PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение KOMP с IRBO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение KOMP с IRBO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR S&P Kensho New Economies Composite ETF (KOMP) и iShares Robotics and Artificial Intelligence Multisector ETF (IRBO).

KOMP и IRBO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. KOMP - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P Kensho New Economies Composite Index. Фонд был запущен 22 окт. 2018 г.. IRBO - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность NYSE FactSet Global Robotics and Artificial Intelligence Index. Фонд был запущен 26 июн. 2018 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности KOMP и IRBO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR S&P Kensho New Economies Composite ETF (KOMP) и iShares Robotics and Artificial Intelligence Multisector ETF (IRBO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам KOMP и IRBO

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
KOMP
SPDR S&P Kensho New Economies Composite ETF		-0.66%19.74%10.05%20.09%-32.21%3.67%61.28%37.12%-10.32%
IRBO
iShares Robotics and Artificial Intelligence Multisector ETF		-1.22%29.97%8.02%36.37%-37.89%6.32%48.85%34.47%-7.77%

Доходность по периодам

С начала года, KOMP показывает доходность -0.66%, что значительно выше, чем у IRBO с доходностью -1.22%.

KOMP

1 день
1.34%
1 месяц
-5.65%
С начала года
-0.66%
6 месяцев
-4.55%
1 год
28.77%
3 года*
13.13%
5 лет*
-1.44%
10 лет*
—

IRBO

1 день
2.28%
1 месяц
-5.95%
С начала года
-1.22%
6 месяцев
2.12%
1 год
49.61%
3 года*
15.44%
5 лет*
2.49%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR S&P Kensho New Economies Composite ETF

iShares Robotics and Artificial Intelligence Multisector ETF

Часто сравнивают с KOMP:
KOMP с XTKOMP с BOTZKOMP с PAVEKOMP с MOONKOMP с GINNKOMP с VGTKOMP с VTI
Часто сравнивают с IRBO:
IRBO с BOTZIRBO с AIQIRBO с ROBOIRBO с ROBTIRBO с ARKQIRBO с IBOTIRBO с IGPT

Сравнение комиссий KOMP и IRBO

KOMP берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии IRBO в 0.47%.

IRBO
iShares Robotics and Artificial Intelligence Multisector ETF
KOMP
SPDR S&P Kensho New Economies Composite ETF

Доходность на риск

KOMP vs. IRBO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
KOMP
Ранг доходности на риск KOMP: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KOMP: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KOMP: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KOMP: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KOMP: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KOMP: 5757
Ранг коэф-та Мартина
IRBO
Ранг доходности на риск IRBO: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IRBO: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IRBO: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IRBO: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IRBO: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IRBO: 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение KOMP c IRBO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P Kensho New Economies Composite ETF (KOMP) и iShares Robotics and Artificial Intelligence Multisector ETF (IRBO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

KOMPIRBODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.09

1.53

-0.44

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.62

2.10

-0.48

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.21

1.28

-0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.92

2.73

-0.81

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.94

9.31

-3.36

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

KOMP vs. IRBO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа KOMP на текущий момент составляет 1.09, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IRBO равному 1.53. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KOMP и IRBO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

KOMPIRBOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.09

1.53

-0.44

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.06

0.09

-0.15

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.41

0.38

+0.03

Корреляция

Корреляция между KOMP и IRBO составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов KOMP и IRBO

Дивидендная доходность KOMP за последние двенадцать месяцев составляет около 1.78%, тогда как IRBO не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021202020192018
KOMP
SPDR S&P Kensho New Economies Composite ETF		1.78%1.84%1.04%1.27%1.47%1.44%0.69%0.81%0.13%
IRBO
iShares Robotics and Artificial Intelligence Multisector ETF		0.00%0.00%0.50%0.88%0.75%2.41%0.53%0.69%0.34%

Просадки

Сравнение просадок KOMP и IRBO

Максимальная просадка KOMP за все время составила -50.06%, что меньше максимальной просадки IRBO в -54.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KOMP и IRBO.

Загрузка...

Показатели просадок

KOMPIRBOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-50.06%

-54.50%

+4.44%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.50%

-18.81%

+3.31%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-45.83%

-50.53%

+4.70%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-15.77%

-12.58%

-3.19%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-22.07%

-20.24%

-1.83%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.01%

5.51%

-0.50%

Волатильность

Сравнение волатильности KOMP и IRBO

Текущая волатильность для SPDR S&P Kensho New Economies Composite ETF (KOMP) составляет 9.39%, в то время как у iShares Robotics and Artificial Intelligence Multisector ETF (IRBO) волатильность равна 12.53%. Это указывает на то, что KOMP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IRBO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

KOMPIRBOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.39%

12.53%

-3.14%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.05%

23.30%

-4.25%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

26.46%

32.61%

-6.15%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.87%

27.89%

-3.02%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

27.09%

27.42%

-0.33%