PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BVAOX с VOO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BVAOX с VOO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Madison Small Cap Fund (BVAOX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).

BVAOX управляется Madison Funds. Фонд был запущен 16 дек. 1996 г.. VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..

Доходность

Сравнение доходности BVAOX и VOO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Madison Small Cap Fund (BVAOX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BVAOX и VOO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BVAOX
Madison Small Cap Fund		0.10%-7.16%21.83%16.06%-24.38%20.38%23.06%-49.49%-12.21%-2.21%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		-3.66%17.82%24.98%26.32%-18.17%28.79%18.32%31.37%-4.50%21.77%

Доходность по периодам

С начала года, BVAOX показывает доходность 0.10%, что значительно выше, чем у VOO с доходностью -3.66%. За последние 10 лет акции BVAOX уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: -2.73% против 14.14% соответственно.

BVAOX

1 день
2.79%
1 месяц
-7.45%
С начала года
0.10%
6 месяцев
-0.37%
1 год
1.95%
3 года*
7.53%
5 лет*
0.72%
10 лет*
-2.73%

VOO

1 день
0.79%
1 месяц
-4.29%
С начала года
-3.66%
6 месяцев
-1.41%
1 год
18.17%
3 года*
18.58%
5 лет*
11.93%
10 лет*
14.14%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Madison Small Cap Fund

Vanguard S&P 500 ETF

Часто сравнивают с BVAOX:
BVAOX с SCMIXBVAOX с MCNAXBVAOX с MBOAXBVAOX с MIIBXBVAOX с BHBFXBVAOX с MAGSXBVAOX с GTSGX
Часто сравнивают с VOO:
VOO с VTIVOO с QQQVOO с SCHDVOO с VTVOO с SPYVOO с FXAIXVOO с IVV

Сравнение комиссий BVAOX и VOO

BVAOX берет комиссию в 1.10%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%.

BVAOX
Madison Small Cap Fund
VOO
Vanguard S&P 500 ETF

Доходность на риск

BVAOX vs. VOO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BVAOX
Ранг доходности на риск BVAOX: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BVAOX: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BVAOX: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BVAOX: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BVAOX: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BVAOX: 77
Ранг коэф-та Мартина
VOO
Ранг доходности на риск VOO: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VOO: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOO: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOO: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOO: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOO: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BVAOX c VOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Madison Small Cap Fund (BVAOX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BVAOXVOODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.09

1.01

-0.91

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.30

1.53

-1.23

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.04

1.23

-0.19

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.14

1.55

-1.41

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.41

7.31

-6.90

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BVAOX vs. VOO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BVAOX на текущий момент составляет 0.09, что ниже коэффициента Шарпа VOO равного 1.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BVAOX и VOO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BVAOXVOOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.09

1.01

-0.91

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.04

0.71

-0.68

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.10

0.79

-0.89

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.24

0.83

-0.59

Корреляция

Корреляция между BVAOX и VOO составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BVAOX и VOO

Дивидендная доходность BVAOX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.05%, что больше доходности VOO в 1.18%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
BVAOX
Madison Small Cap Fund		10.05%10.06%9.63%0.29%5.51%28.31%6.63%19.91%25.09%0.00%4.73%9.18%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		1.18%1.13%1.24%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%

Просадки

Сравнение просадок BVAOX и VOO

Максимальная просадка BVAOX за все время составила -75.76%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BVAOX и VOO.

Загрузка...

Показатели просадок

BVAOXVOOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-75.76%

-33.99%

-41.77%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.90%

-11.98%

-1.92%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.32%

-24.52%

-7.80%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-75.76%

-33.99%

-41.77%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-41.86%

-5.55%

-36.31%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-20.70%

-3.72%

-16.98%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.76%

2.55%

+2.21%

Волатильность

Сравнение волатильности BVAOX и VOO

Madison Small Cap Fund (BVAOX) имеет более высокую волатильность в 6.53% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 5.34%. Это указывает на то, что BVAOX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BVAOXVOOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.53%

5.34%

+1.19%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.15%

9.47%

+3.68%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.04%

18.11%

+4.93%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.45%

16.82%

+3.63%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

28.23%

17.99%

+10.24%