PAVE leads with 18.54% vs 1.68% for KOMP. On fees, KOMP is cheaper at 0.20% per year. On volatility, PAVE has been the lower-risk option at 7.04%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, PAVE has performed better with a 18.54% return vs 1.68%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

KOMP is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.47% for PAVE.

KOMP has the higher dividend yield at 1.53%, compared with 0.75% for PAVE.

KOMP is categorized as Mid Cap Growth Equities, while PAVE is Industrials Equities. KOMP tracks S&P Kensho New Economies Composite Index, while PAVE tracks INDXX U.S. Infrastructure Development Index. They also come from different issuers: State Street and Global X. Their fees differ too: 0.20% for KOMP and 0.47% for PAVE.

PAVE currently has the higher Sharpe Ratio (1.88 vs 1.23), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для KOMP и PAVE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор