Сравнение BVAOX с GTFHX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Madison Small Cap Fund (BVAOX) и Madison Tax-Free National Fund (GTFHX).
BVAOX управляется Madison Funds. Фонд был запущен 16 дек. 1996 г.. GTFHX управляется Madison Funds. Фонд был запущен 29 дек. 1982 г..
Доходность
Сравнение доходности BVAOX и GTFHX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BVAOX и GTFHX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BVAOX Madison Small Cap Fund | 0.10% | -7.16% | 21.83% | 16.06% | -24.38% | 20.38% | 23.06% | -49.49% | -12.21% | -2.21% |
GTFHX Madison Tax-Free National Fund | -0.51% | 3.91% | 0.43% | 4.00% | -6.21% | 0.02% | 4.20% | 6.64% | 0.87% | 3.03% |
Доходность по периодам
С начала года, BVAOX показывает доходность 0.10%, что значительно выше, чем у GTFHX с доходностью -0.51%. За последние 10 лет акции BVAOX уступали акциям GTFHX по среднегодовой доходности: -2.73% против 1.39% соответственно.
BVAOX
- 1 день
- 2.79%
- 1 месяц
- -7.45%
- С начала года
- 0.10%
- 6 месяцев
- -0.37%
- 1 год
- 1.95%
- 3 года*
- 7.53%
- 5 лет*
- 0.72%
- 10 лет*
- -2.73%
GTFHX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -1.76%
- С начала года
- -0.51%
- 6 месяцев
- 0.81%
- 1 год
- 3.17%
- 3 года*
- 1.97%
- 5 лет*
- 0.42%
- 10 лет*
- 1.39%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BVAOX и GTFHX
BVAOX берет комиссию в 1.10%, что несколько больше комиссии GTFHX в 0.76%.
Доходность на риск
BVAOX vs. GTFHX — Ранг доходности на риск
BVAOX
GTFHX
Сравнение BVAOX c GTFHX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Madison Small Cap Fund (BVAOX) и Madison Tax-Free National Fund (GTFHX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BVAOX | GTFHX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.09 | 1.01 | -0.92 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.30 | 1.35 | -1.04 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.04 | 1.31 | -0.27 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.14 | 1.03 | -0.89 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.41 | 4.11 | -3.70 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BVAOX | GTFHX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.09 | 1.01 | -0.92 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.04 | 0.15 | -0.11 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.10 | 0.43 | -0.53 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.24 | 1.14 | -0.90 |
Корреляция
Корреляция между BVAOX и GTFHX составляет -0.11. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BVAOX и GTFHX
Дивидендная доходность BVAOX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.05%, что больше доходности GTFHX в 2.42%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BVAOX Madison Small Cap Fund | 10.05% | 10.06% | 9.63% | 0.29% | 5.51% | 28.31% | 6.63% | 19.91% | 25.09% | 0.00% | 4.73% | 9.18% |
GTFHX Madison Tax-Free National Fund | 2.42% | 2.51% | 2.23% | 1.99% | 2.54% | 2.58% | 1.84% | 2.78% | 2.65% | 2.63% | 3.06% | 2.99% |
Просадки
Сравнение просадок BVAOX и GTFHX
Максимальная просадка BVAOX за все время составила -75.76%, что больше максимальной просадки GTFHX в -13.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BVAOX и GTFHX.
Загрузка...
Показатели просадок
| BVAOX | GTFHX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -75.76% | -13.88% | -61.88% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.90% | -3.59% | -10.31% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.32% | -10.49% | -21.83% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -75.76% | -10.49% | -65.27% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -41.86% | -1.96% | -39.90% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -20.70% | -1.84% | -18.86% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.76% | 0.90% | +3.86% |
Волатильность
Сравнение волатильности BVAOX и GTFHX
Madison Small Cap Fund (BVAOX) имеет более высокую волатильность в 6.53% по сравнению с Madison Tax-Free National Fund (GTFHX) с волатильностью 0.76%. Это указывает на то, что BVAOX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GTFHX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BVAOX | GTFHX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.53% | 0.76% | +5.77% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.15% | 1.09% | +12.06% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.04% | 3.47% | +19.57% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.45% | 2.87% | +17.58% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 28.23% | 3.23% | +25.00% |