PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение KOMP с GINN
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение KOMP с GINN

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

KOMP (SPDR S&P Kensho New Economies Composite ETF) and GINN (Goldman Sachs ETF Trust Goldman Sachs Innovate Equity ETF) are both exchange-traded funds - KOMP is a Mid Cap Growth Equities fund tracking the S&P Kensho New Economies Composite Index, while GINN is a Technology Equities fund tracking the Solactive Innovative Global Equity Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, KOMP returned 3.52%/yr vs 7.01%/yr for GINN. Their correlation of 0.92 suggests significant overlap in exposure. KOMP charges 0.20%/yr vs 0.50%/yr for GINN.

Доходность

Сравнение доходности KOMP и GINN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR S&P Kensho New Economies Composite ETF (KOMP) и Goldman Sachs ETF Trust Goldman Sachs Innovate Equity ETF (GINN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, KOMP показывает доходность 24.57%, что значительно выше, чем у GINN с доходностью 9.62%.

KOMP

1 день
0.79%
1 месяц
10.82%
С начала года
24.57%
6 месяцев
20.62%
1 год
47.30%
3 года*
22.37%
5 лет*
3.52%
10 лет*
—

GINN

1 день
0.91%
1 месяц
5.65%
С начала года
9.62%
6 месяцев
8.49%
1 год
25.98%
3 года*
20.41%
5 лет*
7.01%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам KOMP и GINN

2026 (YTD)202520242023202220212020
KOMP
SPDR S&P Kensho New Economies Composite ETF		24.57%19.74%10.05%20.09%-32.21%3.67%20.02%
GINN
Goldman Sachs ETF Trust Goldman Sachs Innovate Equity ETF		9.62%20.25%18.71%29.94%-32.40%10.39%9.84%

Correlation

The correlation between KOMP and GINN is 0.88, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.88

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.91

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.93

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 нояб. 2020 г.

0.92

The correlation between KOMP and GINN has been stable across timeframes, ranging from 0.88 to 0.93 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов KOMP и GINN

Секторы
KOMP
GINN

Технологии

33.0%
32.4%

Промышленность

28.2%
6.1%

Здравоохранение

11.6%
18.6%

Финансовые услуги

5.8%
11.4%

Коммуникационные услуги

5.6%
10.8%

Коммунальные услуги

5.2%
1.9%

Потребительский циклический сектор

4.7%
14.6%

Сырьевые материалы

2.9%
0.1%

Энергетика

2.8%
1.4%

Потребительский защитный сектор

0.2%
2.0%

Недвижимость

-

0.8%

Технологии

KOMP
33.0%
GINN
32.4%

Промышленность

KOMP
28.2%
GINN
6.1%

Здравоохранение

KOMP
11.6%
GINN
18.6%

Финансовые услуги

KOMP
5.8%
GINN
11.4%

Коммуникационные услуги

KOMP
5.6%
GINN
10.8%

Коммунальные услуги

KOMP
5.2%
GINN
1.9%

Потребительский циклический сектор

KOMP
4.7%
GINN
14.6%

Сырьевые материалы

KOMP
2.9%
GINN
0.1%

Энергетика

KOMP
2.8%
GINN
1.4%

Потребительский защитный сектор

KOMP
0.2%
GINN
2.0%

Недвижимость

KOMP

-

GINN
0.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR S&P Kensho New Economies Composite ETF

Goldman Sachs ETF Trust Goldman Sachs Innovate Equity ETF

Часто сравнивают с KOMP:
KOMP с XTKOMP с IRBOKOMP с BOTZKOMP с PAVEKOMP с MOONKOMP с VGTKOMP с VTI
Часто сравнивают с GINN:
GINN с XTGINN с VOOGINN с VGTGINN с QQQGINN с ARKKGINN с VUGGINN с ARKW

Доходность на риск

KOMP vs. GINN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
KOMP
Ранг доходности на риск KOMP: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KOMP: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KOMP: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KOMP: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KOMP: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KOMP: 5858
Ранг коэф-та Мартина
GINN
Ранг доходности на риск GINN: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GINN: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GINN: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GINN: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GINN: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GINN: 4444
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение KOMP c GINN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P Kensho New Economies Composite ETF (KOMP) и Goldman Sachs ETF Trust Goldman Sachs Innovate Equity ETF (GINN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

KOMPGINNDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.06
1.63

+0.43

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.70
2.28

+0.42

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.34

1.28

+0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.07

1.98

+1.09

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.98

7.15

+2.83

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

KOMP vs. GINN - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа KOMP на текущий момент составляет 2.06, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа GINN равному 1.63. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KOMP и GINN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

KOMPGINNРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.06

1.63

+0.43

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.14

0.33

-0.19

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.53

0.46

+0.07

Просадки

Сравнение просадок KOMP и GINN

Максимальная просадка KOMP за все время составила -50.06%, что больше максимальной просадки GINN в -41.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KOMP и GINN.

Загрузка графика...

Показатели просадок

KOMPGINNРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-50.06%

-41.25%

-8.81%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.50%

-13.18%

-2.32%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-24.93%

-22.25%

-2.68%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-45.38%

-41.25%

-4.13%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.28%

-0.74%

-0.54%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-21.68%

-13.36%

-8.32%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.75%

3.64%

+1.11%

Волатильность

Сравнение волатильности KOMP и GINN

SPDR S&P Kensho New Economies Composite ETF (KOMP) имеет более высокую волатильность в 7.40% по сравнению с Goldman Sachs ETF Trust Goldman Sachs Innovate Equity ETF (GINN) с волатильностью 4.01%. Это указывает на то, что KOMP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GINN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

KOMPGINNРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.40%

4.01%

+3.39%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.96%

12.07%

+5.89%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.12%

16.06%

+7.06%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.77%

21.32%

+3.45%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

27.01%

21.04%

+5.97%

Сравнение комиссий KOMP и GINN

KOMP берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии GINN в 0.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов KOMP и GINN

Дивидендная доходность KOMP за последние двенадцать месяцев составляет около 1.42%, что больше доходности GINN в 1.15%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
GINN
Goldman Sachs ETF Trust Goldman Sachs Innovate Equity ETF		1.15%1.26%1.26%1.01%0.69%0.67%0.07%0.00%0.00%
KOMP
SPDR S&P Kensho New Economies Composite ETF		1.42%1.84%1.04%1.27%1.47%1.44%0.69%0.81%0.13%

Часто задаваемые вопросы

KOMP and GINN have a correlation of 0.88, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

KOMP has higher volatility (7.40%) compared to GINN (4.01%). In terms of maximum drawdown, KOMP dropped -50.06% vs GINN's -41.25%.

On 5-year performance, GINN leads with 7.01% vs 3.52% for KOMP. On fees, KOMP is cheaper at 0.20% per year. On volatility, GINN has been the lower-risk option at 4.01%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, GINN has performed better with a 7.01% return vs 3.52%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

KOMP is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.50% for GINN.

KOMP has the higher dividend yield at 1.42%, compared with 1.15% for GINN.

KOMP is categorized as Mid Cap Growth Equities, while GINN is Technology Equities. KOMP tracks S&P Kensho New Economies Composite Index, while GINN tracks Solactive Innovative Global Equity Index. They also come from different issuers: State Street and Goldman Sachs. Their fees differ too: 0.20% for KOMP and 0.50% for GINN.

KOMP currently has the higher Sharpe Ratio (2.06 vs 1.63), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для KOMP и GINN

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор