Сравнение KOMP с BOTZ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR S&P Kensho New Economies Composite ETF (KOMP) и Global X Robotics & Artificial Intelligence Thematic ETF (BOTZ).
KOMP и BOTZ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. KOMP - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P Kensho New Economies Composite Index. Фонд был запущен 22 окт. 2018 г.. BOTZ - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность Indxx Global Robotics & Artificial Intelligence Thematic Index. Фонд был запущен 12 сент. 2016 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности KOMP и BOTZ
Загрузка...
Сравнение доходности по годам KOMP и BOTZ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KOMP SPDR S&P Kensho New Economies Composite ETF | -0.01% | 19.74% | 10.05% | 20.09% | -32.21% | 3.67% | 61.28% | 37.12% | -10.32% |
BOTZ Global X Robotics & Artificial Intelligence Thematic ETF | -7.81% | 14.17% | 12.26% | 38.97% | -42.69% | 8.65% | 51.92% | 31.80% | -14.74% |
Доходность по периодам
С начала года, KOMP показывает доходность -0.01%, что значительно выше, чем у BOTZ с доходностью -7.81%.
KOMP
- 1 день
- 0.66%
- 1 месяц
- -3.14%
- С начала года
- -0.01%
- 6 месяцев
- -4.85%
- 1 год
- 27.58%
- 3 года*
- 13.54%
- 5 лет*
- -1.31%
- 10 лет*
- —
BOTZ
- 1 день
- -1.47%
- 1 месяц
- -9.49%
- С начала года
- -7.81%
- 6 месяцев
- -7.62%
- 1 год
- 16.24%
- 3 года*
- 9.84%
- 5 лет*
- -0.10%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий KOMP и BOTZ
KOMP берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии BOTZ в 0.68%.
Доходность на риск
KOMP vs. BOTZ — Ранг доходности на риск
KOMP
BOTZ
Сравнение KOMP c BOTZ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P Kensho New Economies Composite ETF (KOMP) и Global X Robotics & Artificial Intelligence Thematic ETF (BOTZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| KOMP | BOTZ | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.05 | 0.59 | +0.46 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.56 | 1.05 | +0.51 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.13 | +0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.91 | 0.90 | +1.01 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.87 | 3.20 | +2.67 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| KOMP | BOTZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.05 | 0.59 | +0.46 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.05 | -0.00 | -0.05 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.42 | 0.37 | +0.05 |
Корреляция
Корреляция между KOMP и BOTZ составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов KOMP и BOTZ
Дивидендная доходность KOMP за последние двенадцать месяцев составляет около 1.77%, что больше доходности BOTZ в 0.71%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KOMP SPDR S&P Kensho New Economies Composite ETF | 1.77% | 1.84% | 1.04% | 1.27% | 1.47% | 1.44% | 0.69% | 0.81% | 0.13% | 0.00% | 0.00% |
BOTZ Global X Robotics & Artificial Intelligence Thematic ETF | 0.71% | 0.66% | 0.13% | 0.20% | 0.23% | 0.16% | 0.19% | 0.83% | 1.44% | 0.01% | 0.06% |
Просадки
Сравнение просадок KOMP и BOTZ
Максимальная просадка KOMP за все время составила -50.06%, что меньше максимальной просадки BOTZ в -55.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KOMP и BOTZ.
Загрузка...
Показатели просадок
| KOMP | BOTZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -50.06% | -55.54% | +5.48% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.50% | -19.34% | +3.84% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -45.83% | -55.54% | +9.71% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -15.21% | -15.78% | +0.57% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -22.06% | -18.55% | -3.51% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.04% | 5.46% | -0.42% |
Волатильность
Сравнение волатильности KOMP и BOTZ
SPDR S&P Kensho New Economies Composite ETF (KOMP) и Global X Robotics & Artificial Intelligence Thematic ETF (BOTZ) имеют волатильность 9.19% и 8.79% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| KOMP | BOTZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.19% | 8.79% | +0.40% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.03% | 17.78% | +1.25% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 26.46% | 27.83% | -1.37% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.86% | 26.52% | -1.66% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.08% | 25.68% | +1.40% |