PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BVAOX с MBOAX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BVAOX с MBOAX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

BVAOX (Madison Small Cap Fund) and MBOAX (Madison Core Bond Fund) are both mutual funds - BVAOX is a Small Cap Blend Equities fund managed by Madison Funds, while MBOAX is a Intermediate Core Bond fund managed by Madison Funds. Over the past 10 years, BVAOX returned -2.48%/yr vs 1.61%/yr for MBOAX. At a correlation of -0.16, they often move in opposite directions. BVAOX charges 1.10%/yr vs 0.85%/yr for MBOAX.

Доходность

Сравнение доходности BVAOX и MBOAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Madison Small Cap Fund (BVAOX) и Madison Core Bond Fund (MBOAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BVAOX показывает доходность 7.74%, что значительно выше, чем у MBOAX с доходностью 0.12%. За последние 10 лет акции BVAOX уступали акциям MBOAX по среднегодовой доходности: -2.48% против 1.61% соответственно.

BVAOX

1 день
0.19%
1 месяц
1.38%
С начала года
7.74%
6 месяцев
7.33%
1 год
7.74%
3 года*
10.00%
5 лет*
1.40%
10 лет*
-2.48%

MBOAX

1 день
0.11%
1 месяц
0.51%
С начала года
0.12%
6 месяцев
0.02%
1 год
5.02%
3 года*
3.92%
5 лет*
0.05%
10 лет*
1.61%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BVAOX и MBOAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BVAOX
Madison Small Cap Fund		7.74%-7.16%21.83%16.06%-24.38%20.38%23.06%-49.49%-12.21%-2.21%
MBOAX
Madison Core Bond Fund		0.12%6.96%1.14%5.63%-12.82%-1.85%9.22%8.31%-0.98%3.02%

Correlation

The correlation between BVAOX and MBOAX is 0.30, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.30

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.21

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.14

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.01

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 дек. 1997 г.

-0.16

The correlation between BVAOX and MBOAX shifts across timeframes, from -0.16 (all time) to 0.30 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Madison Small Cap Fund

Madison Core Bond Fund

Часто сравнивают с BVAOX:
BVAOX с SCMIXBVAOX с VOOBVAOX с MIIBXBVAOX с BHBFXBVAOX с MCNAXBVAOX с MAGSXBVAOX с GTFHX
Часто сравнивают с MBOAX:
MBOAX с MCNAXMBOAX с MBLAXMBOAX с QDVBXMBOAX с GTFHXMBOAX с MIIBXMBOAX с BHBFXMBOAX с MMDAX

Доходность на риск

BVAOX vs. MBOAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BVAOX
Ранг доходности на риск BVAOX: 77
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BVAOX: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BVAOX: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BVAOX: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BVAOX: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BVAOX: 88
Ранг коэф-та Мартина
MBOAX
Ранг доходности на риск MBOAX: 2222
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MBOAX: 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MBOAX: 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MBOAX: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MBOAX: 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MBOAX: 2020
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BVAOX c MBOAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Madison Small Cap Fund (BVAOX) и Madison Core Bond Fund (MBOAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BVAOXMBOAXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.54
1.35

-0.81

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.89
2.01

-1.12

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.10

1.25

-0.14

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.87

1.76

-0.89

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.16

5.40

-3.24

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BVAOX vs. MBOAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BVAOX на текущий момент составляет 0.54, что ниже коэффициента Шарпа MBOAX равного 1.35. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BVAOX и MBOAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BVAOXMBOAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.54

1.35

-0.81

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.07

0.01

+0.06

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.09

0.35

-0.43

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.25

0.74

-0.48

Просадки

Сравнение просадок BVAOX и MBOAX

Максимальная просадка BVAOX за все время составила -75.76%, что больше максимальной просадки MBOAX в -17.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BVAOX и MBOAX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BVAOXMBOAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-75.76%

-17.78%

-57.98%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.14%

-2.93%

-8.21%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-25.10%

-6.10%

-19.00%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.32%

-17.55%

-14.77%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-75.76%

-17.78%

-57.98%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-37.43%

-2.11%

-35.32%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-20.80%

-2.36%

-18.44%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.46%

0.95%

+3.51%

Волатильность

Сравнение волатильности BVAOX и MBOAX

Madison Small Cap Fund (BVAOX) имеет более высокую волатильность в 4.65% по сравнению с Madison Core Bond Fund (MBOAX) с волатильностью 1.45%. Это указывает на то, что BVAOX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MBOAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BVAOXMBOAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.65%

1.45%

+3.20%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.39%

2.78%

+9.61%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.88%

3.81%

+14.07%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.44%

5.61%

+14.83%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

28.25%

4.65%

+23.60%

Сравнение комиссий BVAOX и MBOAX

BVAOX берет комиссию в 1.10%, что несколько больше комиссии MBOAX в 0.85%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BVAOX и MBOAX

Дивидендная доходность BVAOX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.34%, что больше доходности MBOAX в 3.49%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BVAOX
Madison Small Cap Fund		9.34%10.06%9.63%0.29%5.51%28.31%6.63%19.91%25.09%0.00%4.73%9.18%
MBOAX
Madison Core Bond Fund		3.49%3.39%3.27%2.73%1.88%1.85%3.77%2.42%2.48%2.28%2.72%4.60%

Часто задаваемые вопросы

BVAOX and MBOAX have a correlation of 0.30, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BVAOX has higher volatility (4.65%) compared to MBOAX (1.45%). In terms of maximum drawdown, BVAOX dropped -75.76% vs MBOAX's -17.78%.

MBOAX currently has the higher Sharpe Ratio (1.35 vs 0.54), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BVAOX и MBOAX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор