PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение KOMP с BOTZ
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности KOMP и BOTZ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR S&P Kensho New Economies Composite ETF (KOMP) и Global X Robotics & Artificial Intelligence Thematic ETF (BOTZ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам KOMP и BOTZ


2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
KOMP
SPDR S&P Kensho New Economies Composite ETF
-0.66%19.74%10.05%20.09%-32.21%3.67%61.28%37.12%-10.32%
BOTZ
Global X Robotics & Artificial Intelligence Thematic ETF
-6.43%14.17%12.26%38.97%-42.69%8.65%51.92%31.80%-14.74%

Доходность по периодам

С начала года, KOMP показывает доходность -0.66%, что значительно выше, чем у BOTZ с доходностью -6.43%.


KOMP

1 день
1.34%
1 месяц
-5.65%
С начала года
-0.66%
6 месяцев
-4.55%
1 год
28.77%
3 года*
13.13%
5 лет*
-1.44%
10 лет*

BOTZ

1 день
2.05%
1 месяц
-11.23%
С начала года
-6.43%
6 месяцев
-4.66%
1 год
19.21%
3 года*
10.33%
5 лет*
0.19%
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


SPDR S&P Kensho New Economies Composite ETF

Global X Robotics & Artificial Intelligence Thematic ETF

Сравнение комиссий KOMP и BOTZ

KOMP берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии BOTZ в 0.68%.


Доходность на риск

KOMP vs. BOTZ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

KOMP
Ранг доходности на риск KOMP: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KOMP: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KOMP: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KOMP: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KOMP: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KOMP: 5757
Ранг коэф-та Мартина

BOTZ
Ранг доходности на риск BOTZ: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BOTZ: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BOTZ: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BOTZ: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BOTZ: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BOTZ: 3939
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение KOMP c BOTZ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P Kensho New Economies Composite ETF (KOMP) и Global X Robotics & Artificial Intelligence Thematic ETF (BOTZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


KOMPBOTZDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.09

0.69

+0.40

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.62

1.19

+0.42

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.21

1.15

+0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.92

1.03

+0.89

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.94

3.71

+2.23

KOMP vs. BOTZ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа KOMP на текущий момент составляет 1.09, что выше коэффициента Шарпа BOTZ равного 0.69. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KOMP и BOTZ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


KOMPBOTZРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.09

0.69

+0.40

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.06

0.01

-0.07

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.41

0.37

+0.04

Корреляция

Корреляция между KOMP и BOTZ составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов KOMP и BOTZ

Дивидендная доходность KOMP за последние двенадцать месяцев составляет около 1.78%, что больше доходности BOTZ в 0.70%


TTM2025202420232022202120202019201820172016
KOMP
SPDR S&P Kensho New Economies Composite ETF
1.78%1.84%1.04%1.27%1.47%1.44%0.69%0.81%0.13%0.00%0.00%
BOTZ
Global X Robotics & Artificial Intelligence Thematic ETF
0.70%0.66%0.13%0.20%0.23%0.16%0.19%0.83%1.44%0.01%0.06%

Просадки

Сравнение просадок KOMP и BOTZ

Максимальная просадка KOMP за все время составила -50.06%, что меньше максимальной просадки BOTZ в -55.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KOMP и BOTZ.


Загрузка...

Показатели просадок


KOMPBOTZРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-50.06%

-55.54%

+5.48%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.50%

-19.34%

+3.84%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-45.83%

-55.54%

+9.71%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-15.77%

-14.52%

-1.25%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-22.07%

-18.56%

-3.51%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.01%

5.37%

-0.36%

Волатильность

Сравнение волатильности KOMP и BOTZ

SPDR S&P Kensho New Economies Composite ETF (KOMP) имеет более высокую волатильность в 9.39% по сравнению с Global X Robotics & Artificial Intelligence Thematic ETF (BOTZ) с волатильностью 8.79%. Это указывает на то, что KOMP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BOTZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


KOMPBOTZРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.39%

8.79%

+0.60%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.05%

17.74%

+1.31%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

26.46%

27.79%

-1.33%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.87%

26.52%

-1.65%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

27.09%

25.68%

+1.41%