Сравнение BVAOX с MIIBX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Madison Small Cap Fund (BVAOX) и Madison High Quality Bond Fund (MIIBX).
BVAOX управляется Madison Funds. Фонд был запущен 16 дек. 1996 г.. MIIBX управляется Madison Funds. Фонд был запущен 1 мая 2000 г..
Доходность
Сравнение доходности BVAOX и MIIBX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BVAOX и MIIBX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BVAOX Madison Small Cap Fund | 0.10% | -7.16% | 21.83% | 16.06% | -24.38% | 20.38% | 23.06% | -49.49% | -12.21% | -2.21% |
MIIBX Madison High Quality Bond Fund | -0.85% | 6.21% | 2.74% | 4.55% | -7.13% | -1.76% | 4.50% | 4.54% | 0.91% | 1.14% |
Доходность по периодам
С начала года, BVAOX показывает доходность 0.10%, что значительно выше, чем у MIIBX с доходностью -0.85%. За последние 10 лет акции BVAOX уступали акциям MIIBX по среднегодовой доходности: -2.73% против 1.33% соответственно.
BVAOX
- 1 день
- 2.79%
- 1 месяц
- -7.45%
- С начала года
- 0.10%
- 6 месяцев
- -0.37%
- 1 год
- 1.95%
- 3 года*
- 7.53%
- 5 лет*
- 0.72%
- 10 лет*
- -2.73%
MIIBX
- 1 день
- -0.76%
- 1 месяц
- -1.59%
- С начала года
- -0.85%
- 6 месяцев
- -0.06%
- 1 год
- 2.73%
- 3 года*
- 3.60%
- 5 лет*
- 0.93%
- 10 лет*
- 1.33%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BVAOX и MIIBX
BVAOX берет комиссию в 1.10%, что несколько больше комиссии MIIBX в 0.50%.
Доходность на риск
BVAOX vs. MIIBX — Ранг доходности на риск
BVAOX
MIIBX
Сравнение BVAOX c MIIBX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Madison Small Cap Fund (BVAOX) и Madison High Quality Bond Fund (MIIBX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BVAOX | MIIBX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.09 | 1.13 | -1.03 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.30 | 1.62 | -1.31 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.04 | 1.22 | -0.18 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.14 | 1.54 | -1.40 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.41 | 6.62 | -6.21 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BVAOX | MIIBX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.09 | 1.13 | -1.03 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.04 | 0.26 | -0.23 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.10 | 0.48 | -0.58 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.24 | 0.96 | -0.72 |
Корреляция
Корреляция между BVAOX и MIIBX составляет -0.20. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BVAOX и MIIBX
Дивидендная доходность BVAOX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.05%, что больше доходности MIIBX в 2.63%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BVAOX Madison Small Cap Fund | 10.05% | 10.06% | 9.63% | 0.29% | 5.51% | 28.31% | 6.63% | 19.91% | 25.09% | 0.00% | 4.73% | 9.18% |
MIIBX Madison High Quality Bond Fund | 2.63% | 3.34% | 3.02% | 2.17% | 1.23% | 1.54% | 1.28% | 1.87% | 1.73% | 1.41% | 1.23% | 1.35% |
Просадки
Сравнение просадок BVAOX и MIIBX
Максимальная просадка BVAOX за все время составила -75.76%, что больше максимальной просадки MIIBX в -11.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BVAOX и MIIBX.
Загрузка...
Показатели просадок
| BVAOX | MIIBX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -75.76% | -11.12% | -64.64% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.90% | -1.96% | -11.94% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.32% | -10.69% | -21.63% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -75.76% | -11.12% | -64.64% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -41.86% | -1.96% | -39.90% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -20.70% | -1.25% | -19.45% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.76% | 0.46% | +4.30% |
Волатильность
Сравнение волатильности BVAOX и MIIBX
Madison Small Cap Fund (BVAOX) имеет более высокую волатильность в 6.53% по сравнению с Madison High Quality Bond Fund (MIIBX) с волатильностью 1.17%. Это указывает на то, что BVAOX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MIIBX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BVAOX | MIIBX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.53% | 1.17% | +5.36% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.15% | 1.67% | +11.48% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.04% | 2.70% | +20.34% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.45% | 3.52% | +16.93% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 28.23% | 2.77% | +25.46% |