Сравнение BVAOX с VOO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Madison Small Cap Fund (BVAOX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).
BVAOX управляется Madison Funds. Фонд был запущен 16 дек. 1996 г.. VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: BVAOX или VOO.
Основные характеристики
| BVAOX | VOO | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 6.40% | 5.98% |
| Дох-ть за 1 год | 19.01% | 22.69% |
| Дох-ть за 3 года | -1.57% | 8.02% |
| Дох-ть за 5 лет | 7.66% | 13.41% |
| Дох-ть за 10 лет | 7.20% | 12.42% |
| Коэф-т Шарпа | 1.23 | 1.93 |
| Дневная вол-ть | 15.84% | 11.69% |
| Макс. просадка | -40.56% | -33.99% |
| Current Drawdown | -11.22% | -4.14% |
Корреляция
Корреляция между BVAOX и VOO составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности BVAOX и VOO
С начала года, BVAOX показывает доходность 6.40%, что значительно выше, чем у VOO с доходностью 5.98%. За последние 10 лет акции BVAOX уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: 7.20% против 12.42% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BVAOX и VOO
BVAOX берет комиссию в 1.10%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение BVAOX c VOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Madison Small Cap Fund (BVAOX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BVAOX и VOO
Дивидендная доходность BVAOX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.28%, что меньше доходности VOO в 1.39%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BVAOX Madison Small Cap Fund | 0.28% | 0.29% | 5.51% | 28.31% | 6.63% | 4.01% | 41.77% | 8.34% | 3.38% | 4.03% | 5.81% | 4.07% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.39% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% | 1.85% | 1.84% |
Просадки
Сравнение просадок BVAOX и VOO
Максимальная просадка BVAOX за все время составила -40.56%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BVAOX и VOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности BVAOX и VOO
Madison Small Cap Fund (BVAOX) имеет более высокую волатильность в 4.44% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 3.92%. Это указывает на то, что BVAOX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.