PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение KOMP с MOON
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение KOMP с MOON

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR S&P Kensho New Economies Composite ETF (KOMP) и Direxion Moonshot Innovators ETF (MOON).

KOMP и MOON являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. KOMP - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P Kensho New Economies Composite Index. Фонд был запущен 22 окт. 2018 г.. MOON - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность S&P Kensho Moonshots Index. Фонд был запущен 12 нояб. 2020 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности KOMP и MOON

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR S&P Kensho New Economies Composite ETF (KOMP) и Direxion Moonshot Innovators ETF (MOON). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам KOMP и MOON

2026 (YTD)202520242023202220212020
KOMP
SPDR S&P Kensho New Economies Composite ETF		-0.01%19.74%10.05%20.09%-32.21%3.67%19.03%
MOON
Direxion Moonshot Innovators ETF		0.00%0.00%-8.56%9.85%-61.07%-13.78%24.70%

Доходность по периодам

KOMP

1 день
0.66%
1 месяц
-3.14%
С начала года
-0.01%
6 месяцев
-4.85%
1 год
27.58%
3 года*
13.54%
5 лет*
-1.31%
10 лет*
—

MOON

1 день
—
1 месяц
—
С начала года
—
6 месяцев
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR S&P Kensho New Economies Composite ETF

Direxion Moonshot Innovators ETF

Часто сравнивают с KOMP:
KOMP с XTKOMP с IRBOKOMP с BOTZKOMP с PAVEKOMP с GINNKOMP с VGTKOMP с VTI
Часто сравнивают с MOON:
MOON с ARKKMOON с ROKTMOON с VOOMOON с EBIZMOON с XARMOON с SCHBMOON с SMH

Сравнение комиссий KOMP и MOON

KOMP берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии MOON в 0.65%.

MOON
Direxion Moonshot Innovators ETF
KOMP
SPDR S&P Kensho New Economies Composite ETF

Доходность на риск

KOMP vs. MOON — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
KOMP
Ранг доходности на риск KOMP: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KOMP: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KOMP: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KOMP: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KOMP: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KOMP: 5151
Ранг коэф-та Мартина
MOON
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение KOMP c MOON - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P Kensho New Economies Composite ETF (KOMP) и Direxion Moonshot Innovators ETF (MOON). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

KOMPMOONDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.05

—

—

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.56

—

—

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.20

—

—

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.91

—

—

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.87

—

—

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

KOMP vs. MOON - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

KOMPMOONРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.05

—

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.05

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.42

—

—

Корреляция

Корреляция между KOMP и MOON составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов KOMP и MOON

Дивидендная доходность KOMP за последние двенадцать месяцев составляет около 1.77%, тогда как MOON не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021202020192018
KOMP
SPDR S&P Kensho New Economies Composite ETF		1.77%1.84%1.04%1.27%1.47%1.44%0.69%0.81%0.13%
MOON
Direxion Moonshot Innovators ETF		0.00%0.00%0.62%1.41%0.00%1.64%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок KOMP и MOON

Загрузка...

Показатели просадок

KOMPMOONРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-50.06%

—

—

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.50%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-45.83%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-15.21%

—

—

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-22.06%

—

—

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.04%

—

—

Волатильность

Сравнение волатильности KOMP и MOON

Загрузка...

Волатильность по периодам

KOMPMOONРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.19%

—

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.03%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

26.46%

—

—

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.86%

—

—

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

27.08%

—

—