Сравнение KOMP с PAVE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR S&P Kensho New Economies Composite ETF (KOMP) и Global X US Infrastructure Development ETF (PAVE).
KOMP и PAVE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. KOMP - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P Kensho New Economies Composite Index. Фонд был запущен 22 окт. 2018 г.. PAVE - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность INDXX U.S. Infrastructure Development Index. Фонд был запущен 6 мар. 2017 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности KOMP и PAVE
Загрузка...
Сравнение доходности по годам KOMP и PAVE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KOMP SPDR S&P Kensho New Economies Composite ETF | -0.66% | 19.74% | 10.05% | 20.09% | -32.21% | 3.67% | 61.28% | 37.12% | -10.32% |
PAVE Global X US Infrastructure Development ETF | 8.16% | 19.36% | 17.92% | 31.01% | -7.17% | 36.42% | 19.72% | 33.26% | -10.52% |
Доходность по периодам
С начала года, KOMP показывает доходность -0.66%, что значительно ниже, чем у PAVE с доходностью 8.16%.
KOMP
- 1 день
- 1.34%
- 1 месяц
- -5.65%
- С начала года
- -0.66%
- 6 месяцев
- -4.55%
- 1 год
- 28.77%
- 3 года*
- 13.13%
- 5 лет*
- -1.44%
- 10 лет*
- —
PAVE
- 1 день
- 1.73%
- 1 месяц
- -6.65%
- С начала года
- 8.16%
- 6 месяцев
- 9.30%
- 1 год
- 37.33%
- 3 года*
- 23.06%
- 5 лет*
- 16.25%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий KOMP и PAVE
KOMP берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии PAVE в 0.47%.
Доходность на риск
KOMP vs. PAVE — Ранг доходности на риск
KOMP
PAVE
Сравнение KOMP c PAVE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P Kensho New Economies Composite ETF (KOMP) и Global X US Infrastructure Development ETF (PAVE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| KOMP | PAVE | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.09 | 1.67 | -0.58 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.62 | 2.37 | -0.75 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.32 | -0.10 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.92 | 3.05 | -1.13 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.94 | 11.19 | -5.25 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| KOMP | PAVE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.09 | 1.67 | -0.58 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.06 | 0.76 | -0.82 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.41 | 0.64 | -0.23 |
Корреляция
Корреляция между KOMP и PAVE составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов KOMP и PAVE
Дивидендная доходность KOMP за последние двенадцать месяцев составляет около 1.78%, что больше доходности PAVE в 0.85%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KOMP SPDR S&P Kensho New Economies Composite ETF | 1.78% | 1.84% | 1.04% | 1.27% | 1.47% | 1.44% | 0.69% | 0.81% | 0.13% | 0.00% |
PAVE Global X US Infrastructure Development ETF | 0.85% | 0.92% | 0.54% | 0.68% | 0.84% | 0.48% | 0.44% | 0.67% | 0.78% | 0.30% |
Просадки
Сравнение просадок KOMP и PAVE
Максимальная просадка KOMP за все время составила -50.06%, что больше максимальной просадки PAVE в -44.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KOMP и PAVE.
Загрузка...
Показатели просадок
| KOMP | PAVE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -50.06% | -44.08% | -5.98% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.50% | -12.56% | -2.94% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -45.83% | -26.23% | -19.60% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -15.77% | -7.12% | -8.65% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -22.07% | -6.30% | -15.77% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.01% | 3.42% | +1.59% |
Волатильность
Сравнение волатильности KOMP и PAVE
SPDR S&P Kensho New Economies Composite ETF (KOMP) имеет более высокую волатильность в 9.39% по сравнению с Global X US Infrastructure Development ETF (PAVE) с волатильностью 7.82%. Это указывает на то, что KOMP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PAVE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| KOMP | PAVE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.39% | 7.82% | +1.57% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.05% | 14.05% | +5.00% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 26.46% | 22.45% | +4.01% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.87% | 21.43% | +3.44% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.09% | 24.41% | +2.68% |