Сравнение MAGSX с BVAOX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Madison Aggressive Allocation Fund (MAGSX) и Madison Small Cap Fund (BVAOX).
MAGSX управляется Madison Funds. Фонд был запущен 29 июн. 2006 г.. BVAOX управляется Madison Funds. Фонд был запущен 16 дек. 1996 г..
Доходность
Сравнение доходности MAGSX и BVAOX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MAGSX и BVAOX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MAGSX Madison Aggressive Allocation Fund | -0.91% | 12.48% | 6.46% | 12.32% | -15.38% | 9.50% | 9.65% | 19.21% | -6.59% | 18.04% |
BVAOX Madison Small Cap Fund | 0.10% | -7.16% | 21.83% | 16.06% | -24.38% | 20.38% | 23.06% | -49.49% | -12.21% | -2.21% |
Доходность по периодам
С начала года, MAGSX показывает доходность -0.91%, что значительно ниже, чем у BVAOX с доходностью 0.10%. За последние 10 лет акции MAGSX превзошли акции BVAOX по среднегодовой доходности: 6.56% против -2.73% соответственно.
MAGSX
- 1 день
- 2.41%
- 1 месяц
- -5.47%
- С начала года
- -0.91%
- 6 месяцев
- 1.11%
- 1 год
- 11.84%
- 3 года*
- 8.56%
- 5 лет*
- 3.65%
- 10 лет*
- 6.56%
BVAOX
- 1 день
- 2.79%
- 1 месяц
- -7.45%
- С начала года
- 0.10%
- 6 месяцев
- -0.37%
- 1 год
- 1.95%
- 3 года*
- 7.53%
- 5 лет*
- 0.72%
- 10 лет*
- -2.73%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MAGSX и BVAOX
MAGSX берет комиссию в 0.71%, что меньше комиссии BVAOX в 1.10%.
Доходность на риск
MAGSX vs. BVAOX — Ранг доходности на риск
MAGSX
BVAOX
Сравнение MAGSX c BVAOX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Madison Aggressive Allocation Fund (MAGSX) и Madison Small Cap Fund (BVAOX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MAGSX | BVAOX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.85 | 0.09 | +0.75 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.29 | 0.30 | +0.98 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.04 | +0.15 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.22 | 0.14 | +1.08 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.18 | 0.41 | +4.77 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MAGSX | BVAOX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.85 | 0.09 | +0.75 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.30 | 0.04 | +0.27 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.51 | -0.10 | +0.60 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.32 | 0.24 | +0.08 |
Корреляция
Корреляция между MAGSX и BVAOX составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MAGSX и BVAOX
Дивидендная доходность MAGSX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.23%, что меньше доходности BVAOX в 10.05%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MAGSX Madison Aggressive Allocation Fund | 6.23% | 6.17% | 2.02% | 1.89% | 1.26% | 9.97% | 8.66% | 5.42% | 10.79% | 5.89% | 3.82% | 9.57% |
BVAOX Madison Small Cap Fund | 10.05% | 10.06% | 9.63% | 0.29% | 5.51% | 28.31% | 6.63% | 19.91% | 25.09% | 0.00% | 4.73% | 9.18% |
Просадки
Сравнение просадок MAGSX и BVAOX
Максимальная просадка MAGSX за все время составила -56.06%, что меньше максимальной просадки BVAOX в -75.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MAGSX и BVAOX.
Загрузка...
Показатели просадок
| MAGSX | BVAOX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -56.06% | -75.76% | +19.70% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.11% | -13.90% | +3.79% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.13% | -32.32% | +11.19% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -23.20% | -75.76% | +52.56% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.44% | -41.86% | +35.42% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.54% | -20.70% | +11.16% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.38% | 4.76% | -2.38% |
Волатильность
Сравнение волатильности MAGSX и BVAOX
Текущая волатильность для Madison Aggressive Allocation Fund (MAGSX) составляет 5.14%, в то время как у Madison Small Cap Fund (BVAOX) волатильность равна 6.53%. Это указывает на то, что MAGSX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BVAOX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MAGSX | BVAOX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.14% | 6.53% | -1.39% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.16% | 13.15% | -4.99% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.16% | 23.04% | -8.88% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.07% | 20.45% | -8.38% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.01% | 28.23% | -15.22% |