PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение KOMP с MOON
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение KOMP с MOON

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

KOMP (SPDR S&P Kensho New Economies Composite ETF) and MOON (Direxion Moonshot Innovators ETF) are both exchange-traded funds - KOMP is a Mid Cap Growth Equities fund tracking the S&P Kensho New Economies Composite Index, while MOON is a Technology Equities fund tracking the S&P Kensho Moonshots Index. Both are passively managed. A 0.72 correlation means they provide meaningful diversification when combined. KOMP charges 0.20%/yr vs 0.65%/yr for MOON.

Доходность

Сравнение доходности KOMP и MOON

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR S&P Kensho New Economies Composite ETF (KOMP) и Direxion Moonshot Innovators ETF (MOON). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

KOMP

1 день
-1.25%
1 месяц
-3.38%
С начала года
14.25%
6 месяцев
11.15%
1 год
30.32%
3 года*
18.25%
5 лет*
1.68%
10 лет*
—

MOON

1 день
—
1 месяц
—
С начала года
—
6 месяцев
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам KOMP и MOON

2026 (YTD)202520242023202220212020
KOMP
SPDR S&P Kensho New Economies Composite ETF		14.25%19.74%10.05%20.09%-32.21%3.67%18.79%
MOON
Direxion Moonshot Innovators ETF		0.00%0.00%-8.56%9.85%-61.07%-13.78%26.82%

Correlation

The correlation between KOMP and MOON is 0.72, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.46

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.69

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 нояб. 2020 г.

0.72

The correlation between KOMP and MOON shifts across timeframes, from 0.46 (3 years) to 0.72 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов KOMP и MOON

Секторы
KOMP
MOON

Технологии

35.5%
42.4%

Промышленность

27.7%
7.5%

Здравоохранение

11.1%
23.5%

Финансовые услуги

6.2%
4.2%

Коммуникационные услуги

5.3%
9.3%

Коммунальные услуги

4.8%

-

Потребительский циклический сектор

4.3%
11.9%

Сырьевые материалы

2.5%
1.2%

Энергетика

2.4%

-

Потребительский защитный сектор

0.2%

-

Недвижимость

-

-

Технологии

KOMP
35.5%
MOON
42.4%

Промышленность

KOMP
27.7%
MOON
7.5%

Здравоохранение

KOMP
11.1%
MOON
23.5%

Финансовые услуги

KOMP
6.2%
MOON
4.2%

Коммуникационные услуги

KOMP
5.3%
MOON
9.3%

Коммунальные услуги

KOMP
4.8%
MOON

-

Потребительский циклический сектор

KOMP
4.3%
MOON
11.9%

Сырьевые материалы

KOMP
2.5%
MOON
1.2%

Энергетика

KOMP
2.4%
MOON

-

Потребительский защитный сектор

KOMP
0.2%
MOON

-

Недвижимость

KOMP

-

MOON

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR S&P Kensho New Economies Composite ETF

Direxion Moonshot Innovators ETF

Часто сравнивают с KOMP:
KOMP с XTKOMP с IRBOKOMP с BOTZKOMP с PAVEKOMP с GINNKOMP с VGTKOMP с VTI
Часто сравнивают с MOON:
MOON с ARKKMOON с ROKTMOON с VOOMOON с EBIZMOON с XARMOON с SCHBMOON с SMH

Доходность на риск

KOMP vs. MOON — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
KOMP
Ранг доходности на риск KOMP: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KOMP: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KOMP: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KOMP: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KOMP: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KOMP: 4141
Ранг коэф-та Мартина
MOON

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение KOMP c MOON - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P Kensho New Economies Composite ETF (KOMP) и Direxion Moonshot Innovators ETF (MOON). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

KOMPMOONDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.23

—

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.73

—

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.22

—

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.96

—

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.05

—

—

KOMP vs. MOON - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок KOMP и MOON

Загрузка графика...

Показатели просадок

KOMPMOONРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-50.06%

—

—

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.50%

—

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-24.93%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-45.38%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.46%

—

—

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-21.57%

—

—

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.03%

—

—

Волатильность

Сравнение волатильности KOMP и MOON

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

KOMPMOONРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.58%

—

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.78%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.74%

—

—

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.09%

—

—

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

27.13%

—

—

Сравнение комиссий KOMP и MOON

KOMP берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии MOON в 0.65%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов KOMP и MOON

Дивидендная доходность KOMP за последние двенадцать месяцев составляет около 1.53%, тогда как MOON не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
KOMP
SPDR S&P Kensho New Economies Composite ETF		1.53%1.84%1.04%1.27%1.47%1.44%0.69%0.81%0.13%
MOON
Direxion Moonshot Innovators ETF		0.00%0.00%0.62%1.41%0.00%1.64%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

KOMP and MOON have a correlation of 0.72, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, KOMP is cheaper at 0.20% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

KOMP is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.65% for MOON.

KOMP has the higher dividend yield at 1.53%, compared with 0.00% for MOON.

KOMP is categorized as Mid Cap Growth Equities, while MOON is Technology Equities. KOMP tracks S&P Kensho New Economies Composite Index, while MOON tracks S&P Kensho Moonshots Index. They also come from different issuers: State Street and Direxion. Their fees differ too: 0.20% for KOMP and 0.65% for MOON.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для KOMP и MOON

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор